Informe Diario De Mercado De Saxo Bank
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Informe Diario de Mercado
Martes, 15 de septiembre de 2009
Comentarios Continúa el optimismo en los mercados. Pese a la debilidad en la apertura, el S&P500 cerró con una subida del 0,6%. El Índice Compuesto de Shanghái ha experimentado una subida y el EUR y el AUD están volviendo con fuerza. Los mercados crediticios también están mostrando una tolerancia al riesgo insuperable. En otras palabras, nuestra posición sigue siendo “comprar en dips”, y seguimos creyendo que se tanteará el nivel de 1121 en el S&P500 a principios de octubre. Las Ventas Minoristas y la encuesta del ZEW podrían ser detonantes hoy. Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
Anterior
Comentario
GE
09:00
Sentimiento Económico del ZEW (SEP)
60,0
56,1
US
12:30
Índice de Precios a la Producción Intermensuales (AGO)
0,8%
-0,9%
US
12:30
Avance Ventas Minoristas (AGO)
1,9%
-0,1%
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/+
Optar por comprar dips por debajo de 1,46, máximo 1,4575 para tantear nuevas subidas. Stop por debajo de 1,4530.
USDJPY
0/-
Si bien se mantiene por debajo de 91,35 posible deriva a la baja hasta 90,0 de nuevo. Por encima riesgo de 91,85-00.
EURJPY
0
Resistencia a c/p en 133,50. Por encima, objetivo en 134,0 o bien entre 132,50 – 133,50.
GBPUSD
0
Riesgo de contracción hasta resistencia en 1,6685-00 pero se opta por vender a ese nivel. Después, la clave la tiene el IPC.
AUDUSD
0
Necesita superar el área de 0,8645-75 para obtener futuras ganancias. Rango observado entre 0,8575–0,8650.
Opciones sobre divisa
Comentario
EURUSD
Tras unos cuantos días en los que el mercado ha comprado puts sobre EUR, vemos un giro de nuevo hacia las calls sobre EUR. Parece que es probable que se tantee el nivel de 1,47 en las próximas sesiones.
GBPUSD
Los risk reversals cotizaron próximos al par mientras que el mercado cuenta muchos compradores de strikes de 1,67-1,69 de front end. Esta situación podría indicar una nueva tanda de liquidación del USD.
AUDUSD
En esta mañana, clima de depresión en torno al front end con vendedores de strikes alcistas y bajistas. El spot tendrá que romper más lejos para traer de vuelta las ofertas del gamma.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en torno a 5624 con objetivo en 5652. S/L por debajo de 5606.
FTSE
0/+
Comprar en torno a 5020 con objetivo en 5051. S/L por debajo de 5004.
S&P500
0/+
Comprar en torno a 1043 con objetivo en 1050. S/L por debajo de 1038.
Nasdaq100
0/+
Dow Jones
0/+
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en dips hacia 995 y objetivo en 1005. Stop por debajo de 990.
Plata
0/+
Comprar en dips hacia 16.40 y objetivo en 16,65. Stop por debajo de 16,25.
Petróleo
0/+
Comprar en la ruptura de 69,52 y objetivo en 71. Stop por debajo de 68,80.
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT)
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2.5
120
2 100
1.5
1
80
0.5 60
0
-0.5 06-maj
06-jul
06-sep
06-nov
06-jan
06-mar
06-maj
06-jul
06-sep
40 16-09-2008
16-11-2008
16-01-2009
16-03-2009
16-05-2009
16-07-2009
Saxo CDS Index
US B re ake ve n 1 0 Ye ar
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 59.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
6
30
5
25 4
20 3
15 2
10 1
5
0 jan-08
apr-08
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okt-08
jan-09
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0
sep-07
nov-07
jan-08
mar-08
maj-08
jul-08
sep-08
EUR -USD OP T VOL 1 W
EUR -USD OP T VOL 1 M
nov-08
jan-09
mar-09
maj-09
jul-09
sep-09 Moody BAA - U S G eneric G ovt 30 Year Yield
EUR -USD OP T VOL 1 Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
12
60
10
50
8
40
6
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20
4
10
2
0
0 nov-08
Moody AAA - U S G eneric G ovt 30 Year Yield
dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
feb-09
mar-09
apr-09
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jun-09
jul-09
aug-09
C B OE SP X V OLA TILITY INDX
0 - Ge rman
C ze ch R e pub l ic -German
P o l an d -German
The VIX Index is heading lower, now at 24.
1
General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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Martes, 15 de septiembre de 2009
Comentarios Continúa el optimismo en los mercados. Pese a la debilidad en la apertura, el S&P500 cerró con una subida del 0,6%. El Índice Compuesto de Shanghái ha experimentado una subida y el EUR y el AUD están volviendo con fuerza. Los mercados crediticios también están mostrando una tolerancia al riesgo insuperable. En otras palabras, nuestra posición sigue siendo “comprar en dips”, y seguimos creyendo que se tanteará el nivel de 1121 en el S&P500 a principios de octubre. Las Ventas Minoristas y la encuesta del ZEW podrían ser detonantes hoy. Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
Anterior
Comentario
GE
09:00
Sentimiento Económico del ZEW (SEP)
60,0
56,1
US
12:30
Índice de Precios a la Producción Intermensuales (AGO)
0,8%
-0,9%
US
12:30
Avance Ventas Minoristas (AGO)
1,9%
-0,1%
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/+
Optar por comprar dips por debajo de 1,46, máximo 1,4575 para tantear nuevas subidas. Stop por debajo de 1,4530.
USDJPY
0/-
Si bien se mantiene por debajo de 91,35 posible deriva a la baja hasta 90,0 de nuevo. Por encima riesgo de 91,85-00.
EURJPY
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Resistencia a c/p en 133,50. Por encima, objetivo en 134,0 o bien entre 132,50 – 133,50.
GBPUSD
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Riesgo de contracción hasta resistencia en 1,6685-00 pero se opta por vender a ese nivel. Después, la clave la tiene el IPC.
AUDUSD
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Necesita superar el área de 0,8645-75 para obtener futuras ganancias. Rango observado entre 0,8575–0,8650.
Opciones sobre divisa
Comentario
EURUSD
Tras unos cuantos días en los que el mercado ha comprado puts sobre EUR, vemos un giro de nuevo hacia las calls sobre EUR. Parece que es probable que se tantee el nivel de 1,47 en las próximas sesiones.
GBPUSD
Los risk reversals cotizaron próximos al par mientras que el mercado cuenta muchos compradores de strikes de 1,67-1,69 de front end. Esta situación podría indicar una nueva tanda de liquidación del USD.
AUDUSD
En esta mañana, clima de depresión en torno al front end con vendedores de strikes alcistas y bajistas. El spot tendrá que romper más lejos para traer de vuelta las ofertas del gamma.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en torno a 5624 con objetivo en 5652. S/L por debajo de 5606.
FTSE
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Comprar en torno a 5020 con objetivo en 5051. S/L por debajo de 5004.
S&P500
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Comprar en torno a 1043 con objetivo en 1050. S/L por debajo de 1038.
Nasdaq100
0/+
Dow Jones
0/+
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en dips hacia 995 y objetivo en 1005. Stop por debajo de 990.
Plata
0/+
Comprar en dips hacia 16.40 y objetivo en 16,65. Stop por debajo de 16,25.
Petróleo
0/+
Comprar en la ruptura de 69,52 y objetivo en 71. Stop por debajo de 68,80.
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT)
Nombre
GPA prevista
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Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
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16-03-2009
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16-07-2009
Saxo CDS Index
US B re ake ve n 1 0 Ye ar
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 59.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
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sep-09 Moody BAA - U S G eneric G ovt 30 Year Yield
EUR -USD OP T VOL 1 Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
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Moody AAA - U S G eneric G ovt 30 Year Yield
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C B OE SP X V OLA TILITY INDX
0 - Ge rman
C ze ch R e pub l ic -German
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