Informe Diario De Mercado De Saxo Bank. 25 De Noviembre
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Informe Diario de Mercado
Miércoles, 25 de noviembre de 2009
Comentarios •
•
Los datos del PIB de ayer estuvieron en línea con las expectativas y la Confianza del Consumidor de la Conference Board fue mejor de lo esperado. Las actas del FOMC por desgracia mostraron que la institución financiera más importante del mundo está confusa y navega por aguas completamente desconocidas. Por ejemplo ¿Prevén una tasa de desempleo del 9,5%!? La curva de rendimientos cayó inmediatamente, porque todo el mundo sabe que eso no va a pasar. En otras palabras, la Reserva Federal ha revelado que la política monetaria va a ser poco exigente durante todo 2010. Otro día cargado de datos: El USD va a bajar y los activos de riesgo (renta variable, alto rendimiento, AUD etc.) van a subir.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
EE.UU.
13:30
Ingresos/Gastos Personales Intermens. (OCT)
0,1% / 0,5%
Anterior
Comentario
EE.UU.
13:30
Pedidos de Bienes Duraderos Intermens. (OCT)
0,5%
1,4%
Saxo Bank: 0,3%
EE.UU.
15:00
Venta de Vivienda Nueva Intermens. (OCT)
0,4%
-3,6%
Saxo Bank: -1,5%
Divisas
Posición diaria
Comentario
0,0% / -0,5%
EURUSD
0/+
Comprar caídas hasta 1,4955, o la ruptura de 1,5015, para un tanteo de 1,5060. Stop por debajo de 1,4910.
USDJPY
0/-
EURJPY
0
Vender repuntes hasta el área de resistencia de 88,50-60 para un impulso a través de 88,0 con objetivo en la bajada de 2009 de 87,15. Esperar consolidación en un rango de 132,0 -133,0.
GBPUSD
0/+
AUDUSD
0/-
La ruptura por encima de 1,6620 sugiere que 1,6675 será el próximo objetivo, pero se ha visto estancado ahí para volver a 1,6585-95. Puede que hayamos visto un tope temporal en 0,9262. El repliegue puede extenderse hasta 0,9220 antes de experimentar un rebote al alza.
Opciones sobre divisas
Comentario
EURUSD
Las volatilidades han caído, con un gran número de vendedores de strikes del 7 de enero y por debajo. Al alcanzar el spot el área de 1,50, esperar que el aumento de las ofertas mantenga el spot estancado.
USDJPY
Estamos viendo algunos compradores de delta bajo a corto plazo de la zona baja esta mañana con el movimiento bajista del spot. El nivel de 8800 sigue siendo clave y el gamma en niveles tan bajos sigue siendo un valor importante.
AUDUSD
Calma durante todo el día en el front end en Asia. La opción a 1 mes se negoció a la baja hasta 14,2 y el spot se ha estabilizado en un rango en torno al nivel de 9250. Pocos compradores de strikes de la zona alta en 9300-9400 para la zona de 3s-1m.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en caídas en torno a 5748 con objetivo en 5784. S/L por debajo de 5731.
FTSE
0/+
Comprar en caídas en torno a 5311 con objetivo en 5344. S/L por debajo de 5295.
S&P500
0/+
Comprar en caídas en torno a 1102 con objetivo en 1110. S/L por debajo de 1099.
NASDAQ100
0/+
DJIA
0/+
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en caídas en torno a 1175 y objetivo en 1185. Stop por debajo de 1170.
Plata
0/+
Comprar en torno a 18,75 y objetivo en 18,95. Stop por debajo de 18,66.
Petróleo (CLZ9)
0/+
Comprar en caídas en torno a 76,10 y objetivo en 78. Stop por debajo de 75,20
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT)
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2,5 120
2 100
1,5
1 80
0,5 60
0
-0,5 16-jul
16-sep
16-nov
16-jan
16-mar
16-maj
16-jul
16-sep
16-nov
40 26-11-2008
26-01-2009
26-03-2009
US Breakeven 10 Year
26-07-2009
26-09-2009
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 35
7
30
6
25
5
20
4
15
3
10
2
5
1
0
0 nov-07
26-05-2009 Saxo CDS Index
jan-08
mar-08
maj-08
jul-08
sep-08
EUR-USD OPT VOL 1W
nov-08
jan-09
EUR-USD OPT VOL 1M
mar-09
maj-09
jul-09
sep-09
nov-09
apr-08
jul-08
okt-08
jan-09
Moody BAA - US Generic Govt 30 Year Yield
EUR-USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
apr-09
jul-09
okt-09
Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets. CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 40
12
35
10 30
8
25 20
6
15
4 10
2
5 0
0 jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
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GDMA Hungarian - German
jun-09
jul-09
Czech Republic - German
aug-09 Poland - German
sep-09
okt-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
okt-09
nov-09
CBOE SPX VOLATILITY INDX
The VIX Index is edging lower, now at 20.
1
General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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Miércoles, 25 de noviembre de 2009
Comentarios •
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Los datos del PIB de ayer estuvieron en línea con las expectativas y la Confianza del Consumidor de la Conference Board fue mejor de lo esperado. Las actas del FOMC por desgracia mostraron que la institución financiera más importante del mundo está confusa y navega por aguas completamente desconocidas. Por ejemplo ¿Prevén una tasa de desempleo del 9,5%!? La curva de rendimientos cayó inmediatamente, porque todo el mundo sabe que eso no va a pasar. En otras palabras, la Reserva Federal ha revelado que la política monetaria va a ser poco exigente durante todo 2010. Otro día cargado de datos: El USD va a bajar y los activos de riesgo (renta variable, alto rendimiento, AUD etc.) van a subir.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
EE.UU.
13:30
Ingresos/Gastos Personales Intermens. (OCT)
0,1% / 0,5%
Anterior
Comentario
EE.UU.
13:30
Pedidos de Bienes Duraderos Intermens. (OCT)
0,5%
1,4%
Saxo Bank: 0,3%
EE.UU.
15:00
Venta de Vivienda Nueva Intermens. (OCT)
0,4%
-3,6%
Saxo Bank: -1,5%
Divisas
Posición diaria
Comentario
0,0% / -0,5%
EURUSD
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Comprar caídas hasta 1,4955, o la ruptura de 1,5015, para un tanteo de 1,5060. Stop por debajo de 1,4910.
USDJPY
0/-
EURJPY
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Vender repuntes hasta el área de resistencia de 88,50-60 para un impulso a través de 88,0 con objetivo en la bajada de 2009 de 87,15. Esperar consolidación en un rango de 132,0 -133,0.
GBPUSD
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AUDUSD
0/-
La ruptura por encima de 1,6620 sugiere que 1,6675 será el próximo objetivo, pero se ha visto estancado ahí para volver a 1,6585-95. Puede que hayamos visto un tope temporal en 0,9262. El repliegue puede extenderse hasta 0,9220 antes de experimentar un rebote al alza.
Opciones sobre divisas
Comentario
EURUSD
Las volatilidades han caído, con un gran número de vendedores de strikes del 7 de enero y por debajo. Al alcanzar el spot el área de 1,50, esperar que el aumento de las ofertas mantenga el spot estancado.
USDJPY
Estamos viendo algunos compradores de delta bajo a corto plazo de la zona baja esta mañana con el movimiento bajista del spot. El nivel de 8800 sigue siendo clave y el gamma en niveles tan bajos sigue siendo un valor importante.
AUDUSD
Calma durante todo el día en el front end en Asia. La opción a 1 mes se negoció a la baja hasta 14,2 y el spot se ha estabilizado en un rango en torno al nivel de 9250. Pocos compradores de strikes de la zona alta en 9300-9400 para la zona de 3s-1m.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
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Comprar en caídas en torno a 5748 con objetivo en 5784. S/L por debajo de 5731.
FTSE
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Comprar en caídas en torno a 5311 con objetivo en 5344. S/L por debajo de 5295.
S&P500
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NASDAQ100
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DJIA
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Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
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Comprar en caídas en torno a 1175 y objetivo en 1185. Stop por debajo de 1170.
Plata
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Comprar en torno a 18,75 y objetivo en 18,95. Stop por debajo de 18,66.
Petróleo (CLZ9)
0/+
Comprar en caídas en torno a 76,10 y objetivo en 78. Stop por debajo de 75,20
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT)
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2,5 120
2 100
1,5
1 80
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-0,5 16-jul
16-sep
16-nov
16-jan
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16-maj
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40 26-11-2008
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US Breakeven 10 Year
26-07-2009
26-09-2009
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
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EUR-USD OPT VOL 1Y
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Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets. CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 40
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