Informe Diario de Mercado
Viernes, 16 de octubre, 2009
Comentarios •
Google e IBM publicaron ayer unas ganancias mejores de lo esperado. Pero lo más importante es que Google ya está lista para incrementar sus inversiones, mientras que IMB aumentó su previsión para el final del año. Esto mantendrá claramente las acciones en los niveles actuales. De los informes de ganancias de CitiGroup y Goldman se deduce que el crédito sigue haciendo estragos en los EE.UU, mientras que los bancos se benefician de la emisión masiva de deuda pública por parte del gobierno de los EE.UU. La demanda del riesgo sigue adelante; el crudo cotiza por encima de 77, el AUD y los valores de alto rendimiento siguen al alza.
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Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
US
13:15
Utilización de Capacidad (SEP)
Previsión 69,8%
Anterior 69,6%
Comentario
US
13:15
Producción Industrial Intermensual (SEP)
0,2%
0,8%
US
14:00
Conf. del Consumidor de la U. de Michigan (OCT)
73,3
73,5
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/-
USDJPY
0/-
La corrección del riesgo de hoy se puede extender. Vender la ruptura por debajo de 1,4895 para 1,4845 y a continuación, 1,4800. Es probable que encuentre una Resistencia en el nivel de 91,0. Buscar corrección hasta 90,50, posiblemente, 90,15.
EURJPY
0
Probablemente hemos visto un tope a corto plazo en 136,0. Esperar una lenta bajada hasta 135,0, posiblemente, 134,40.
GBPUSD
0/-
Podríamos ver una corrección mayor. Vender repuntes hasta 1,6380-90, stop por encima de 1,6415 para 1,6280.
AUDUSD
0
El repunte podría zozobrar. Negociar en el rango de 0,92 – 0,9275. Vender ruptura bajista para 0,9125.
Opciones sobre divisas
Comentario
EURUSD
Los compradores de la mitad de la curva siguen prestando soporte a la volatilidad. El mercado parece seguir buscando strikes de posiciones largas alcistas, con lo que, a pesar de las recientes correcciones, el spot debería seguir con su tendencia alcista.
USDJPY
El gamma ve ofertas esta mañana, con la subida del spot hacia 9100 y su retroceso. Los recientes rangos del spot parecen conllevar que el gamma sigue cotizado relativamente por debajo de su valor.
AUDUSD
Durante esta sesión, la volatilidad sigue pagándose, mientras que la parte trasera y el gamma ven muchos compradores. Una mayor debilidad del dólar debería mantener un buen soporte para el spot , con lo que la volatilidad debería mantener una buena oferta.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en dips en torno a 5.872 y objetivo en 5.930. Stop por debajo de 5.850.
FTSE100
0/+
Comprar en torno a 5.269 y objetivo en 5.312. Stop por debajo de 5.250.
S&P 500
0/+
Comprar en dips en torno a 1.096 y objetivo en 1.106. Stop por debajo de 1.092.
Nasdaq100
0/+
Comprar en la ruptura de 1.757 y objetivo en 1.775. Stop por debajo de 1.748.
Dow Jones
0/+
Comprar en dips en torno a 10.050 y objetivo en 10.121. Stop por debajo de 10.026.
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0
Ruptura del soporte medio de 1.050, con lo que se podría ver una corrección más profunda hasta 1.037-38.
Plata
0
Se está tanteando el soporte en 17,30. Por debajo vemos el nivel de 17,0 en caso contrario, el rango de 17,30 -17,80.
Petróleo (CLZ9)
0/+
El soporte sube hasta 77,0 con el punto de mira en el nivel psicológico de 80,0.
Publicaciones de ganancias País
GPA prevista
GPA anterior
General Electric
0,201
0,310
US
Bank of America
-0,117
0,320
US
Halliburton
0,257
0,300
US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) Pre-apert
Nombre
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2,5
120
2 100
1,5
1
80
0,5 60
0
-0,5 06-jun
06-aug
06-okt
06-dec
06-feb
06-apr
06-jun
06-aug
06-okt
40 17-10-2008
17-12-2008
17-02-2009
17-04-2009
17-06-2009
17-08-2009
Saxo CDS Index
USBr e akev en 1 0 Yea r
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
6
30
5
25 4
20 3
15 2
10 1
5
0 feb-08
maj-08
aug-08
nov-08
feb-09
maj-09
aug-09
0 okt-07
dec-07
feb-08
apr-08
jun-08
aug-08
okt-08
EUR- USD OPT VOL 1W
EUR- USD OPT
VOL 1M
dec-08
feb-09
apr-09
jun-09
aug-09
okt-09 M o o d y B AA - US G e n eri c Go vt 3 0 Ye ar Yi e l d
EUR- USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
M o o d y AAA - US G e n eri c Go vt 3 0 Ye ar Yi e l d
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets. CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 50
12
45
10
40 35
8 30 25
6
20
4
15 10
2 5 0
0 dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
mar-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09 CBOE SP X VOL AT I LI TY
0- Ger m a n
Cze chRepublci
- Ger m an
sep-09
okt-09
I NDX
Poland - Ger m a n
The VIX Index is now at 22.
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