Informe Diario De Mercado De Saxo Bank. 6 De Noviembre
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Informe Diario de Mercado
Viernes, 6 de noviembre de 2009
Comentarios • • •
Fuerte repunte de las acciones ayer, que engulló todo el movimiento en los precios del miércoles, en el S&P500. El sentimiento positivo podría continuar por los datos del mercado laboral de los EE.UU. de hoy, pero es probable que el mercado se vea decepcionado, ya que, en nuestra opinión, es muy probable que la tasa de desempleo alcance el 10%; y el NFO también podría resultar decepcionante. Buscar la tasa de participación y el horario semanal también. Nuestra posición: no situarse en posiciones largas por las cifras. Comprar en los posibles dips después. El RBA ha sido claramente alcista para la economía australiana durante la noche y el AUDUSD es probable que tantee las anteriores subidas durante la próxima semana.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
GE
11:00
Pedidos de Fábrica Intermens. (SEP)
1,0%
1,4%
US
13:30
Cambio en los Salarios no Agrícolas (OCT)
-175K
-263K
Prev. Saxo: -205K
US
13:30
Tasa de Desempleo (OCT)
9,9%
9,8%
Prev. Saxo: 10,0%
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/+
Optar por comprar dips hasta 1,4835-45 para un rebote a través de 1,49, con objetivo en 1,4950-60. Stop por debajo de 1,48
USDJPY
0
Es probable que se estanque en un rango en 90,40-91,20
EURJPY
0
Esperar que se mueva hoy en el rango de 134,25 – 135,35
GBPUSD
+
AUDUSD
+
Posibilidad de nuevas subidas después de los movimientos de ayer. La ruptura por encima de 1,6625 tiene por objetivo 1,67, el soporte se sitúa en 1,6540-50 Comprar en la ruptura por encima de 0,9150, en cualquier dip bajista hasta 0,9080, para 0,9220, y a continuación, 0,9260
Opciones sobre divisas EURUSD
Previsión
Anterior
Comentario
Comentario Volatilidad muy ofertada ayer, con los grandes DNT protegidos en ambas direcciones. Pensamos que la volatilidad se seguirá vendiendo masivamente y esperamos un margen estrecho para el resto del año.
EURCHF
La volatilidad se oferta levemente y los risk reversals siguen cotizando a favor del EURCHF. Grandes opciones en los stops entre 1,5000 y 1,5050.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en dips en torno a 5412 con objetivo en 5471. S/L por debajo de 5380.
FTSE
0/+
Comprar en dips en torno a 5100 con objetivo en 5138. S/L por debajo de 5075.
S&P500
0/+
Comprar en dips en torno a 1051 con objetivo 1060. S/L por debajo de 1045.
Nasdaq100
0/+
DJIA
0/+
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en dips en torno a 1085 y objetivo en 1095. Stop por debajo de 1080.
Plata
0/+
Comprar en la ruptura de 17,62 y objetivo en 17,85. Stop por debajo de 17,50.
Petróleo (CLZ9)
0/-
Vender en la ruptura de 79 y objetivo en 77,50. Stop por encima de 80,30.
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT)
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2,5 120
2 100
1,5
1 80
0,5 60
0
-0,5 27-jun
27-aug
27-okt
27-dec
27-feb
27-apr
27-jun
27-aug
27-okt
40 07-11-2008
07-01-2009
07-03-2009
US Breakeven 10 Year
07-07-2009
07-09-2009
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 35
7
30
6
25
5
20
4
15
3
10
2
5
1
0
0 okt-07
07-05-2009 Saxo CDS Index
dec-07
feb-08
apr-08
jun-08
aug-08
EUR-USD OPT VOL 1W
okt-08
dec-08
EUR-USD OPT VOL 1M
feb-09
apr-09
jun-09
aug-09
okt-09
mar-08
jun-08
sep-08
dec-08
Moody BAA - US Generic Govt 30 Year Yield
EUR-USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
mar-09
jun-09
sep-09
Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets. CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 45
12
40
10 35 30
8
25
6 20 15
4
10
2
5 0
0 jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
GDMA Hungarian - German
jun-09
jul-09
Czech Republic - German
aug-09 Poland - German
sep-09
okt-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
okt-09
CBOE SPX VOLATILITY INDX
The VIX Index is edging lower, now at 25.
1
General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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Viernes, 6 de noviembre de 2009
Comentarios • • •
Fuerte repunte de las acciones ayer, que engulló todo el movimiento en los precios del miércoles, en el S&P500. El sentimiento positivo podría continuar por los datos del mercado laboral de los EE.UU. de hoy, pero es probable que el mercado se vea decepcionado, ya que, en nuestra opinión, es muy probable que la tasa de desempleo alcance el 10%; y el NFO también podría resultar decepcionante. Buscar la tasa de participación y el horario semanal también. Nuestra posición: no situarse en posiciones largas por las cifras. Comprar en los posibles dips después. El RBA ha sido claramente alcista para la economía australiana durante la noche y el AUDUSD es probable que tantee las anteriores subidas durante la próxima semana.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
GE
11:00
Pedidos de Fábrica Intermens. (SEP)
1,0%
1,4%
US
13:30
Cambio en los Salarios no Agrícolas (OCT)
-175K
-263K
Prev. Saxo: -205K
US
13:30
Tasa de Desempleo (OCT)
9,9%
9,8%
Prev. Saxo: 10,0%
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/+
Optar por comprar dips hasta 1,4835-45 para un rebote a través de 1,49, con objetivo en 1,4950-60. Stop por debajo de 1,48
USDJPY
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Es probable que se estanque en un rango en 90,40-91,20
EURJPY
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Esperar que se mueva hoy en el rango de 134,25 – 135,35
GBPUSD
+
AUDUSD
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Posibilidad de nuevas subidas después de los movimientos de ayer. La ruptura por encima de 1,6625 tiene por objetivo 1,67, el soporte se sitúa en 1,6540-50 Comprar en la ruptura por encima de 0,9150, en cualquier dip bajista hasta 0,9080, para 0,9220, y a continuación, 0,9260
Opciones sobre divisas EURUSD
Previsión
Anterior
Comentario
Comentario Volatilidad muy ofertada ayer, con los grandes DNT protegidos en ambas direcciones. Pensamos que la volatilidad se seguirá vendiendo masivamente y esperamos un margen estrecho para el resto del año.
EURCHF
La volatilidad se oferta levemente y los risk reversals siguen cotizando a favor del EURCHF. Grandes opciones en los stops entre 1,5000 y 1,5050.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en dips en torno a 5412 con objetivo en 5471. S/L por debajo de 5380.
FTSE
0/+
Comprar en dips en torno a 5100 con objetivo en 5138. S/L por debajo de 5075.
S&P500
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Comprar en dips en torno a 1051 con objetivo 1060. S/L por debajo de 1045.
Nasdaq100
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DJIA
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Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en dips en torno a 1085 y objetivo en 1095. Stop por debajo de 1080.
Plata
0/+
Comprar en la ruptura de 17,62 y objetivo en 17,85. Stop por debajo de 17,50.
Petróleo (CLZ9)
0/-
Vender en la ruptura de 79 y objetivo en 77,50. Stop por encima de 80,30.
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT)
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2,5 120
2 100
1,5
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27-aug
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27-aug
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40 07-11-2008
07-01-2009
07-03-2009
US Breakeven 10 Year
07-07-2009
07-09-2009
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 35
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Moody BAA - US Generic Govt 30 Year Yield
EUR-USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
mar-09
jun-09
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Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets. CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 45
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CBOE SPX VOLATILITY INDX
The VIX Index is edging lower, now at 25.
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