Informe Diario De Saxo Bank. 29 De Septiembre
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Informe Diario de Mercado
Martes, 29 de septiembre, 2009
Comentarios • • • •
Signos de tolerancia al riesgo: el USD y el JPY se están volviendo a debilitar. Fuerte gráfico de vela en los HYG, con nuevas subidas. La renta variable ha subido con una fuerte reversión y mantenemos nuestra posición a corto plazo de “comprar en dips”. Una advertencia: la Confianza del Consumidor de la Conference Board se espera en 57, pero el índice de Confianza del Consumidor de ABC no ha mejorado significativamente en las últimas semanas. Esperar una pequeña decepción. Atención al DAX en la parte alta, podría verse impulsado por el resultado positivo de las elecciones.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
Anterior
UK
08:30
PIB intertrimestral (2T)
US
13:00
Índice Interanual del Precio de la Vivienda de CaseShiller (JUL)
US
14:00
Confianza del Consumidor (SEP)
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/-
Es probable que encuentre una Resistencia en torno al área de 1,4650-70, para tanteo de 1,4550. Stop por encima de 1,4730.
USDJPY
0/-
La resistencia en 90,10-20 aguanta. Esperar repliegues hasta 89,25.
EURJPY
0/-
La ruptura por encima de la resistencia en 131,70 ve el nivel de 132,40-50, en caso contrario, permanecer en 130,50 -131,80.
GBPUSD
0/-
Debería encontrar resistencia en el área de 1,5950 para nuevo tanteo de las bajadas del lunes cerca de 1,5775.
AUDUSD
0/+
Esperar un impulso alcista hasta 0,88. Tras ello, moverse en el rango de 0,8725 – 0,88.
-0,6%
-0,7%
-14,20%
-15,44%
57,0
54,1
Comentario
Opciones sobre divisas
Comentario
GBPUSD
Un banco de inversión estadounidense pagó la curva a cantidades considerables. Los risk reversals cuentan asimismo con ofertas por lo que cabe esperar que el spot se sitúe en torno a 1,55 en las próximas semanas.
EURGBP
La parte media y el back end del factor vega se ha pagado de nuevo hoy. El viernes, incremento del 0,5 de la volatilidad de las opciones ATM a 6 meses, que de nuevo creció ayer 0,8. Deberíamos ver cómo el par se dirige hacia 0,95.
USDJPY
El lunes, la volatilidad cayó ligeramente tras una sesión salvaje, si bien seguimos viendo cómo los compradores ofrecen soporte a la curva y los vendedores del gamma no se han mostrado tan agresivos.
Acciones
Posición diaria
DAX
0/+
Comentario Comprar en torno a 5724 con objetivo en 5780. S/L por debajo de 5695.
FTSE
0/+
Comprar en torno a 5155 con objetivo en 5210. S/L por debajo de 5125.
S&P500
0/+
Comprar en torno a 1060 con objetivo en 1068. S/L por debajo de 1056.
Nasdaq100
0/+
Dow Jones
0/+
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en dips en torno a 988 y objetivo en 999. Stop por debajo de 984.
Plata
0/+
Comprar en la ruptura de 16,30 y objetivo en 16,50. Stop por debajo de 16,20.
Petróleo (CLX9)
0/+
Comprar en dips en torno a 66,50 y objetivo en 68,25. Stop por debajo de 65,80.
Publicaciones de ganancias País US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) 16:15
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Nike Inc.
0,971
1,000
1T 2010
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2.5
120
2 100
1.5
1
80
0.5 60
0
-0.5 20-maj
20-jul
20-sep
20-nov
20-jan
20-mar
20-maj
20-jul
20-sep
40 30-09-2008
30-11-2008
30-01-2009
30-03-2009
30-05-2009
30-07-2009
Saxo CDS Index
U S B re ake ve n 10 Ye ar
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 53.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
6
30
5
25 4
20 3
15 2
10 1
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0 feb-08
maj-08
aug-08
nov-08
feb-09
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0 sep-07
nov-07
jan-08
mar-08
maj-08
jul-08
sep-08
nov-08
jan-09
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sep-09 Mo o d y B AA - US Ge n e ric Go vt 3 0 Ye ar Yie l d
EUR -USD OP T VOL1 W
EUR -U SD OP T VOL1 M
M o o d y A AA - US Ge n e ri c Go vt 3 0 Ye ar Yi e ld
EUR -U SD OP T VOL1 Y
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
Volatility at different time horizons. Too low, now?
CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
12
50 45
10
40 35
8 30 25
6
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4
15 10
2 5 0
0 dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
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mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
C B OE SP X V OLATILITY I NDX GDM A Hungar ai n
- Ger m an
CzechRepu blci
- Ger m an
Poland - Ger m an
The VIX Index is now at 25.
1
General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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Martes, 29 de septiembre, 2009
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Signos de tolerancia al riesgo: el USD y el JPY se están volviendo a debilitar. Fuerte gráfico de vela en los HYG, con nuevas subidas. La renta variable ha subido con una fuerte reversión y mantenemos nuestra posición a corto plazo de “comprar en dips”. Una advertencia: la Confianza del Consumidor de la Conference Board se espera en 57, pero el índice de Confianza del Consumidor de ABC no ha mejorado significativamente en las últimas semanas. Esperar una pequeña decepción. Atención al DAX en la parte alta, podría verse impulsado por el resultado positivo de las elecciones.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
Anterior
UK
08:30
PIB intertrimestral (2T)
US
13:00
Índice Interanual del Precio de la Vivienda de CaseShiller (JUL)
US
14:00
Confianza del Consumidor (SEP)
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/-
Es probable que encuentre una Resistencia en torno al área de 1,4650-70, para tanteo de 1,4550. Stop por encima de 1,4730.
USDJPY
0/-
La resistencia en 90,10-20 aguanta. Esperar repliegues hasta 89,25.
EURJPY
0/-
La ruptura por encima de la resistencia en 131,70 ve el nivel de 132,40-50, en caso contrario, permanecer en 130,50 -131,80.
GBPUSD
0/-
Debería encontrar resistencia en el área de 1,5950 para nuevo tanteo de las bajadas del lunes cerca de 1,5775.
AUDUSD
0/+
Esperar un impulso alcista hasta 0,88. Tras ello, moverse en el rango de 0,8725 – 0,88.
-0,6%
-0,7%
-14,20%
-15,44%
57,0
54,1
Comentario
Opciones sobre divisas
Comentario
GBPUSD
Un banco de inversión estadounidense pagó la curva a cantidades considerables. Los risk reversals cuentan asimismo con ofertas por lo que cabe esperar que el spot se sitúe en torno a 1,55 en las próximas semanas.
EURGBP
La parte media y el back end del factor vega se ha pagado de nuevo hoy. El viernes, incremento del 0,5 de la volatilidad de las opciones ATM a 6 meses, que de nuevo creció ayer 0,8. Deberíamos ver cómo el par se dirige hacia 0,95.
USDJPY
El lunes, la volatilidad cayó ligeramente tras una sesión salvaje, si bien seguimos viendo cómo los compradores ofrecen soporte a la curva y los vendedores del gamma no se han mostrado tan agresivos.
Acciones
Posición diaria
DAX
0/+
Comentario Comprar en torno a 5724 con objetivo en 5780. S/L por debajo de 5695.
FTSE
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Comprar en torno a 5155 con objetivo en 5210. S/L por debajo de 5125.
S&P500
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Comprar en torno a 1060 con objetivo en 1068. S/L por debajo de 1056.
Nasdaq100
0/+
Dow Jones
0/+
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en dips en torno a 988 y objetivo en 999. Stop por debajo de 984.
Plata
0/+
Comprar en la ruptura de 16,30 y objetivo en 16,50. Stop por debajo de 16,20.
Petróleo (CLX9)
0/+
Comprar en dips en torno a 66,50 y objetivo en 68,25. Stop por debajo de 65,80.
Publicaciones de ganancias País US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) 16:15
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Nike Inc.
0,971
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1T 2010
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
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20-jul
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30-01-2009
30-03-2009
30-05-2009
30-07-2009
Saxo CDS Index
U S B re ake ve n 10 Ye ar
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 53.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
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EUR -USD OP T VOL1 W
EUR -U SD OP T VOL1 M
M o o d y A AA - US Ge n e ri c Go vt 3 0 Ye ar Yi e ld
EUR -U SD OP T VOL1 Y
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
Volatility at different time horizons. Too low, now?
CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
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50 45
10
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C B OE SP X V OLATILITY I NDX GDM A Hungar ai n
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CzechRepu blci
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