Informe Diario De Mercado De Saxo Bank. 7 De Octubre
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Informe Diario de Mercado
Miércoles, 7 de octubre, 2009
Comentarios • • • •
El oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico si bien las perspectivas sobre inflación son relativamente estables. El USD TWI está cerca (0,7%) de romper el soporte clave. Es probable que esto coincida con la ruptura del EURUSD por encima de 1,4844. En el día de ayer, las acciones experimentaron una fuerza de base amplia que continúa en la sesión de la región APAC. No obstante, resulta preocupante ver que los ETF de los bonos corporativos HYG y LQD no han seguido la misma tendencia. Hoy conviene prestar al Crédito al Consumidor puesto que podría apuntar a un sólido y continuado desapalancamiento de consumidor, lo que podría despertar inquietudes en torno a la recuperación de la demanda. La GBP se mantiene bajo presión tras los datos de Producción Industrial y Manufacturera, que fueron algo decepcionantes.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
EC
09:00
PIB / Consumo Personal Intertrim. (2T F)
GE
10:00
Pedidos de Fábrica Intermensuales (AGOSTO)
US
19:00
Crédito al Consumidor (AGOSTO)
Divisas
Posición diaria
Comentario
Previsión -0,1% / 0,2%
Anterior
Comentario
-0,1% / 0,2%
Lectura Final
1,1%
3,5%
-10.000 millones $
-21.600 millones $
EURUSD
0/+
Comprar en dips en torno a 1,4670 y objetivo en 1,4750. Stop por debajo de 1,4630.
USDJPY
0/-
Vender en repuntes en torno a 89 y objetivo en 88,20. Stop por encima de 89,35.
EURJPY
0/-
Vender en torno a 130,50 y objetivo en 129,50. Stop por encima de 131.
GBPUSD
0
Neutral.
GBPNOK
0/-
Vender en la ruptura de 9 y mantener un trailing stop de 20 dígitos. Negociación a más largo plazo.
Opciones sobre divisas EURUSD
Comentario Calma en el front end mientras que el spot sigue inmovilizado hacia 1,47. La parte media de la curva y más allá se mantiene en gran parte sin cambios por lo que es probable que el spot a corto plazo entre un rango hasta la publicación del BCE.
USDJPY
Sigue la calma en la volatilidad incluso cuando el spot registra nuevas bajadas. De hecho no se ha observado una gran fiebre compradora pero ya hemos comentado que con el spot en este nivel es probable que los risk reversals se mantengan en puja.
AUDUSD
El gamma sigue dándose tras la publicación del RBA. La parte media de la curva también cuenta con algunos vendedores por lo que es probable que veamos una disminución de la volatilidad cuando nos aproximemos al fin de semana largo en EE.UU.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en la ruptura de 5674 con objetivo en 5710. S/L por debajo de 5660.
FTSE
0/+
Comprar en la ruptura de 5150 con objetivo en 5182. S/L por debajo de 5130.
S&P500
0/+
Comprar en la ruptura de 1058 con objetivo en 1063. S/L por debajo de 1055.
Nasdaq100
0/+
Dow Jones
0/+
Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
0/+
Comprar en dips en torno a 1034 y objetivo en 1045. Stop por debajo de 1030.
Plata
0/+
Comprar en dips en torno a 17,22 y objetivo en 17,50. Stop por debajo de 17,10.
Petróleo (CLX9)
0/+
Comprar en la ruptura de 72 y objetivo en 73,40. Stop por debajo de 71.
Publicaciones de ganancias País
Nombre
US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) Pre-apert.
GPA prevista
GPA anterior
Family Dollar Store
0,409
0,380
US
08:30
Monsanto
0,008
-0,030
US
Pre-apert.
Alcoa
-0,088
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Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
#N/A Requesting Data...
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28-jan
28-mar
28-maj
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40 08-10-2008
08-12-2008
08-02-2009
08-04-2009
08-06-2009
08-08-2009
Saxo CDS Index
# N /A Re questing Data...
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
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EUR -USD OP T VOL1 W
EUR -U SD OP T VOL1 M
M o o d y A AA - US Ge n e ri c Go vt 3 0 Ye ar Yi e ld
EUR -U SD OP T VOL1 Y
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
Volatility at different time horizons. Too low, now?
CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
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8 30 25
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C B OE SP X V OLATILITY I NDX GDM A Hungar ai n
- Ger m an
CzechRepu blci
- Ger m an
Poland - Ger m an
The VIX Index is now at 26.
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General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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Miércoles, 7 de octubre, 2009
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El oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico si bien las perspectivas sobre inflación son relativamente estables. El USD TWI está cerca (0,7%) de romper el soporte clave. Es probable que esto coincida con la ruptura del EURUSD por encima de 1,4844. En el día de ayer, las acciones experimentaron una fuerza de base amplia que continúa en la sesión de la región APAC. No obstante, resulta preocupante ver que los ETF de los bonos corporativos HYG y LQD no han seguido la misma tendencia. Hoy conviene prestar al Crédito al Consumidor puesto que podría apuntar a un sólido y continuado desapalancamiento de consumidor, lo que podría despertar inquietudes en torno a la recuperación de la demanda. La GBP se mantiene bajo presión tras los datos de Producción Industrial y Manufacturera, que fueron algo decepcionantes.
Datos publicaciones económicas País
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PIB / Consumo Personal Intertrim. (2T F)
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Pedidos de Fábrica Intermensuales (AGOSTO)
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Crédito al Consumidor (AGOSTO)
Divisas
Posición diaria
Comentario
Previsión -0,1% / 0,2%
Anterior
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Lectura Final
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-10.000 millones $
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EURUSD
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Comprar en dips en torno a 1,4670 y objetivo en 1,4750. Stop por debajo de 1,4630.
USDJPY
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Vender en la ruptura de 9 y mantener un trailing stop de 20 dígitos. Negociación a más largo plazo.
Opciones sobre divisas EURUSD
Comentario Calma en el front end mientras que el spot sigue inmovilizado hacia 1,47. La parte media de la curva y más allá se mantiene en gran parte sin cambios por lo que es probable que el spot a corto plazo entre un rango hasta la publicación del BCE.
USDJPY
Sigue la calma en la volatilidad incluso cuando el spot registra nuevas bajadas. De hecho no se ha observado una gran fiebre compradora pero ya hemos comentado que con el spot en este nivel es probable que los risk reversals se mantengan en puja.
AUDUSD
El gamma sigue dándose tras la publicación del RBA. La parte media de la curva también cuenta con algunos vendedores por lo que es probable que veamos una disminución de la volatilidad cuando nos aproximemos al fin de semana largo en EE.UU.
Acciones
Posición diaria
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DAX
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Publicaciones de ganancias País
Nombre
US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) Pre-apert.
GPA prevista
GPA anterior
Family Dollar Store
0,409
0,380
US
08:30
Monsanto
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US
Pre-apert.
Alcoa
-0,088
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Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
#N/A Requesting Data...
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AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
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EUR -U SD OP T VOL1 Y
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
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CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
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