Informe Diario De Mercado De Saxo Bank. 23 De Octubre
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Informe Diario de Mercado
viernes, octubre 23, 2009
Comentarios • • • •
Fuerte inversión de la tendencia de las acciones ayer. Vuelve la negociación del riesgo. Bajan el USD, el JPY y las materias primas, suben el AUD y el EUR. La deuda pública a 10 años de los EE.UU. amenaza con romper el soporte en 117-20, lo que podría suponer un detonante intradía para nuevas subidas de las acciones. La línea de tendencia del S&P500 se sitúa hoy en 1114. Las ganancias muestran mejorías, pero sigue el debate sobre la calidad de las ganancias y en particular, de las acciones financieras.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
UK
08:30
PIB Intertrimestral RU (OCT)
0,2
-0,6
EC
09:00
Nuevos Pedidos Industriales Interanuales (AG)
-22,5
-24,3
US
14:00
Ventas Intermensuales de Viviendas Existentes (SEPT)
4,9%
-2,7%
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/-
Puede que le cueste aguantar más allá de la zona de 1,5075-00. Optar por vender, stop por encima de 1,5140, objetivo en 1,4950 de nuevo.
USDJPY
0/-
Se ha visto estancado en 91,70-80 para repliegue hasta 91,0, posiblemente, 90,50.
EURJPY
0/-
Se ha visto aguantar la resistencia en 137,85-00 para repliegue hasta 137,0, y a continuación, 136,60.
GBPUSD
0/-
Optar por vender repuntes hasta 1,6700-10, stop por encima de 1,6760. Los datos del PIB determinarán la dirección a corto plazo.
AUDUSD
0
Esperar una consolidación por debajo de 0,9300. Se sugiere el rango de 0,9240 – 0,9300.
Opciones sobre divisas
Previsión
Anterior
Comentario
Comentario
EURUSD
Se ha visto una entidad alemana comprar más puts sobre EUR de delta 10 de mitad de la curva para clientes.
USDJPY
Calma de la volatilidad en Asia y a medida que el spot se ha aproximado a 9200, los risk reversals también han amainado.
Es probable que la compra de intereses se mantenga por lo que se prevé que la volatilidad cuente con un buen soporte.
Se prevé que el spot se mueva en un rango entre 9100-9250 a corto plazo. AUDUSD
Aceptación de la curva ya que el spot no ha logrado romper más arriba. Incluso si alcanza de nuevo 9300, el front end debería seguir ofreciéndose salvo con fecha 2 semanas que es cuando se publican los datos del RBA y del empleo no agrícola.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en dips hacia 5819 y objetivo en 5880. Stop por debajo de 5792.
FTSE100
0/+
Comprar en dips hacia 5255 y objetivo en 5298. Stop por debajo de 5229.
S&P500
0/+
Comprar en dips hacia 1093 y objetivo en 1103. Stop por debajo de 1089.
Nasdaq100
0/+
DJIA
0/+
Materias primas
Posición diaria
Oro
0/+
Comprar en la ruptura de 1065 y objetivo en 1076. Stop por debajo de 1060.
Plata
0/+
Comprar en dips hacia 17,50 y objetivo en 17,70. Stop por debajo de 17,40.
Petróleo
0/-
Vender en repuntes hacia 82,50 y objetivo en 80,00. Stop por encima de 83,30.
Comentario
Publicaciones de ganancias País
Nombre
US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) Pre-apert.
GPA prevista
GPA anterior
US
Pre-apert.
Honeywell
0,716
0,740
Microsoft
0,324
0,370
US
14:00
Schlumberger
0,625
0,680
Comentario
Importante para el sentimiento
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
3
2,5
120
2 100
1,5
1
80
0,5 60
0
-0,5 12-jun
12-aug
12-okt
12-dec
12-feb US Br eak even
12-apr
12-jun
12-aug
12-okt
40 23-10-2008
23-12-2008
23-02-2009
23-04-2009
23-06-2009
23-08-2009
Saxo CDS Index
10 Year
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 54.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
6
30
5
25 4
20 3
15 2
10 1
5
0 mar-08
jun-08
sep-08
dec-08
mar-09
jun-09
sep-09
0 okt-07
dec-07
feb-08
apr-08
jun-08
aug-08 EUR- USD OP T VOL 1W
okt-08 EUR- USD OPT VOL 1M
dec-08
feb-09
apr-09
jun-09
aug-09
okt-09 M o o d y B A A - US Ge n eric G o vt 3 0 Ye ar Yie ld
EUR- USD OPT VOL 1 Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
M o o d y A AA - US Ge n eric G o vt 3 0 Ye ar Yi e ld
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
12
45 40
10 35 30
8
25
6 20 15
4
10
2 5 0
0 dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09 CBOE SP X VOL AT I LI TY
GDM AHun gar ai n - Ger m a n
Cze chRepublci
- Ger m an
sep-09
okt-09
I NDX
Poland - Ger m a n
The VIX Index is edging lower, now at 21.
1
General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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viernes, octubre 23, 2009
Comentarios • • • •
Fuerte inversión de la tendencia de las acciones ayer. Vuelve la negociación del riesgo. Bajan el USD, el JPY y las materias primas, suben el AUD y el EUR. La deuda pública a 10 años de los EE.UU. amenaza con romper el soporte en 117-20, lo que podría suponer un detonante intradía para nuevas subidas de las acciones. La línea de tendencia del S&P500 se sitúa hoy en 1114. Las ganancias muestran mejorías, pero sigue el debate sobre la calidad de las ganancias y en particular, de las acciones financieras.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
UK
08:30
PIB Intertrimestral RU (OCT)
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-0,6
EC
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Nuevos Pedidos Industriales Interanuales (AG)
-22,5
-24,3
US
14:00
Ventas Intermensuales de Viviendas Existentes (SEPT)
4,9%
-2,7%
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
0/-
Puede que le cueste aguantar más allá de la zona de 1,5075-00. Optar por vender, stop por encima de 1,5140, objetivo en 1,4950 de nuevo.
USDJPY
0/-
Se ha visto estancado en 91,70-80 para repliegue hasta 91,0, posiblemente, 90,50.
EURJPY
0/-
Se ha visto aguantar la resistencia en 137,85-00 para repliegue hasta 137,0, y a continuación, 136,60.
GBPUSD
0/-
Optar por vender repuntes hasta 1,6700-10, stop por encima de 1,6760. Los datos del PIB determinarán la dirección a corto plazo.
AUDUSD
0
Esperar una consolidación por debajo de 0,9300. Se sugiere el rango de 0,9240 – 0,9300.
Opciones sobre divisas
Previsión
Anterior
Comentario
Comentario
EURUSD
Se ha visto una entidad alemana comprar más puts sobre EUR de delta 10 de mitad de la curva para clientes.
USDJPY
Calma de la volatilidad en Asia y a medida que el spot se ha aproximado a 9200, los risk reversals también han amainado.
Es probable que la compra de intereses se mantenga por lo que se prevé que la volatilidad cuente con un buen soporte.
Se prevé que el spot se mueva en un rango entre 9100-9250 a corto plazo. AUDUSD
Aceptación de la curva ya que el spot no ha logrado romper más arriba. Incluso si alcanza de nuevo 9300, el front end debería seguir ofreciéndose salvo con fecha 2 semanas que es cuando se publican los datos del RBA y del empleo no agrícola.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
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Comprar en dips hacia 5819 y objetivo en 5880. Stop por debajo de 5792.
FTSE100
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Comprar en dips hacia 5255 y objetivo en 5298. Stop por debajo de 5229.
S&P500
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Comprar en dips hacia 1093 y objetivo en 1103. Stop por debajo de 1089.
Nasdaq100
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DJIA
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Materias primas
Posición diaria
Oro
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Comprar en la ruptura de 1065 y objetivo en 1076. Stop por debajo de 1060.
Plata
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Comprar en dips hacia 17,50 y objetivo en 17,70. Stop por debajo de 17,40.
Petróleo
0/-
Vender en repuntes hacia 82,50 y objetivo en 80,00. Stop por encima de 83,30.
Comentario
Publicaciones de ganancias País
Nombre
US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) Pre-apert.
GPA prevista
GPA anterior
US
Pre-apert.
Honeywell
0,716
0,740
Microsoft
0,324
0,370
US
14:00
Schlumberger
0,625
0,680
Comentario
Importante para el sentimiento
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
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120
2 100
1,5
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80
0,5 60
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Saxo CDS Index
10 Year
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 54.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
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Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
CEE-German Govt. Bond Spreads
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
12
45 40
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