Pertemuan
Materi
Pokok-pokok Penjelasan
2
Model Regresi OLS dan Asumsiasumsinya
Menjelaskan sifat-sifat analisis regresi dan OLS Menjelaskan asumsi-asumsi OLS o Koefisien Determinasi (R2) o Koefisien Korelasi (r)
3
Regresi Sederhana dan Evaluasi Hasil Estimasinya
4
Regresi Berganda dan Evaluasi Hasil Estimasinya
Regresi berganda Pengujian statistik o Uji F untuk uji model o Uji t untuk uji variabel Chow Test
5
Multikolinearitas
Sifat dan konsekuensi Multikolinearitas Deteksi Multikolinearitas o Melalui R2 o Korelasi Persial o Regresi Auxialiary o Metode Deteksi Klien o Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Penyembuhan Multikolinearitas o Tanpa Ada Perbaikan o Dengan Perbaikan Transformasi Variabel Penambahan Data
6
Heteroskedastisitas
Sifat dan konsekuensi Heteroskedastisitas Deteksi Heteroskedastisitas o Metode Informal o Metode Park o Metode Glejser o Metode Korelasi Spearman o Metode Goldfeld-Quandt o Metode White Penyembuhan Heteroskedastisitas o Ketika Varian Variabel Gangguan Diketahui (σi2) o Ketika Varian Variabel Gangguan Tidak Diketahui (σi2)
Regresi sederhana Uji hipotesis Ringkasan hasil regresi Uji Normalitas o Histogram Residual o Uji Jarque-Bera
Metode White Pola Heteroskedastitas
7
Autokorelasi
8
Modeling Ekonometrika
9
Model Regresi dengan Respon Kualitatif
Karakteristik dari respon kualitatif Model Probabilitas Linear Model Logit Model Probit
10
Model Kelambanan (Autoregresif)
Definisi dan karakteristik model kelambanan Model kelambanan geometrik Model penyesuaian adaptif Partial Adjustment Model (PAM) Model Polinomial Pemilihan panjang kelambanan (lag) Kausalitas di dalam Ekonomi
11
Model Persamaan Simultan
Model persamaan simultan makro Keynesian o Model Persamaan Simultan o Persamaan Bentuk Turunan Masalah Identifikasi o Order Condition o Rank Condition Estimasi persamaan simultan o Indirect Least Square (ILS) o Two Stage Least Square (TSLS) Uji Hausman persamaan simultan o Uji Simultanitas o Uji Eksogenitas
Sifat dan Konsekuensi Autokorelasi Deteksi Autokorelasi o Metode Durbin-Watson o Metode Breusch-Godfrey Penyembuhan Autokorelasi o Ketika struktur autokorelasi diketahui o Ketika struktur autokorelasi tidak diketahui Metode deferensiasi pertama Metode Newey-White Kriteria model yang baik dan kesalahan spesifikasi Uji kesalahan spesifikasi Model nested dan non-nested Kriteria Seleksi Model
12
Model ARCH dan GARCH
Volatilitas data time series Model ARCH Deteksi unsur ARCH o Pola residual kuadrat o Uji ARCH-LM Model GARCH
13
Error Correction Model (ECM)
Stasionaritas dan Nonstasionaritas Data Time Series Uji Akar Unit o Uji Dickey-Fuller o Uji Phillips-Perron Kointegrasi o Uji Kointegrasi dari EG o Uji Kointegrasi CRDW o Uji Kointegrasi Johansen Kointegrasi dan Model ECM o Model ECM Engel-Granger o Model ECM Domowitz-El-Badawi
14
Model Vector Autoregressive (VAR)
Model VAR dan pembentukannya Model VAR Nonstruktural o VAR yang tak terestriksi o Vector Error Correction Model (VECM) Spesifikasi, identifikasi, dan Estimasi o Uji stasionaritas o Uji kointegrasi o Estimasi VAR Analisis di dalam model VAR o Peramalan VAR o Impulse Respond o Variance Decomposition o Uji Kausalitas