Rietumu July2009 Monthly

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Итоговый обзор финансовых рынков – № 7 – Июль 2009 Данные на закрытие 31 июля 2009 года CЕВЕРНАЯ АМЕРИКА/ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА INDEX DOW JONES INDUS. AVG

VALUE

CHANGE

%CHANGE

TIME

9,171.61

17.15

0.19%

07/31

987.48

0.73

0.07%

07/31

1,978.50

-5.80

-0.29%

07/31

S&P/TSX COMPOSITE INDEX

10,787.15

110.43

1.03%

07/31

MEXICO BOLSA INDEX

27,043.50

233.23

0.87%

07/31

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

54,765.72

287.29

0.53%

07/31

S&P 500 INDEX NASDAQ COMPOSITE INDEX

ЕВРОПА/БЛИЖНИЙ ВОСТОК INDEX

VALUE

CHANGE

%CHANGE

TIME

DJ STOXX 50 € PR

2,638.13

-16.61

-0.63%

07/31

FTSE 100 INDEX

4,608.36

-23.25

-0.50%

07/31

CAC 40 INDEX

3,426.27

-9.22

-0.27%

07/31

DAX INDEX

5,332.14

-28.52

-0.53%

07/31

IBEX 35 INDEX

10,855.10

-19.30

-0.18%

07/31

MILAN MIB30 INDEX

20,575.52

-243.08

-1.17%

07/31

AMSTERDAM EXCHANGES INDX

283.17

-0.65

-0.23%

07/31

OMX STOCKHOLM 30 INDEX

882.05

2.85

0.32%

07/31

5,950.69

18.07

0.30%

07/31

SWISS MARKET INDEX АЗИЯ INDEX

VALUE

CHANGE %CHANGE TIME

NIKKEI 225

10,356.83

191.62

1.89%

07/31

HANG SENG

20,573.33

339.25

1.68%

07/31

SPX/ASX20

4,244.00

53.60

1.28%

07/31

РОССИЯ INDEX RUSSIAN RTS INDEX $

VALUE 1,017.47

CHANGE %CHANGE TIME 16.17

1.61%

07/31

1 1

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Лучшие сектора рынков в июле DJ US Tires Index +46.39 % DJ US Automobiles Index +35.77 % DJ US Recreational Products Index +25.45 % DJ US Automobiles Parts Index +23.33 % DJ US Furnishings Index +22.97 % DJ US Forestry Index +22.88 % DJ US Paper Index +22.88 % DJ US Gambling Index +22.15 %

2 2

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

Максимум недели 16/07/2007

14021

SMA10 WEEKLY

10205

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 06/10/2008

7778

Оправившись после коррекции в конце июня, в начале июля рынок рос три недели подряд и теперь сформирован вот такой технический паттерн, который мы можем видеть выше. Итак, важнейшие определения таковы. Если данная волна - продолжение ралли, которое началось в марте 2009 года, то тогда на данный момент мы видим формирование третьей волны, по принципу волн Элиотта. В этом случае таргет этой волны – не менее отметки 10500 - ритрейс 50%, как это видно на графике выше. Но существует очень серьезный риск и того, что рынок остановится и на 9402 – это уровень сопротивления 38.2%.

3 3

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA10

2000

Максимум недели 19/02/2007

2531

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 06/10/2008

То, что вероятней всего произойдет на Dow Jones в ближайшем времени, можно видеть на опережающем его NASDAQ. Как мы можем видеть, NASDAQ тоже двигается по схеме Элиотта и уже протестировал отметку 38.2% на 1873. Теперь возможен и такой сценарий, что при продолжении роста, NASDAQ может «упереться» в ритрейс Фибоначчи 50% на 2061, и так как индексы двигаются в унисоне, в это время Dow Jones может находиться тоже примерно на отметке 9500, но для него это будет отметка 38.2%.

1439

4 4

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA10

1102

EMA20

1155

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 06/10/2008

839

Наиболее опасная ситуация из трех, рассмотренных нами индексов на данный момент, на SP500. Как мы можем видеть, индекс уже вплотную приблизился к отметке 38.2% и, таким образом, коррекция здесь наиболее вероятна, если судить только по нему, абстрагируясь от анализа двух других. Скорее всего ситуация может сложиться так, что даже если и отметка 1014 и будет протестирована, на первый момент это может оказаться фальшивым прорывом, поэтому если индекс после отметки 1014 в последующие недели начнет показывать признаки коррекции – это опасный сигнал.

5 5

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

All time high

33.30

Максимум недели 01/02/2007

26.15

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 27/10/2008

14.75

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Австралии, будем использовать iShares MSCI Australia Index, который составлен из публично котируемых в Австралии акций и отражает изменения их стоимость на рынке. Также как и на рассмотренных нами выше американских индексах, мы можем видеть два важных ритрейса Фибоначчи – 38.2 % и 50.0%. Также кроме двух выше упомянутых уровней, как дополнительный уровень сопротивления и риск для роста – SMA200 weekly на отметке 20.10.

6 6

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA20

24.30

Максимум недели 09/07/2007

34.24

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 27/10/2008

14.75

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Германии, будем использовать iShares MSCI Germany Index, который составлен из публично котируемых, в Германии акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Индекс достиг отметки ~20.50, как мы видим не в первый раз – впервые это было в начале июня 2009 года – тогда этот уровень остановил ралли и увел рынок в коррекцию. На данном уровне находится ритрейс Фибоначчи 38.2%. Если же уровень все же будет пройден, то тогда следующий уровень сопротивления – на 22.99.

7 7

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA200

25.14

Ближайшие уровни поддержки

Минимум недели 03/04/2006

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Канады, будем использовать iShares MSCI Canada Index, который составлен из публично котируемых в Канаде акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Для канадского индекса продолжить ралли на данном этапе будет в тройне сложно. Кроме того, достигнут двойной уровень сопротивления на отметке 24.53, который состоит из SMA200 weekly и ритрейса Фибоначчи 50.0%, мы можем видеть и свечной паттерн «повешенный».

15.59

8 8

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

Максимум недели 08/05/2006

15.55

Максимум недели 03/04/2006

14.90

Ближайшие уровни поддержки

Минимум недели 03/04/2006

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Японии, будем использовать iShares MSCI Japan Index, который составлен из публично котируемых в Японии акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Продолжить ралли значимой коррекции сложно будет и для японского индекса – как мы видим на выше приведенном графике, индекс достиг отметки ~10 – это ритрейс Фибоначчи 38.2 %.

7.66

9 9

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

EMA20 weekly

60

SMA10 weekly

51.34

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой недели 27/10/2008

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Бразилии, будем использовать iShares MSCI Brasil Index, который составлен из публично котируемых в Бразилии акций и отражает изменения их стоимости на рынке. 60 – это не только круглая цифра, а значит психологический уровень – но и ритрейс Фибоначчи 50% - этого вполне достаточно, чтобы за последний месяц лета рынок не смог его преодолеть.

28.56

10 10

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

Максимум торговой недели 03/12/2007

31.43

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой недели 27/10/2008

19.16

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на развивающихся рынках, будем использовать iShares MSCI Emerging Markets Index, который составлен из публично котируемых на развивающихся рынках акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Интересный сетап видим на данном индексе – рынок за июль не только смог уйти выше SMA200 weekly, но и закрыться над фибо 50.0% - это несомненно сильный знак, хотя и теперь скорее всего коррекция может отбросить индекс обратно под SMA200 weekly.

11 11