Rietumu August 2009 Monthly

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Итоговый обзор финансовых рынков – № 8 – Август 2009 Данные на закрытие 4 сентября 2009 года CЕВЕРНАЯ АМЕРИКА/ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА INDEX

VALUE

CHANGE

%CHANGE

TIME

DOW JONES INDUS. AVG

9,441.27

96.66

1.03%

09/04

S&P 500 INDEX

1,016.40

13.16

1.31%

09/04

NASDAQ COMPOSITE INDEX

2,018.78

35.58

1.79%

09/04

S&P/TSX COMPOSITE INDEX

11,017.47

95.98

0.88%

09/04

MEXICO BOLSA INDEX

28,309.55

159.46

0.57%

09/04

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

56,652.28

945.11

1.70%

09/04

ЕВРОПА/БЛИЖНИЙ ВОСТОК INDEX

VALUE

CHANGE

%CHANGE

TIME

DJ STOXX 50 € PR

2,743.34

44.12

1.63%

09/04

FTSE 100 INDEX

4,851.70

54.95

1.15%

09/04

CAC 40 INDEX

3,598.76

45.25

1.27%

09/04

DAX INDEX

5,384.43

83.01

1.57%

09/04

IBEX 35 INDEX

11,222.70

204.60

1.86%

09/04

MILAN MIB30 INDEX

22,214.61

278.02

1.27%

09/04

AMSTERDAM EXCHANGES INDX

293.16

4.15

1.44%

09/04

OMX STOCKHOLM 30 INDEX

891.39

12.10

1.38%

09/04

6,119.07

45.35

0.75%

09/04

SWISS MARKET INDEX АЗИЯ INDEX

VALUE

CHANGE %CHANGE TIME

NIKKEI 225

10,187.11

-27.53

-0.27%

09/04

HANG SENG

20,318.62

556.94

2.82%

09/04

SPX/ASX20

4,435.50

5.90

0.13%

09/04

РОССИЯ INDEX RUSSIAN RTS INDEX $

VALUE 1,063.57

CHANGE %CHANGE TIME -10.48

-0.98%

09/04

1 1

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Лучшие сектора рынков в августе DJ US Tires Index +46.39 % DJ US Automobiles Index +35.77 % DJ US Recreational Products Index +25.45 % DJ US Automobiles Parts Index +23.33 % DJ US Furnishings Index +22.97 % DJ US Forestry Index +22.88 % DJ US Paper Index +22.88 % DJ US Gambling Index +22.15 %

2 2

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

Максимум недели 16/07/2007

14021

SMA10 WEEKLY

10205

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 06/10/2008

Еще одно подтверждение того, что сентябрь, который, кстати, по статистике вместе с октябрем месяцы слабые может войти в историю торгов 2009 года как коррекционный, видно на графике выше. Кроме классического падения объемов торгов и тех уровней сопротивления, о которых мы писали в начале обзора, мы можем также видеть и достижение наиважнейшего уровня сопротивления Фибоначчи 38.2% - на отметке 9435. Таким образом, вероятность сентября с минусовым знаком возрастает еще больше.

7778

3 3

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA10

2000

Максимум недели 19/02/2007

2531

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 06/10/2008

1439

Еще более интересная ситуация, на NASDAQ – уровень сопротивления Фибоначчи 38.2% на отметке 1875 был преодолен и как уровень сопротивления теперь на пути встал на самом деле еще более важный 50.0% - 2063. Очень вероятно, что за сентябрьские торги индекс может откатится, обратно к отметке 1875, которая теперь уже будет служить как уровень сопротивления. На дневном диапазоне эти уровни также на данный момент плотно заселены скользящими средними EMA20 и EMA30, таким образом, эти уровни будет сложно протестировать.

4 4

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA10

1102

EMA20

1155

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 06/10/2008

Также фальшивый прорыв отметки 1017, которая в этом случае опять-таки нами упомянутый уровень сопротивления Фибоначчи 38.2%. Также же, как и на двух выше рассмотренных индексах, предполагаемая коррекция может пройти как минимум до отметки 956, где на данный момент расположен максимум июня 2009 года, при условии, что не устоят и уровни сопротивления 978 и SMA50 daily на 971.

839

5 5

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

All time high

33.30

Максимум недели 01/02/2007

26.15

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 27/10/2008

14.75

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Австралии, будем использовать iShares MSCI Australia Index, который составлен из публично котируемых в Австралии акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Еще более интересная картина на этом индексе. Индекс не только достиг сильнейшего уровень сопротивления на SMA200 weekly, но на том же уровне 20.78 расположен и уровень сопротивления Фибоначчи 50.0%. Предполагаемый уровень отката – 18.35, уровень сопротивления Фибоначчи 38.2%.

6 6

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA20

24.30

Максимум недели 09/07/2007

34.24

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой сессии 27/10/2008

14.75

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Германии, будем использовать iShares MSCI Germany Index, который составлен из публично котируемых в Германии акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Очень похожая ситуация с той, что можно было наблюдать на SP500 на графике, который мы рассмотрели чуть выше. Индекс консолидируется и показывает слабость вокруг отметки сопротивления Фибоначчи 38.2%, что дает нам повод предположить, что коррекция может достигнуть отметки 19.50 – SMA50 daily.

7 7

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

SMA200

25.14

Ближайшие уровни поддержки

Минимум недели 03/04/2006

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Канады, будем использовать iShares MSCI Canada Index, который составлен из публично котируемых в Канаде акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Ситуация неизбежно указывает на падение и на данном индексе. Обратите внимание, что взять уровень двойного сопротивления на отметке 24.50 индексу не удалось ни в июле, ни в августе и пока что нет предпосылок для этого и в сентябре.

15.59

8 8

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

Максимум недели 08/05/2006

15.55

Максимум недели 03/04/2006

14.90

Ближайшие уровни поддержки

Минимум недели 03/04/2006

7.66

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Японии, будем использовать iShares MSCI Japan Index, который составлен из публично котируемых в Японии акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Также интересная ситуация и на EWJ – как мы можем видеть, то после неспособности продолжить ралли после выборов в Японии, рынок завис в воздушной яме между двумя важными уровнями сопротивления Фибоначчи – 38.2% и 50.0%. Скорее всего в сентябре увидим откат обратно к отметке 38.2%.

9 9

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

EMA20 weekly

60

SMA10 weekly

51.34

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой недели 27/10/2008

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на рынках Бразилии, будем использовать iShares MSCI Brasil Index, который составлен из публично котируемых в Бразилии акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Очень похожая ситуация как и на NASDAQ, хотя и динамика данного индекса посильнее всех нами рассмотренных. Очень вероятно, что за сентябрьские торги индекс может откатиться обратно к отметке 52, которая теперь уже будет служить как уровень сопротивления.

28.56

10 10

Роланд Петревиц Итоговый обзор финансовых рынков

№ 8 Август

Ближайшие уровни сопротивления

Значение

Максимум торговой недели 03/12/2007

31.43

Ближайшие уровни поддержки

Минимум торговой недели 27/10/2008

Для отслеживания долгосрочной тенденции развития ситуации на развивающихся рынках, будем использовать iShares MSCI Emerging Markets Index, который составлен из публично котируемых на развивающихся рынках акций и отражает изменения их стоимости на рынке. Еще одно подтверждение тому, что рынки двигаются в унисоне – рынок достиг все той же отметки сопротивления Фибоначчи 50.0% и в сентябре вероятен откат к 38.2% - на 32.12.

19.16

11 11