Wuc-16-09-09
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- Pages: 3
Informe Diario de Mercado
Miércoles, 16 septiembre
Comentarios • • • •
El oro vuelve a repuntar con las nuevas bajadas del USD. Las Compensación por Inflación sube lentamente tras las cifras más altas de lo esperado ayer del IPP y las Ventas Minoristas. El Índice Compuesto de Shanghái rebotó con fuerza desde las bajadas y vuelve a situarse por encima de 3000. Otros mercados asiáticos también están arrojando buenos resultados. Buenos resultados también en el ámbito del alto rendimiento. El petróleo, el AUD, CAD y EUR también marcan nuevas subidas. Por tanto, mantenemos nuestra posición de “comprar en dips” para la renta variable (y en general, los valores de riesgo). El objetivo a medio plazo en el S&P500 sigue siendo 1121.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
US US
Anterior
12:30
IPC / IPC subyacente (AGO)
0,3% / 0,1%
13:15
Producción Industrial (AGO)
0,6%
0,5%
US
13:15
Utilización de Capacidad (AGO)
69,0%
68,5%
Divisas
Comentario
EURUSD
Posición diaria 0/+
USDJPY
0/-
EURJPY
0
Comentario
0,0% / 0,1%
1,4685 parece un nivel clave. Comprar en la ruptura para 1,4750 o tratar de negociar en el rango de 1,4600-85. Esperar que se estanque en el nivel de 91,15-25. Vender repuntes para bajadas en niveles de 90. Stop por
GBPUSD
0/-
encima Comprarde en91,85. la ruptura por encima de 133,70 para 134,50; en caso contrario, nos quedaremos en 132,50133,70. La resistencia está cambiando a la baja hasta 1,6475. Vender repuntes para 1,6325, stop por encima de
AUDUSD
0
1,6525. superar el nivel de 0,8675 para próximas ganancias. Sugiere un rango en 0,8600-80. Necesita
Opciones sobre divisas
Comentario
EURUSD
Los risk reversals cotizan ligeramente a la baja, más cercanos al par pero sin información clara sobre su dirección en el mercado. Es probable que veamos las volatilidades del front end hallar una base en torno a estos niveles. Gran oferta del front end tanto para calls ATM como de USD por la decisión del SBB del jueves.
USDCHF
Se está viendo a los agentes pagar delta. Ventas masivas de front end esta mañana con la subida del spot. Más allá, en el área a 1 mes, ha habido ofertas por strikes alcistas en 8700-8800, con lo que es probable que continúe la tendencia al alza .
AUDUSD
DAX
Posición diaria 0/+
FTSE
0/+
Comprar en dips en torno a 5045 y objetivo en 5078. Stop por debajo de 5031.
S&P500
0/+
Comprar en dips en torno a 1048 y objetivo en 1058. Stop por debajo de 1043.
Acciones
Comentario Comprar en la ruptura de 5655 y objetivo en 5697. Stop por debajo de 5640.
Nasdaq100
0/+
Dow Jones
0/+
Materias primas Oro
Posición diaria 0/+
Comentario
Plata
0/+
Comprar en dips en torno a 17,10 y objetivo en 17,40. Stop por debajo de 17.
Petróleo
0/+
Comprar en la ruptura de 71,20 y objetivo en 73. Stop por debajo de 70,50.
Comprar en dips en torno a 1010 y objetivo en 1033. Stop por debajo de 1000 (negociación de la semana).
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(G
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
USBreakeven 10 Year
140
3
2.5
120
2 100
1.5
1
80
0.5 60
0
-0.5 07-maj
07-jul
07-sep
07-nov
07-jan
07-mar
07-maj
07-jul
07-sep
40 17-09-2008
17-11-2008
17-01-2009
17-03-2009
17-05-2009
17-07-2009
Saxo CDS Index
US Bre akeven 10 Year
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bondsvs. 30yr USTreasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
6
30
5
25 4
20 3
15 2
10 1
5
0 jan-08
apr-08
jul-08
okt-08
jan-09
apr-09
jul-09
0 sep-07
nov-07
jan-08
mar-08
maj-08
jul-08 EUR-USD OP T VOL 1W
sep-08 EUR-USD OPT VOL 1M
nov-08
jan-09
mar-09
maj-09
jul-09
sep-09 Moody BAA- US Generic Govt 30 Year Yield
EUR-USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 12
60
10
50
8
40
6
30
20
4
10
2
0
0 nov-08
Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
CBOE SPX VOLATILI TY INDX
GDM A Hungari an -German
Czech Republ c i - German
Pol and -German
The VIX Index is heading lower, now at 23.
1
General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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Miércoles, 16 septiembre
Comentarios • • • •
El oro vuelve a repuntar con las nuevas bajadas del USD. Las Compensación por Inflación sube lentamente tras las cifras más altas de lo esperado ayer del IPP y las Ventas Minoristas. El Índice Compuesto de Shanghái rebotó con fuerza desde las bajadas y vuelve a situarse por encima de 3000. Otros mercados asiáticos también están arrojando buenos resultados. Buenos resultados también en el ámbito del alto rendimiento. El petróleo, el AUD, CAD y EUR también marcan nuevas subidas. Por tanto, mantenemos nuestra posición de “comprar en dips” para la renta variable (y en general, los valores de riesgo). El objetivo a medio plazo en el S&P500 sigue siendo 1121.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
Previsión
US US
Anterior
12:30
IPC / IPC subyacente (AGO)
0,3% / 0,1%
13:15
Producción Industrial (AGO)
0,6%
0,5%
US
13:15
Utilización de Capacidad (AGO)
69,0%
68,5%
Divisas
Comentario
EURUSD
Posición diaria 0/+
USDJPY
0/-
EURJPY
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Comentario
0,0% / 0,1%
1,4685 parece un nivel clave. Comprar en la ruptura para 1,4750 o tratar de negociar en el rango de 1,4600-85. Esperar que se estanque en el nivel de 91,15-25. Vender repuntes para bajadas en niveles de 90. Stop por
GBPUSD
0/-
encima Comprarde en91,85. la ruptura por encima de 133,70 para 134,50; en caso contrario, nos quedaremos en 132,50133,70. La resistencia está cambiando a la baja hasta 1,6475. Vender repuntes para 1,6325, stop por encima de
AUDUSD
0
1,6525. superar el nivel de 0,8675 para próximas ganancias. Sugiere un rango en 0,8600-80. Necesita
Opciones sobre divisas
Comentario
EURUSD
Los risk reversals cotizan ligeramente a la baja, más cercanos al par pero sin información clara sobre su dirección en el mercado. Es probable que veamos las volatilidades del front end hallar una base en torno a estos niveles. Gran oferta del front end tanto para calls ATM como de USD por la decisión del SBB del jueves.
USDCHF
Se está viendo a los agentes pagar delta. Ventas masivas de front end esta mañana con la subida del spot. Más allá, en el área a 1 mes, ha habido ofertas por strikes alcistas en 8700-8800, con lo que es probable que continúe la tendencia al alza .
AUDUSD
DAX
Posición diaria 0/+
FTSE
0/+
Comprar en dips en torno a 5045 y objetivo en 5078. Stop por debajo de 5031.
S&P500
0/+
Comprar en dips en torno a 1048 y objetivo en 1058. Stop por debajo de 1043.
Acciones
Comentario Comprar en la ruptura de 5655 y objetivo en 5697. Stop por debajo de 5640.
Nasdaq100
0/+
Dow Jones
0/+
Materias primas Oro
Posición diaria 0/+
Comentario
Plata
0/+
Comprar en dips en torno a 17,10 y objetivo en 17,40. Stop por debajo de 17.
Petróleo
0/+
Comprar en la ruptura de 71,20 y objetivo en 73. Stop por debajo de 70,50.
Comprar en dips en torno a 1010 y objetivo en 1033. Stop por debajo de 1000 (negociación de la semana).
Publicaciones de ganancias País
Hora (GMT) (G(GMT)(G
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
USBreakeven 10 Year
140
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07-jul
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17-11-2008
17-01-2009
17-03-2009
17-05-2009
17-07-2009
Saxo CDS Index
US Bre akeven 10 Year
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 56.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bondsvs. 30yr USTreasuries
EURUSD Opt. Vol. 7
35
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sep-09 Moody BAA- US Generic Govt 30 Year Yield
EUR-USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets.
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 12
60
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Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
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maj-09
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CBOE SPX VOLATILI TY INDX
GDM A Hungari an -German
Czech Republ c i - German
Pol and -German
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1
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