Preguntas Quiz 1[1]

Análisis de Inversión y Portafolio Preguntas Quiz No. 1 Cuáles son las fórmulas del rendimiento esperado, la varianza y la desviación estándar de un portafolio de tres (3) activos? Cuál es el efecto de la diversificación? Explique en que consiste. Cuáles son los dos componentes del riesgo total de un instrumento? ¿Por qué la diversificación no elimina todo el riesgo? ¿Cuál es la fórmula de la desviación estándar de un portafolio compuesto por un un activo libre de riesgo y otro riesgoso? A continuación se le suministra la matriz de correlaciones entre índices EMBI Plus de deuda soberana emergente, extraido de la página 27 de 44, del archivo pdf anexo titulado “Evolución de los mercados de deuda soberana emergente”, editado por el BCV y correspondiente al trimestre II del presente año 2009. Se le pide estructurar un portafolio con bonos de tres (3) y solo tres (3) países. ¿Cuáles serían los países en cuestión? Justifique su respuesta.