Report Borsa Del 1.11.2009

ReportingBorsa Report gratuito del 01.11.2009

Il mestiere del trader è sicuramente tra i più difficili che esistono in quanto la borsa è un ambiente dominato da incertezza e questa sua caratteristica impone all'attore che vi partecipa una costante convivenza con il cosiddetto “principio di indeterminazione di Heisemberg”. Secondo Isaac Newton era sufficiente conoscere le condizioni iniziali di un determinato sistema per poter calcolare con le leggi della fisica classica tutti i suoi stati precedenti e futuri. Successivamente, Laplace notò che le leggi fisiche ammettono una molteplicità di soluzioni e ciò impose la necessità di introdurre un vincolo matematico tale da ridurre ad una sola le soluzioni possibili. Il principio di indeterminazione di Heisemberg esclude categoricamente questa opzione con la conseguenza evidente che diventa impossibile predire un unico “futuro” ma piuttosto un insieme di “futuri” associati ad un valore di probabilità. La mia esperienza come ricercatore di borsa attraverso l'analisi ciclica ha confermato la veridicità del principio di indeterminazione di Heisemberg in borsa. Le previsioni di borsa che sottopporrò alla vostra attenzione trovano nell'analisi ciclica le fondamenta teoriche e nel principio di indeterminazione di Heisemberg l'ambito di validità. Credo profondamente che questo sia l'unico metodo possibile, nonché intellettualmente onesto, di affrontare lo studio del mercato borsistico, metodo che presuppone la previsione di diversi “futuri” probabili ed il loro rispettivo ambito di validità. In questo modo, al verificarsi di precise condizioni, determinabili a priori, è possbile prevedere l'evoluzione futura dei prezzi, in termini probabilistici, ed adattarsi immediatamente ai nuovi scenari previsivi imposti dal verificarsi di tali eventi. L'attività di trading diventa necessariamente un'attvità aleatoria che deve essere eseguita nel rispetto rigoroso delle leggi che ogni gioco aleatorio impone. La borsa deve essere vissuta come una scommessa nella consapevolezza, però, che la legge del caso qui non esiste, in quanto il verificarsi di determinati eventi esclude immediatamente la probabilità di un determinato “futuro” ed apre la strada verso diversi nuovi “futuri” probabili, imponendo al trader il costante adattamento ai dati oggettivi e l'abbandono immediato della previsione errata. Nella speranza che questi reports possano risultare utili alla vostra attività di traders, auguro a tutti un grosso in bocca al lupo!

Report a cura di Lorenzo Smeraldi – Ricercatore di borsa indipendente

Analisi breve termine In data 5.10.2009 ha avuto inizio un ciclo T+1 sul minimo di 22.415 punti di future. Secondo la mia teoria ciclica, un ciclo T+1 è composto da 2 o 3 cicli T, che a loro volta sono composti da 2 o 3 cicli T-1, a loro volta composti da 3 o 4 cicli T-3, a loro volta identificabili nel range medio da 25 a 45 barre a 15' (tolleranza media + o – 3 barre da 15'). All'interno del suddetto ciclo T+1 si sono sviluppati cicli di ordine inferiore catalogabili nel seguente modo:

Data

Ora barra 15'

T-3

05/10/2009 05/10/2009

9.45 13.15

22.415

05/10/2009 06/10/2009

15.45 11.30

22.530 (24)

06/10/2009 07/10/2009

15.45 9.30

23.125 (35)

07/10/2009 08/10/2009

17.45 14.45

23.220 (43)

08/10/2009 09/10/2009

16.15 9.30

23.480 (29)

09/10/2009

14.30

23.465 (28)

Minimo

13/10/2009 14/10/2009

16.15 14.45

23.775 (25)

14/10/2009 15/10/2009

16.30 9.15

24.210 (36)

15/10/2009 16/10/2009

14.45 9.45

24.140 (28)

16/10/2009 20/10/2009

16.45 9.15

23.985 (43)

20/10/2009 20/10/2009

10.30 13.45

24.135 (45)

21/10/2009 21/10/2009

13.45 16.45

23.685 (48)

22/10/2009 23/10/2009

16.15 9.45

23.565 (45)

26/10/2009 26/10/2009

10.15 15.15

23.160 (46)

27/10/2009 27/10/2009

10.30 12.30

22.675 (36)

28/10/2009 28/10/2009

11.30 15.00

22.280 (39)

29/10/2009

9.15

21.910 (26)

10.30

Massimo

22.415

23.550 23.220 (3)

23.780

23.970 (52)

30/10/2009

Minimo

23.650

9.30

9.30

22.415

23.550

10.00 14.00

30/10/2009

T Massimo

23.200

13/10/2009 13/10/2009

9.15

Minimo

22.680

13/10/2009

30/10/2009

T-1 Massimo

24.160

24.160

24.145 23.775 (4) 24.330 24.430 24.495

24.495 23.985 (3)

24.495 23.985 (3-10)

24.470 24.480

24.480

24.480

24.265 23.565 (3) 24.040 23.550

23.550

22.940 22.520 21.910 (4) 22.845 (conf.) 22.630 (conf.) 22.875 (conf.)

Attualmente ci troviamo nel secondo ciclo T, iniziato in data 16.10.2009 alle 16.45 sul minimo di 23.985 punti di future, più precisamente in chiusura del secondo ciclo T-3, iniziato in data 30.10.2009 alle 9.30 sul minimo di 22.630, del terzo ciclo T-1, iniziato in data 29.10.2009 alle 9.15 sul minimo di 21.910 punti di future. Il ciclo T+1 iniziato in data 5.10.2009 dovrebbe terminare sull'attuale ciclo T-1. Secondo la mia personale teoria ciclica un ciclo T-1 è composto da 3 o 4 cicli T-3, pertanto, dovrebbe mancare ancora almeno un ciclo T-3, vincolato al ribasso, a chiusura sia dell'attuale ciclo T-1, sia dell'attuale ciclo T, nonché dell'attuale ciclo T+1.

Report a cura di Lorenzo Smeraldi – Ricercatore di borsa indipendente

L'ipotesi ciclica sarebbe negata al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 1.

almeno 2 cicli T-3 consecutivi al rialzo a partire dal prossimo ciclo T-3;

2.

superamento in data 2.11.2009 del livello di 22.875 punti di future;

3.

ulteriori 3 cicli T-3 consecutivi al ribasso a partire dal prossimo ciclo T-3 (in tal caso sul minimo del 29.10.2009, a quota 21.910 punti di future, sarebbe parito un ciclo di ordine superore al T-1, già vincolato al ribasso).

La stringa attuale del DNA del ciclo T-3 si presenta come nel seguente diagramma:

Dna T-3

1

43

85

127

169

Pe riodo (barre 15')

e codifica un ciclo T-3 di periodo massimo di 42 barre da 15', di periodo medio pari a 36 barre da 15'. Il range medio all'interno del quale cade il massimo ciclico è limitato dalle seguenti barre a 15':

•[13-25] in caso di ciclo al ribasso •[25-31] in caso di ciclo al rialzo •[13-31] in caso di ciclo neutro Previsione breve termine 23750 23500 23250 23000 22750 Ipotesi 1

22500

Future 15'

22250

Dna T-3

22000 21750 21500 21250 21000 9 /0 11 3/

9 /0 11 2/

15 9.

15 9.

15 9.

15 9.

15 9.

15 9.

15 9.

09 0/ /1 30

09 0/ /1 29

09 0/ /1 28

09 0/ /1 27

09 0/ /1 26

Report a cura di Lorenzo Smeraldi – Ricercatore di borsa indipendente

Analisi medio termine A seguito della rottura del livello di 22.415 punti di future, già analizzata nei reports del 25 e 28 ottobre 2009, ai quali si rimanda il lettore che volesse approfondire, rimangono al momento valide due ipotesi per il medio termine: 1.

ciclo T+3 iniziato in data 13.07.2009 in fase di chiusura;

2.

ciclo T+3 iniziato in data 13.07.2009 chiuso sul minimo del 5.10.2009 e nuovo ciclo T+3 iniziato su tale minimo, già vincolato al ribasso.

Purtroppo al momento non vi sono punti di riferimento che mi permettono di stabilire precise condizioni il cui manifestarsi circoscrive in modo univoco l'ambito di validità delle sopracitate ipotesi di previsione. In questa fase è necessario attendere la formazione di un minimo in seno alla discesa iniziata dal massimo a quota 24.495 punti di future ed il successivo massimo relativo che si andrà a formare. Solamente in presenza di almeno uno di questi due livelli sarà possibile nel futuro prossimo fissare livelli di controllo ciclico a conferma e/o negazione di ogni ipotesi previsiva. La stringa attuale del DNA del ciclo T+3 si presenta come nel seguente diagramma:

Dna T3

1

3156

6311 Pe riodo (barre 15')

e codifica un ciclo T+3 di periodo massimo di 3.155 barre da 15' (90 giorni di borsa), di periodo medio pari a 82 giorni di borsa. E' bene ricordare che un ciclo T+3 presenta, secondo un'accurata analisi statistica sui dai del passato, un range temporale di periodo mediamente compreso fra 60 e 90 giorni di borsa. Nel caso in cui il ciclo T+3 iniziato il 13.07.2009 fosse in fase di chiusura, attraverso l'analisi della stringa del DNA è possibile identificare due probabili finestre temporali ove dovrebbe cadere il minimo ciclico. La prima finestra temporale è compresa nel range 3-9 novembre 2009, mentre la seconda finestra temporale cade nel range 9-16 novembre 2009. (Vedasi grafico previsione medio termine – ipotesi 1). In riferimento all'ipotesi di ciclo T+3 iniziato sul minimo del 5.10.2009, vincolato già al ribasso, sarebbe presente una finestra temporale dal 16 al 25 novembre che intercetterebbe un massimo relativo, inferiore al massimo di 24.495. (Vedasi grafico previsione medio termine – ipotesi 2). Se questa ipotesi previsiva verrà confermata allora potremmo già essere diretti verso la chiusura di un ciclo di ordine superiore al T+3 ed i massimi di ottobre sarebbero anche massimi dell'anno 2009 e rischierebbero di rappresentare il top del movimento rialzista partito dal minimo di inizio marzo 2009 ed aprirebbero scenari di ritorno verso i minimi in area 12.000 – 13.000 per il mese di marzo 2010. Preme ripetere che sarà di fondamentale importanza intercettare il prossimo minimo ed il prossimo massimo al fine di stabilire punti di riferimento e controllo ciclico, che ad oggi latitano. In ogni caso il trend di medio periodo è entrato in trend ribassista e non è ancora dato sapere se tale inversione è temporanea o duratura.

Report a cura di Lorenzo Smeraldi – Ricercatore di borsa indipendente

Previsione medio termine 25000 24000 23000 22000 Future 15' 21000

Ipotesi 1 Dna T+3

20000 19000 18000 17000 09 20 2/ 9 /1 00 28 2 /2 9 /1 00 16 2 /2 /1 09 08 /20 1 9 /1 00 30 1 /2 9 /1 00 20 1 /2 9 /1 00 12 1 /2 9 /1 00 04 0 /2 9 /1 00 27 0 /2 /1 09 19 /20 0 9 /1 00 09 0 /2 9 /1 00 01 9 /2 9 /0 00 23 9 /2 9 /0 00 15 9 /2 /0 09 07 /20 8 9 /0 00 28 8 /2 9 /0 00 20 8 /2 9 /0 00 12 8 /2 9 /0 00 04 7 /2 /0 09 27 /20 7 9 /0 00 17 7 /2 9 /0 00 09 7 /2 /0 01

Previsione medio termine 25000 24000 23000 22000 Future 15' 21000

Ipotesi 2 Dna T+3

20000 19000 18000 17000 09 20 2/ 9 /1 00 28 2 /2 9 /1 00 16 2 /2 /1 09 08 /20 1 9 /1 00 30 1 /2 9 /1 00 20 1 /2 9 /1 00 12 1 /2 /1 09 04 /20 0 9 /1 00 27 0 /2 9 /1 00 19 0 /2 9 /1 00 09 0 /2 /1 09 01 /20 9 9 /0 00 23 9 /2 9 /0 00 15 9 /2 9 /0 00 07 8 /2 /0 09 28 /20 8 9 /0 00 20 8 /2 9 /0 00 12 8 /2 9 /0 00 04 7 /2 9 /0 00 27 7 /2 /0 09 17 /20 7 9 /0 00 09 7 /2 /0 01

Una pecisazione circa la lettura dei grafici di medio termine. Tali grafici sono costruiti partendo dalla stringa del DNA del ciclo T+3 e sono proposti in via del tutto sperimentale. La maggior attendibilità è riferita al periodo del ciclo mentre in termini di ampiezza tale risoluzione non è in grado di fittare bene i movimenti di breve periodo, che devono essere individuati nella sezione “breve termine” del report. Ho ritenuto di sottoporre alla vostra attenzione tali grafici perchè un'immagine parla più di mille parole! Report a cura di Lorenzo Smeraldi – Ricercatore di borsa indipendente

I grafici di medio termine, così come anche i grafici di breve termine, rappresentano l'output di un modello matematico/statistico di previsione probabilistica che viene inizializzato ogni giorno a termine seduta borsistica, pertando il modello si autoaggiorna modificando lievemente la previsione in base ai dati più recenti acquisiti. La previsione di medio termine cambia sostanzialmente nel momento in cui determinati eventi hanno luogo e fanno verificare determinate condizioni poste ad ambito di validità delle previsioni stesse. Con la rottura del livello di 22.415 punti di future precise condizioni presenti nel report del 25.10.2009 si verificarono e modificarono l'ambito di validità di alcune previsioni ed uno scenario probabilistico venne negato mentre uno nuovo prese forma (report del 28.10.2009). Le due ipotesi esplicitate nei grafici di cui sopra sono gli attuali due scenari probabilistici del futuro secondo una visione ciclica della borsa ed al momento non sono affiancate, come già detto, da precise condizione che possano fungere da ambito di validità delle previsione stesse. Ciò significa che entrambe rimangono al momento ugualmente probabili.

Report a cura di Lorenzo Smeraldi – Ricercatore di borsa indipendente

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Report a cura di Lorenzo Smeraldi – Ricercatore di borsa indipendente