Problem 09 Rev 1

‫شگردهاي عددي در پاسخيابي‬

‫‪2‬‬

‫پرسشهاي مهندسي‬ ‫مسسأله ‪ New.3.3‬س گمان كنيد خط محور ‪ ،‬خطوط مقاومت ‪ ،‬و خطوط حمايت هر روز‬ ‫بازار با استفاده از مقادير ‪ High، Low‬و ‪ Close‬مربوط به روز قبل‪ ،‬به صورت زير به دست‬ ‫آيند‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫)‪P = ( High + Close + Low‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪S1 = 2 P − High‬‬ ‫‪R1 = 2 P − Low‬‬ ‫) ‪S 2 = P − ( R1 − S1‬‬ ‫‪R2 = P + R1 − S1‬‬

‫با استفاده از اين روابط برنامهاي بنويسيد كه تاريخچة زماني نرخ تبديل ‪ GBP2USD15‬را‬ ‫همراه با خطوط پيشگفته رسم كند‪ Close .‬را ساعت ‪ 22:00‬هر روز فرض كنيد‪ .‬براي‬ ‫خواندن دادهها از فايل ‪ ،CSV‬از برنامهاي كه پيشتر نوشتهايد‪ ،‬استفاده كنيد‪.‬‬ ‫نشان دهيد در ‪ 74‬درصد روزها ‪ Open‬و ‪ Close‬در يك طرف خط محور رخ ميدهد؛ يا هر دو‬ ‫بالي خط محور قرار ميگيرند‪ ،‬يا هر دو پايين خط محور‪.‬‬ ‫اين كار را براي تاريخچة زماني نرخ تبديل ‪ USD2CHF15‬تكرار كنيد و نشان دهيد در ‪68‬‬ ‫درصد روزها ‪ Open‬و ‪ Close‬در يك طرف خط محور رخ ميدهد‪.‬‬ ‫مسأله ‪ New.3.3‬س يك خط محور پارامتري با استفاده از مقادير روز قبل بازار‪ ،‬به صورت‬ ‫زير در نظر بگيريد‪.‬‬ ‫‪P (a) = a1 High + a 2 Close + a3 Low + a 4 Open + a5 ; a = [ a1 a 2 a3 a 4 a5 ]T‬‬

‫تابعي بنويسيد كه با گرفتن بردار ‪ a‬و دادههاي مربوط به يك روز‪ ،‬خط محور روز بعد را‬ ‫محاسبه كند‪ .‬سپس تابع ارزشي‪ ،‬چون )‪ ، J (a‬تعريف كنيد كه درصد رخداد ‪ Open‬و ‪ Close‬در‬ ‫يك طرف خط محورِ پيشگفته را محاسبه كند‪ .‬با يافتن بيشينة اين تابع ارزش‪ ،‬پارامترها را‬ ‫براي داشتن بيشترين درصد رخداد ‪ Open‬و ‪ Close‬در يك طرف خط محور به دست آوريد‪.‬‬ ‫از تاريخچة زماني نرخ تبديل ‪ GBP2USD15‬و‪/‬يا ‪ USD2CHF15‬و روند برنامهاي كه‬‫براي مسألة پيشين نوشتهايد‪ ،‬استفاده كنيد‪.‬‬ ‫در متلب تابعهاي ‪ optimtool‬و ‪ gatool‬براي كمينهيابي تهيه شدهاند‪ ،‬اما براي اين‬‫مسأله بايد بيشينة يك تابع را يافت‪ .‬انجام چنين كاري ساده است؛ زيرا‬ ‫})‪max{J (a)} ≡ min{− J (a‬‬

‫‪Pivot Line‬‬ ‫‪Resistance Lines‬‬ ‫‪Supprt Lines‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬