Portfolio Standard Deviation Calculation Template
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Portfolio Standard Deviation Calculation Template as PDF for free.
More details
- Words: 837
- Pages: 2
BOCY CTC HB LI LOG LUI CPB MAI SAL FWW TSH LCH CCCw AAPL GOOG
Correlations BOCY CTC HB LI LOG LUI CPB MAI SAL FWW TSH LCH CCCw AAPL GOOG
Std Dev 0.32 0.31 0.32 0.56 0.42 0.37 0.27 0.27 0.58 0.36 0.44 0.59 1.85 0.49 0.34
BOCY 1 0.83 0.94 0.8 0.94 0.9 0.99 0.41 0.2 0.94 0.79 0.64 0.77 0.89 0.9
CTC 0.83 1 0.9 0.65 0.76 0.67 0.85 0.32 0.13 0.92 0.75 0.76 0.73 0.87 0.8
HB 0.94 0.9 1 0.81 0.9 0.81 0.96 0.38 0.25 0.97 0.87 0.78 0.82 0.87 0.89
0.8 0.65 0.81 1 0.76 0.71 0.82 0.32 0.45 0.75 0.8 0.63 0.75 0.62 0.83
LI LOG 0.94 0.76 0.9 0.76 1 0.91 0.94 0.43 0.2 0.88 0.78 0.61 0.76 0.83 0.8
LUI 0.9 0.67 0.81 0.71 0.91 1 0.88 0.41 0.21 0.8 0.67 0.48 0.55 0.76 0.77
CPB 0.99 0.85 0.96 0.82 0.94 0.88 1 0.41 0.21 0.95 0.82 0.69 0.82 0.89 0.89
MAI 0.41 0.32 0.38 0.32 0.43 0.41 0.41 1 0.05 0.36 0.35 0.27 0.31 0.39 0.31
SAL 0.2 0.13 0.25 0.45 0.2 0.21 0.21 0.05 1 0.16 0.39 0.26 0.42 0.05 0.5
FWW 0.94 0.92 0.97 0.75 0.88 0.8 0.95 0.36 0.16 1 0.81 0.74 0.79 0.89 0.86
TSH 0.79 0.75 0.87 0.8 0.78 0.67 0.82 0.35 0.39 0.81 1 0.76 0.82 0.69 0.8
LCH 0.64 0.76 0.78 0.63 0.61 0.48 0.69 0.27 0.26 0.74 0.76 1 0.82 0.66 0.72
CCCw 0.77 0.73 0.82 0.75 0.76 0.55 0.82 0.31 0.42 0.79 0.82 0.82 1 0.76 0.66
AAPL 0.89 0.87 0.87 0.62 0.83 0.76 0.89 0.39 0.05 0.89 0.69 0.66 0.76 1 0.85
GOOG 0.9 0.8 0.89 0.83 0.8 0.77 0.89 0.31 0.5 0.86 0.8 0.72 0.66 0.85 1
Covariance BOCY CTC HB LI LOG LUI CPB MAI SAL FWW TSH LCH CCCw AAPL GOOG Portfolio Weights 19.32% 4.53% 13.79% 2.01% 3.99% 1.52% 24.14% 2.20% 0.84% 5.10% 0.00% 0.00% 0.97% 15.00% 6.60% 100.00%
BOCY 0.1012 0.0824 0.0956 0.1428 0.1254 0.1059 0.0850 0.0355 0.0363 0.1082 0.1088 0.1200 0.4558 0.1382 0.0980
CTC 0.0824 0.0982 0.0904 0.1145 0.0997 0.0781 0.0716 0.0270 0.0229 0.1043 0.1024 0.1404 0.4235 0.1331 0.0862
HB 0.0956 0.0904 0.1023 0.1461 0.1202 0.0957 0.0832 0.0330 0.0463 0.1120 0.1219 0.1472 0.4870 0.1355 0.0974
LI 0.1428 0.1145 0.1461 0.3159 0.1790 0.1478 0.1241 0.0493 0.1491 0.1517 0.1951 0.2091 0.7844 0.1698 0.1603
LOG 0.1254 0.0997 0.1202 0.1790 0.1752 0.1403 0.1069 0.0487 0.0498 0.1340 0.1415 0.1509 0.5879 0.1696 0.1153
LUI 0.1059 0.0781 0.0957 0.1478 0.1403 0.1365 0.0882 0.0417 0.0456 0.1074 0.1083 0.1044 0.3793 0.1370 0.0970
CPB 0.0850 0.0716 0.0832 0.1241 0.1069 0.0882 0.0731 0.0302 0.0330 0.0927 0.0966 0.1100 0.4085 0.1178 0.0823
MAI 0.0355 0.0270 0.0330 0.0493 0.0487 0.0417 0.0302 0.0747 0.0082 0.0357 0.0412 0.0438 0.1579 0.0514 0.0290
SAL 0.0363 0.0229 0.0463 0.1491 0.0498 0.0456 0.0330 0.0082 0.3400 0.0336 0.0990 0.0892 0.4503 0.0136 0.1004
FWW 0.1082 0.1043 0.1120 0.1517 0.1340 0.1074 0.0927 0.0357 0.0336 0.1311 0.1279 0.1572 0.5261 0.1574 0.1073
TSH 0.1088 0.1024 0.1219 0.1951 0.1415 0.1083 0.0966 0.0412 0.0990 0.1279 0.1900 0.1948 0.6577 0.1459 0.1194
LCH 0.1200 0.1404 0.1472 0.2091 0.1509 0.1044 0.1100 0.0438 0.0892 0.1572 0.1948 0.3465 0.8955 0.1899 0.1453
CCCw AAPL GOOG 0.4558 0.1382 0.0980 0.4235 0.1331 0.0862 0.4870 0.1355 0.0974 0.7844 0.1698 0.1603 0.5879 0.1696 0.1153 0.3793 0.1370 0.0970 0.4085 0.1178 0.0823 0.1579 0.0514 0.0290 0.4503 0.0136 0.1004 0.5261 0.1574 0.1073 0.6577 0.1459 0.1194 0.8955 0.1899 0.1453 3.4209 0.6808 0.4181 0.6808 0.2373 0.1429 0.4181 0.1429 0.1178
BOCY 19.32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTC 4.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB 13.79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI 2.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOG 3.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUI 1.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPB 24.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAI 2.20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAL 0.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FWW 5.10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSH 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCH 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCCw 0.97% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAPL 15.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
GOOG 6.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02
0
0.01
0
0.01
0
0.02
0
0
0.01
0
0
0
0.02
0.01
Αρχικός Κίνδυνος Std Dev. 0.34
Correlations BOCY CTC HB LI LOG LUI CPB MAI SAL FWW TSH LCH CCCw AAPL GOOG
Std Dev 0.32 0.31 0.32 0.56 0.42 0.37 0.27 0.27 0.58 0.36 0.44 0.59 1.85 0.49 0.34
BOCY 1 0.83 0.94 0.8 0.94 0.9 0.99 0.41 0.2 0.94 0.79 0.64 0.77 0.89 0.9
CTC 0.83 1 0.9 0.65 0.76 0.67 0.85 0.32 0.13 0.92 0.75 0.76 0.73 0.87 0.8
HB 0.94 0.9 1 0.81 0.9 0.81 0.96 0.38 0.25 0.97 0.87 0.78 0.82 0.87 0.89
0.8 0.65 0.81 1 0.76 0.71 0.82 0.32 0.45 0.75 0.8 0.63 0.75 0.62 0.83
LI LOG 0.94 0.76 0.9 0.76 1 0.91 0.94 0.43 0.2 0.88 0.78 0.61 0.76 0.83 0.8
LUI 0.9 0.67 0.81 0.71 0.91 1 0.88 0.41 0.21 0.8 0.67 0.48 0.55 0.76 0.77
CPB 0.99 0.85 0.96 0.82 0.94 0.88 1 0.41 0.21 0.95 0.82 0.69 0.82 0.89 0.89
MAI 0.41 0.32 0.38 0.32 0.43 0.41 0.41 1 0.05 0.36 0.35 0.27 0.31 0.39 0.31
SAL 0.2 0.13 0.25 0.45 0.2 0.21 0.21 0.05 1 0.16 0.39 0.26 0.42 0.05 0.5
FWW 0.94 0.92 0.97 0.75 0.88 0.8 0.95 0.36 0.16 1 0.81 0.74 0.79 0.89 0.86
TSH 0.79 0.75 0.87 0.8 0.78 0.67 0.82 0.35 0.39 0.81 1 0.76 0.82 0.69 0.8
LCH 0.64 0.76 0.78 0.63 0.61 0.48 0.69 0.27 0.26 0.74 0.76 1 0.82 0.66 0.72
CCCw 0.77 0.73 0.82 0.75 0.76 0.55 0.82 0.31 0.42 0.79 0.82 0.82 1 0.76 0.66
AAPL 0.89 0.87 0.87 0.62 0.83 0.76 0.89 0.39 0.05 0.89 0.69 0.66 0.76 1 0.85
GOOG 0.9 0.8 0.89 0.83 0.8 0.77 0.89 0.31 0.5 0.86 0.8 0.72 0.66 0.85 1
Covariance BOCY CTC HB LI LOG LUI CPB MAI SAL FWW TSH LCH CCCw AAPL GOOG Portfolio Weights 19.32% 4.53% 13.79% 2.01% 3.99% 1.52% 24.14% 2.20% 0.84% 5.10% 0.00% 0.00% 0.97% 15.00% 6.60% 100.00%
BOCY 0.1012 0.0824 0.0956 0.1428 0.1254 0.1059 0.0850 0.0355 0.0363 0.1082 0.1088 0.1200 0.4558 0.1382 0.0980
CTC 0.0824 0.0982 0.0904 0.1145 0.0997 0.0781 0.0716 0.0270 0.0229 0.1043 0.1024 0.1404 0.4235 0.1331 0.0862
HB 0.0956 0.0904 0.1023 0.1461 0.1202 0.0957 0.0832 0.0330 0.0463 0.1120 0.1219 0.1472 0.4870 0.1355 0.0974
LI 0.1428 0.1145 0.1461 0.3159 0.1790 0.1478 0.1241 0.0493 0.1491 0.1517 0.1951 0.2091 0.7844 0.1698 0.1603
LOG 0.1254 0.0997 0.1202 0.1790 0.1752 0.1403 0.1069 0.0487 0.0498 0.1340 0.1415 0.1509 0.5879 0.1696 0.1153
LUI 0.1059 0.0781 0.0957 0.1478 0.1403 0.1365 0.0882 0.0417 0.0456 0.1074 0.1083 0.1044 0.3793 0.1370 0.0970
CPB 0.0850 0.0716 0.0832 0.1241 0.1069 0.0882 0.0731 0.0302 0.0330 0.0927 0.0966 0.1100 0.4085 0.1178 0.0823
MAI 0.0355 0.0270 0.0330 0.0493 0.0487 0.0417 0.0302 0.0747 0.0082 0.0357 0.0412 0.0438 0.1579 0.0514 0.0290
SAL 0.0363 0.0229 0.0463 0.1491 0.0498 0.0456 0.0330 0.0082 0.3400 0.0336 0.0990 0.0892 0.4503 0.0136 0.1004
FWW 0.1082 0.1043 0.1120 0.1517 0.1340 0.1074 0.0927 0.0357 0.0336 0.1311 0.1279 0.1572 0.5261 0.1574 0.1073
TSH 0.1088 0.1024 0.1219 0.1951 0.1415 0.1083 0.0966 0.0412 0.0990 0.1279 0.1900 0.1948 0.6577 0.1459 0.1194
LCH 0.1200 0.1404 0.1472 0.2091 0.1509 0.1044 0.1100 0.0438 0.0892 0.1572 0.1948 0.3465 0.8955 0.1899 0.1453
CCCw AAPL GOOG 0.4558 0.1382 0.0980 0.4235 0.1331 0.0862 0.4870 0.1355 0.0974 0.7844 0.1698 0.1603 0.5879 0.1696 0.1153 0.3793 0.1370 0.0970 0.4085 0.1178 0.0823 0.1579 0.0514 0.0290 0.4503 0.0136 0.1004 0.5261 0.1574 0.1073 0.6577 0.1459 0.1194 0.8955 0.1899 0.1453 3.4209 0.6808 0.4181 0.6808 0.2373 0.1429 0.4181 0.1429 0.1178
BOCY 19.32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTC 4.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB 13.79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI 2.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOG 3.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUI 1.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPB 24.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAI 2.20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAL 0.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FWW 5.10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSH 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCH 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCCw 0.97% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAPL 15.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
GOOG 6.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02
0
0.01
0
0.01
0
0.02
0
0
0.01
0
0
0
0.02
0.01
Αρχικός Κίνδυνος Std Dev. 0.34
Related Documents
Standard Deviation
December 2019 9
Standard Deviation
December 2019 9
Standard Deviation Calculations
May 2020 4
Standard Deviation Quiz.docx
June 2020 11