Manejo De Risco
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- Words: 553
- Pages: 11
Manejo de Risco
Planejamento e Execução dos Trades
O que é Manejo de Risco?
Saber qual será a quantidade máxima de ações que você poderá comprar, mediante uma configuração gráfica (setup), utilizando basicamente os preços de entrada e de saída com prejuízo (stop loss), visando limitar o risco em até:
2% do capital por trade.
6% do capital por mês.
Planejar a entrada
Antes de calcular o Manejo de Risco é necessário planejar a entrada no ativo. Para que essa tomada de decisão seja feita com o mínimo de emoção possível, deve-se utilizar um SETUP.
SETUP: Conjunto de indicadores e ferramentas gráficas que permitem identificar qual será a direção mais “provável” que o mercado poderá seguir. Todo setup possui preço de entrada, saída com prejuízo (stop loss) e objetivo de venda (stop gain).
Exemplo de Setup.
Rompimento de Resistência.
Entrada: Assim que uma resistência for rompida com volume, comprar o papel nos últimos negócios do pregão.
Stop Loss: Abaixo da mínima do candle que rompeu a resistência
Stop Gain: Realizar 50% da posição com 3,5% . Subir o Stop da posição remanescente para a mínima de cada dia até ser stopado.
Setup Rompimento Resistência
Calculando o Manejo de Risco
No dia 10/07/2009 as ações da RSID3 estavam rompendo uma resistência por volta de R$ 8,95 com um volume acima da média, o que acionou o SETUP ROMPIMENTO DE RESISTÊNCIA.
Preço de Entrada: R$ 9,27 (Compra por volta das 16:30 hs). Stop Loss: R$ 8,52 (mínima do candle que rompeu a resistência). Stop Gain: Vender 50% com 3,5% de lucro = (R$ 9,59).
(subir o stop dos outros 50% para a mínima de cada dia).
Calculando o Manejo de Risco
Ação: RSID3 Preço de Entrada: R$ 9,27 Stop Loss: R$ 8,52
Prejuízo Máximo: R$ 0,75 por ação.
Segundo o Manejo de Risco podemos colocar em risco até 2% do capital operacional por trade, portanto: Capital Operacional: R$ 100.000,00 => 2% =>R$ 2.000,00. Sendo Assim: Risco Máximo / Risco por ação = Qtde Máx. Ações.
R$ 2000,00 / 0,75 = 2666,66 => 2600
Planilha p/ Cálculo do Manejo de Risco
Exemplo de Realização Parcial
Resumo do Manejo de Risco
Preço Compra: R$ 9,27 Preço Stop Loss: R$ 8,52 Qtde Máxima Ações: 2600 Investimento Máximo: R$ 24.126,43 Risco Máximo: R$ 1998,17.
Lucro Parcial: R$ 383,43 (3,5% alta – R$ 9,59) Remanescente: R$ 812,28 (Stop na mínima do dia 17/07).
Lucro Total: R$ 1195,72 = 4,96%
(até 17/07)
Considerações Finais
Quanto a definição dos % de risco: Fica a critério de cada trader a definição dos % de risco por trade e por mês. No entanto, para capitais de até R$ 150.000,00 “sugerese” a utilização dos 2% por trade e 6% por mês.
Quanto ao Objetivo de Venda: (Stop Gain) O Stop Gain pode ser definido de várias maneiras, como por exemplo utilizando Fibonacci, Topos (Resistências) , assim com indicadores (Hi-lo / Sar Parabolic/ Cruzamento de MM’s). O exemplo apresentado neste material utilizou como objetivo de venda a realização parcial com um % de alta e o restante da posição pela mínima de cada dia.
Para ter acesso a planilha de cálculo do manejo de risco acesse: www.leandrostormer.com.br(menu Downloads).
Planejamento e Execução dos Trades
O que é Manejo de Risco?
Saber qual será a quantidade máxima de ações que você poderá comprar, mediante uma configuração gráfica (setup), utilizando basicamente os preços de entrada e de saída com prejuízo (stop loss), visando limitar o risco em até:
2% do capital por trade.
6% do capital por mês.
Planejar a entrada
Antes de calcular o Manejo de Risco é necessário planejar a entrada no ativo. Para que essa tomada de decisão seja feita com o mínimo de emoção possível, deve-se utilizar um SETUP.
SETUP: Conjunto de indicadores e ferramentas gráficas que permitem identificar qual será a direção mais “provável” que o mercado poderá seguir. Todo setup possui preço de entrada, saída com prejuízo (stop loss) e objetivo de venda (stop gain).
Exemplo de Setup.
Rompimento de Resistência.
Entrada: Assim que uma resistência for rompida com volume, comprar o papel nos últimos negócios do pregão.
Stop Loss: Abaixo da mínima do candle que rompeu a resistência
Stop Gain: Realizar 50% da posição com 3,5% . Subir o Stop da posição remanescente para a mínima de cada dia até ser stopado.
Setup Rompimento Resistência
Calculando o Manejo de Risco
No dia 10/07/2009 as ações da RSID3 estavam rompendo uma resistência por volta de R$ 8,95 com um volume acima da média, o que acionou o SETUP ROMPIMENTO DE RESISTÊNCIA.
Preço de Entrada: R$ 9,27 (Compra por volta das 16:30 hs). Stop Loss: R$ 8,52 (mínima do candle que rompeu a resistência). Stop Gain: Vender 50% com 3,5% de lucro = (R$ 9,59).
(subir o stop dos outros 50% para a mínima de cada dia).
Calculando o Manejo de Risco
Ação: RSID3 Preço de Entrada: R$ 9,27 Stop Loss: R$ 8,52
Prejuízo Máximo: R$ 0,75 por ação.
Segundo o Manejo de Risco podemos colocar em risco até 2% do capital operacional por trade, portanto: Capital Operacional: R$ 100.000,00 => 2% =>R$ 2.000,00. Sendo Assim: Risco Máximo / Risco por ação = Qtde Máx. Ações.
R$ 2000,00 / 0,75 = 2666,66 => 2600
Planilha p/ Cálculo do Manejo de Risco
Exemplo de Realização Parcial
Resumo do Manejo de Risco
Preço Compra: R$ 9,27 Preço Stop Loss: R$ 8,52 Qtde Máxima Ações: 2600 Investimento Máximo: R$ 24.126,43 Risco Máximo: R$ 1998,17.
Lucro Parcial: R$ 383,43 (3,5% alta – R$ 9,59) Remanescente: R$ 812,28 (Stop na mínima do dia 17/07).
Lucro Total: R$ 1195,72 = 4,96%
(até 17/07)
Considerações Finais
Quanto a definição dos % de risco: Fica a critério de cada trader a definição dos % de risco por trade e por mês. No entanto, para capitais de até R$ 150.000,00 “sugerese” a utilização dos 2% por trade e 6% por mês.
Quanto ao Objetivo de Venda: (Stop Gain) O Stop Gain pode ser definido de várias maneiras, como por exemplo utilizando Fibonacci, Topos (Resistências) , assim com indicadores (Hi-lo / Sar Parabolic/ Cruzamento de MM’s). O exemplo apresentado neste material utilizou como objetivo de venda a realização parcial com um % de alta e o restante da posição pela mínima de cada dia.
Para ter acesso a planilha de cálculo do manejo de risco acesse: www.leandrostormer.com.br(menu Downloads).
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