Informe Diario De Mercado. 30 De Octubre
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Informe Diario de Mercado
Viernes, 30 de octubre de 2009
Comentarios • •
• •
El informe sobre el PIB debería impulsar la demanda de riesgo. Somos optimistas con respecto a los activos de riesgo. Los datos del PIB fueron mejores de lo esperado, al alcanzar el 3,5% frente al 3,2% previsto (Saxo: 3,6%), aunque tras la brillante apariencia de este dato, la situación no es tan prometedora. No es ninguna sorpresa que el programa Cash for Clunkers, de reducciones fiscales para el mercado del automóvil, haya ofrecido cierta confianza a los consumidores, que han recortado el ahorro. No obstante, el problema sigue estando en los ingresos. El PIB del tercer trimestre está marcado por el consumo que no cuenta con el soporte de los ingresos; de hecho, el consumo aumentó un 3,4%, mientras que los ingresos (disponibles) cayeron un 3,4%. Las nuevas solicitudes de Subsidios por Desempleo volvieron a caer (nada menos que 1.000) pero aún siguen en niveles muy elevados en el marco de la crisis. Atención también al IPC de la Eurozona y a la Tasa de Desempleo a las 10:00 GMT.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
CA
12:30
PIB Intermensual (AGO)
Previsión
Anterior
US
12:30
Ingresos Personales/Gastos Intermens.(SEP)
US
14:00
Confianza de la U. de Michigan (OCT)
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
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EURJPY
0/-
Movimiento alcista, atención a la resistencia en torno a 1,4865. La tendencia de “debilitamiento del USD” a corto plazo sigue intacta. Rango de 1,3600 – 135,50. El riesgo está en la zona baja del JPY, así que conviene vender en repuntes.
USDJPY
0/+
Oferta imparable en Asia que se está asentando hoy, parece que parece que se ve venir un tanteo de 91,00
AUDUSD
0/+
Comprar en dips, el rebote en “v” parece que pondrá el nivel de 0,9250 o incluso 0,9300 en el punto de mira.
GBPUSD
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Probablemente lo único que nos sorprende es que el par aguante tan bien, soporte en 1,6525, comprar aquí para subidas hasta 1,6600.
0,1%
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0,0% / -0,5%
0,2% / 1,3%
70,0
69,4
Comentario
Opciones sobre divisas
Comentario
EURUSD
Liquidación de la volatilidad del frontend después del USD GBP con una volatilidad de 0,7 bajista a un mes. Los risk reversals han
EURGBP
permanecido sin cambios en puts de EUR 0,8 en la curva. Estamos tratando de ver al EURUSD cotizando en torno a 1,50 a corto plazo. Ayer se ofertaron risk reversals por toda la curva. La volatilidad pasó a ofertarse también, y esperamos que el EURGBP vuelva pronto al nivel de 0,90.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
0/+
Comprar en dips en torno a 5512 y objetivo en 5565. Stop por debajo de 5495.
FTSE100
0/+
Comprar en dips en torno a 5075 y objetivo en 5119. Stop por debajo de 5060.
S&P500
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Comprar en dips en torno a 1063 y objetivo en 1073. Stop por debajo de 1059.
Nasdaq100
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DJIA
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Materias primas
Posición diaria
Comentario
Oro
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La debilidad del USD se está viendo también en el rebote del oro, comprar dips bajistas hasta el área de 1.040, para una subida.
0/+
El nivel de 80,00$ ofrece cierta resistencia durante el horario asiático, comprar dips ya que es probable que persista la tendencia alcista hasta los 85,00$.
Plata Crudo
Publicaciones de ganancias País US US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) Pre-apert
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Simon Property Group
0,374
0,440
Sun Microsystems
-0,261
-0,080
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
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2 100
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0,5 60
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40 31-10-2008
31-12-2008
03-03-2009
US Breakeven 10 Year
03-07-2009
03-09-2009
Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 54.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 35
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EUR-USD OPT VOL 1W
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EUR-USD OPT VOL 1M
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dec-08
Moody BAA - US Generic Govt 30 Year Yield
EUR-USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
mar-09
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sep-09
Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets. CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 45
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CBOE SPX VOLATILITY INDX
The VIX Index is edging lower, now at 25.
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General These pages contain information about the services and products of Saxo Bank A/S (hereinafter referred to as “Saxo Bank”). The material is provided for informational purposes only without regard to any particular user's investment objectives, financial situation, or means. Hence, no information contained herein is to be construed as a analysis; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product, or instrument; or to participate in any particular trading strategy in any jurisdiction in which such an offer or solicitation, or trading strategy would be illegal. Saxo Bank does not guarantee the accuracy or completeness of any information or analysis supplied. Saxo Bank shall not be liable to any customer or third person for the accuracy of the information or any market quotations supplied through this service to a customer, nor for any delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions in the furnishing thereof, for any direct or consequential damages arising from or occasioned by said delays, inaccuracies, errors, interruptions or omissions, or for any discontinuance of the service. Saxo Bank accepts no responsibility or liability for the contents of any other site, whether linked to this site or not, or any consequences from your acting upon the contents of another site. Opening this website shall not render the user a customer of Saxo Bank nor shall Saxo Bank owe such users any duties or responsibilities as a result thereof.
Analysis Disclosure & Disclaimer Risk warning Saxo Bank A/S shall not be responsible for any loss arising from any investment based on any analysis, forecast or other information herein contained. The contents of this publication should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Saxo Bank that clients will profit from the strategies herein or that losses in connection therewith can or will be limited. Trades in accordance with the analysiss in an analysis, especially leveraged investments such as foreign exchange trading and investment in derivatives, can be very speculative and may result in losses as well as profits, in particular if the conditions mentioned in the analysis do not occur as anticipated.
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Viernes, 30 de octubre de 2009
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El informe sobre el PIB debería impulsar la demanda de riesgo. Somos optimistas con respecto a los activos de riesgo. Los datos del PIB fueron mejores de lo esperado, al alcanzar el 3,5% frente al 3,2% previsto (Saxo: 3,6%), aunque tras la brillante apariencia de este dato, la situación no es tan prometedora. No es ninguna sorpresa que el programa Cash for Clunkers, de reducciones fiscales para el mercado del automóvil, haya ofrecido cierta confianza a los consumidores, que han recortado el ahorro. No obstante, el problema sigue estando en los ingresos. El PIB del tercer trimestre está marcado por el consumo que no cuenta con el soporte de los ingresos; de hecho, el consumo aumentó un 3,4%, mientras que los ingresos (disponibles) cayeron un 3,4%. Las nuevas solicitudes de Subsidios por Desempleo volvieron a caer (nada menos que 1.000) pero aún siguen en niveles muy elevados en el marco de la crisis. Atención también al IPC de la Eurozona y a la Tasa de Desempleo a las 10:00 GMT.
Datos publicaciones económicas País
Hora (GMT)
Nombre
CA
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PIB Intermensual (AGO)
Previsión
Anterior
US
12:30
Ingresos Personales/Gastos Intermens.(SEP)
US
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Confianza de la U. de Michigan (OCT)
Divisas
Posición diaria
Comentario
EURUSD
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EURJPY
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Movimiento alcista, atención a la resistencia en torno a 1,4865. La tendencia de “debilitamiento del USD” a corto plazo sigue intacta. Rango de 1,3600 – 135,50. El riesgo está en la zona baja del JPY, así que conviene vender en repuntes.
USDJPY
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Oferta imparable en Asia que se está asentando hoy, parece que parece que se ve venir un tanteo de 91,00
AUDUSD
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Comprar en dips, el rebote en “v” parece que pondrá el nivel de 0,9250 o incluso 0,9300 en el punto de mira.
GBPUSD
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Probablemente lo único que nos sorprende es que el par aguante tan bien, soporte en 1,6525, comprar aquí para subidas hasta 1,6600.
0,1%
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0,0% / -0,5%
0,2% / 1,3%
70,0
69,4
Comentario
Opciones sobre divisas
Comentario
EURUSD
Liquidación de la volatilidad del frontend después del USD GBP con una volatilidad de 0,7 bajista a un mes. Los risk reversals han
EURGBP
permanecido sin cambios en puts de EUR 0,8 en la curva. Estamos tratando de ver al EURUSD cotizando en torno a 1,50 a corto plazo. Ayer se ofertaron risk reversals por toda la curva. La volatilidad pasó a ofertarse también, y esperamos que el EURGBP vuelva pronto al nivel de 0,90.
Acciones
Posición diaria
Comentario
DAX
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Comprar en dips en torno a 5512 y objetivo en 5565. Stop por debajo de 5495.
FTSE100
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Comprar en dips en torno a 5075 y objetivo en 5119. Stop por debajo de 5060.
S&P500
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Comprar en dips en torno a 1063 y objetivo en 1073. Stop por debajo de 1059.
Nasdaq100
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DJIA
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Materias primas
Posición diaria
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Oro
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La debilidad del USD se está viendo también en el rebote del oro, comprar dips bajistas hasta el área de 1.040, para una subida.
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El nivel de 80,00$ ofrece cierta resistencia durante el horario asiático, comprar dips ya que es probable que persista la tendencia alcista hasta los 85,00$.
Plata Crudo
Publicaciones de ganancias País US US
Hora (GMT) (G(GMT)(GMT) Pre-apert
Nombre
GPA prevista
GPA anterior
Simon Property Group
0,374
0,440
Sun Microsystems
-0,261
-0,080
Comentario
Informe Diario de Mercado Top 100 Global Stocks CDS Index
US Breakeven 10 Year
140
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US Breakeven 10 Year
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Credit Default Swaps are expressions for the perceived default risk in a company. Now at 54.
USD breakeven 10 Year – an expression for measuring inflation expectations.
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
EURUSD Opt. Vol. 35
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Moody BAA - US Generic Govt 30 Year Yield
EUR-USD OPT VOL 1Y
Volatility at different time horizons. Too low, now?
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Moody AAA - US Generic Govt 30 Year Yield
Spreads are easing, but still showing tight corporate debt markets. CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CEE-German Govt. Bond Spreads 45
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CBOE SPX VOLATILITY INDX
The VIX Index is edging lower, now at 25.
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