Doc-20180723-wa0000.docx



Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Unstandardized Unstandardized

N Normal Parametersa

Residual

Residual

Residual

Saham x ROA

Saham x EPS

Saham x NPM

50

50

50

.0000000

.0000000

.0000000

1.29696917E5

1.23690394E5

1.29485108E5

.266

.210

.275

Positive

.266

.210

.275

Negative

-.148

-.123

-.164

1.881

1.483

1.948

.002

.025

.001

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Test distribution is Not Normal.

Dari tabel diatas diketahui nilai signifikansi residual untuk variabel independen harga saham dengan variabel terikat ROA (0,002) < α (0,05), jadi varian data adalah tidak normal. Dan nilai signifikansi residual untuk variabel harga saham dengan variabel EPS (0,025) < α (0,05), jadi varian data tidak normal. Sedangkan nilai signifikansi residual untuk variabel harga saham dengan variabel NPM (0,001) < α (0,05), jadi varian data tidak normal.



Uji Autokorelasi Model Summaryb

Model 1

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.406a

.165

.110

1.22930E5

Durbin-Watson .503

a. Predictors: (Constant), NPM, EPS, ROA b. Dependent Variable: harga_saham

Dari tabel diatas diketahui nilai durbin-watson (dW) adalah 0,530. Nilai tabel durbin-watson untuk 3 variabel bebas, jumlah sampel 50, dan dengan α=0,05 adalah dL=1,4206 dan dU=1,6739.

Sehingga di dapatkan kesimpulan dW(0,530) <

dL(1,4206), yang berarti H0 ditolak yaitu terdapat autokorelasi.



Uji Heteroskedasitisitas

Berdasarkan output scatterplots diatas diketahui bahwa: 1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atu sekitar angka 0. 2. Titik-titik tidak menggumpul hanya diatas atau dibawah saja. 3. Penyebaran titik-titik tidak tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskesdatistas. Jadi uji regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.



Uji Multikolinearitas Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients

Model 1

B (Constant)

Std. Error

152949.443

21708.409

ROA

-4559.576

4201.989

EPS

-50.353

NPM

86.387

Coefficients Beta

Collinearity Statistics t

Sig.

Tolerance

7.046

.000

-.398

-1.085

.284

.135

7.408

47.601

-.216

-1.058

.296

.436

2.292

51.304

.510

1.684

.099

.198

5.058

Dependent Variable: harga_saham

Berdasar hasil pengujian pada tabel diatas diketahui nilai VIV variabel ROA (7,408), VIV variabel EPS (2,292), dan VIV variabel NPM (5,058). Karena nilai VIV untuk semua variabel tersebut <10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas atau dengan kata lain model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

VIF