Curso De Estrategias Cuantitativas.pdf

CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….………... 4 1.1 CONCEPTOS Y REQUERIMIENTOS………………………………………………………………………. 6 2.1 PRIMER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS………………………….... 7 2.1.1 PROBABILIDADES EXACTAS Y FALSAS…………………………………………………………….……………. 10 2.1.2 SYS Y ORD……………………………………………………………………………………………………………………… 12 2.1.3 ORDEN DOBLE…………………………………………………………………………………………………..…………… 14 2.1.4 PRIMERA BASE DE TECNICAS CUANTITATIVAS………………………………………………….………... 20 2.1.4.1 REPASO DE COMPROBACIÓN……………………………………………………….………….……...21 2.1.5 HABLEMOS DE SERIES (SE)……………………………………………………………………………………..……… 30

2.1.5.1 SERIES - EJEMPLO BÁSICO DE BS…………………………………………………………. 31 2.1.6 ECUACIONES M………………………………………………………………………………………………………..…… 40 2.1.7 TI DE TIEMPO……………………………………………………………………………………………….……………..... 42

2.1.7.1 TIEMPO Y ORDEN………………………………………………………………….…….……... 43 2.1.8 APRENDER A NO OPERAR……………………………………………………………………….…………. 45 2.1.9 HABLEMOS DE PHI…………………………………………………………………………………………..… 47 2.1.10 NEW MIN, NEW MAX………………………………………………………………………………………. 51 2.1.11 MPHILOT………………………………………………………………………………………………............ 54 2.1.12 FSL y FTP………………………………………………………………………………….……………………... 60 2.1.13 COMPRENSIÓN DE ÓRDENES…………………………………………………………………………… 62 2.1.14 ACERCAMIENTO AL PRESENTE-PASADO-FUTURO……………………………………………. 66 2.1.15 SYS………………………………………………………………………………………………………..………... 69 2.1.16 PW= PODER DE COMPRA-VENTA……………………………………………………….……………. 71 2.1.17 FIBO FRACTAL………………………………………………………………………………………..………… 73 2.1.18 SIMETRÍAS, IGUALDADES, CAMBIOS DE PW, REEMPLAZOS DE ORD POR ORD CON MEJOR % DE ÉXITO Y MEJORAS DE MPHILOT……………………………………………………………... 75 2.1.19 PASADO PRESENTE Y FUTURO……………………………………………………….………..………. 82 2.1.20 REPASO DE FIBO FRACTAL…………………………………………………………………………..…… 86 2

3.1 SEGUNDO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS………………….……. 87 3.1.1 TRANSMUTACIÓN DE ÓRDENES II…………………………………………………………..………….88 3.1.2 CONCANETACIÓN DE SYS…………………………………………………………………………….……. 91 3.1.3 SL, TP y TS HOLÓN 2. LOS NUEVOS CONCEPTOS…………………………………….….……… 92 3.1.4 FILTROS Y EJEMPLOS DE PW…………………………………………………………………….….…….97 3.1.5 GESTIÓN DE DINERO…………………………………………………………………….…………….……. 100 3.1.6 HOLONES……………………………………………………………………………………………………….... 102 3.1.6.1 IDENTIFICACIÓN DE HOLONES EN EL TRADING…………………………..……….107 4.1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS…………………………………………………………………….…..….. 108 5.1 HERRAMIENTAS UTILES…………………………………………………………..………………………. 110

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CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS

INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo como estrategas es la de conseguir una probabilidad de éxito, o una esperanza matemática positiva. Nos adentraremos en el mundo de la estadística y probabilidad sin saber demasiadas matemáticas. Nuestros amigos serán los números, todo serán números.

Antes de comenzar quería hablaros un poco sobre las matemáticas, partiendo de una vista filosófica. Las matemáticas NO Existen (No son REALIDAD) ya que han sido un invento del hombre. Cualquier invento del Hombre "no es real" debido a que no es parte de la propia naturaleza. Por tanto, las matemáticas no son una verdad, ni pueden indicar ninguna verdad nunca. Además, con las matemáticas puedes realizar complejas operaciones para que matemáticamente cualquier supuesto científico parezca real. Las matemáticas nos ayudan a entender el mundo, pero seguimos sin saber los porqués de las cosas. La Bolsa es un juego creado por Humanos. Por tanto es válido decir que la Bolsa no existe, o "no es real", debido a que sin la bolsa, o sin las matemáticas, la vida del universo seguiría tal cual como es ahora, sin cambios. Entendiendo esto, reconoceremos que una Montaña, o el Agua, es algo más real que la Bolsa o que las matemáticas. Debido a que esas cosas ya estaban anteriormente a nosotros.

Aunque las matemáticas no tienen un sentido más allá que el de tratar de entender mejor el mundo, al ser la bolsa un juego de números decimales, nos obligan a entrar en este juego numérico decimal para tener oportunidades de ganar dinero. Nosotros usaremos al principio un sistema numérico Decimal (del 0 al 9) sin embargo, usando otros sistemas numéricos o incluso abstractos, las reglas del juego son las mismas.

Todo lo creado por el hombre no pertenece a la propia naturaleza, y la naturaleza puede vivir sin ello y sin nosotros. Todo lo que no es real, causa daño, conflictos o problemas. El dinero es un invento humano, y miren cómo sufre la gente. Los países y las 4

fronteras son un invento humano, y sólo sirve para retenernos como esclavos entre unas líneas invisibles, o para matarnos entre nosotros. Incluso la religión es un invento humano, que causa muchísimo sufrimiento. El trabajo asalariado es un invento humano, así como la esclavitud. Y tantas otras cosas que hemos creado en este mundo que nos hace ser infelices y no sentirnos en plena consciencia. La infidelidad es un invento, porque a nadie le puede pertenecer el alma de otra persona ni obligarla a que el amor dure eternamente. La propiedad privada ha causado sufrimientos desde que se inventó mayor a los disfrutes que ha producido. Y un largo etc...

Entonces, partiendo de cosas que no deberían existir, como los números, las matemáticas, la bolsa... aprenderemos la forma de poder dominar estas falsedades para obtener falso dinero que sirve para comprar falsas cosas que creemos que nos dará una real felicidad. Luego nos daremos cuenta que todo lo que es falso nunca nos podrá llenar del todo, nuestro corazón notará tarde o temprano que el mundo que hemos creado es un absurdo tan grande, que posiblemente abandonemos este modelo capitalista de los mercados, el dinero, y las demás reglas pre-establecidas por la sociedad.

Este curso es el comienzo de algo más grande, es el comienzo de tu desarrollo como Trader Profesional, y si lo entiendes bien, conseguirás todos los números (dinero) que quieras para tu vida, lo cual espero que sirva para que puedas compartir con otros tu éxito igual que trato de hacer yo. Porque todo es tan sencillo y absurdo como esto que vais a aprender... Siempre estuvo delante de vuestra cara, y a más del 99% ni le dio por mirar.

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1.1 CONCEPTOS Y REQUERIMIENTOS Para iniciar lo idea es preparar un Expert Advirsor, ya que con este material se realizaran los pruebas y servirá para obtener un sistema que gana dinero automáticamente y que sea disponible para el público.

¿Qué es el trading cuántico o cuantitativo?

Es un trading que se basa exclusivamente en números. Está por encima del análisis técnico, y se estudia después de dominar el análisis técnico y descubrir sus ineficiencias. Sin embargo, se puede aplicar análisis técnico al trading cuántico para mejorar los resultados del cuántico. Por lo que si sabes de Análisis Técnico, éste curso es la continuación natural a ello.

No existen guerras entre analistas técnicos, fundamentales y cuánticos. No obstante, el trading cuántico se considera especulación y juego, no ofrece nada a la economía salvo liquidez y no necesita perseguir constantemente la cotización. Los traders cuánticos no pueden considerarse "inversores", salvo que crean que están invirtiendo en sus propias estrategias. Somos especuladores, y nuestro objetivo es ganar dinero.

1.1.2 Conceptos generales

Los conceptos básicos iniciales que tenemos que tener claros es aprender lo siguiente: SL (Stop Loss) TP (Take Profit) Lote (Lot) y Pips (Puntos)  Pips, son los puntos de ganancia o pérdida que tendrá nuestra estrategia. Los puntos pueden ser por ejemplo, los céntimos de cada acción de bolsa. Cada céntimo = 1 pip.  El Lote, es la cantidad de dinero que vas a invertir, o el tamaño de tu inversión.  SL es la pérdida máxima que va a tener tu orden si llega al precio determinado.  TP es la ganancia máxima que va a tener tu orden si llega al precio determinado. 6

 Sell, se refiere a corto o venta.  Buy hacer referencia a largo o compra.

Con estos conceptos básicos podemos empezar a adentrarnos en el Universo Cuántico Bursátil. El Trading Cuantitativo es un bonito mundo donde el Trader puede pasar cientos y miles de horas pensando y mejorando su técnica. “Mi primer contacto con el Trading Cuantitativo fue hace más de 15 años de manera personal. Ni había información entonces ni la hay buena ahora mismo” En este curso descubrirán el corazón del mercado de valores, superando cualquier libro editado hasta la fecha o curso realizado por cualquier vendedor.

Cuando se indique SL 10, significa un Stop Loss de 10 pips. Es decir, la pérdida máxima de esa orden será de 10 puntos. Lo mismo ocurre con las ganancias en el TP (Take profit). Si una orden tiene SL 10 y TP 50, estamos haciendo una orden a un precio fijo, con un SL a 10 puntos de pérdida y un TP de 50 puntos de ganancia.

2.1 PRIMER NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS Indicios de Sell-Buy

Nota: Es necesario que los programadores automaticen la basa de la estrategia en un robot y que pueda ser compartido con todos los usuarios del curso sin costo. Debido a que determinados niveles y si se quiere hacer bien se debe automatizar todo el proceso de especulación.

En la siguiente imagen podemos ver que tenemos una Orden de Tipo SELL (Venta, corto) es decir, que ganamos dinero cuando el mercado baja. (Si ganamos dinero cuando el mercado sube, es una Orden de Tipo BUY) o compra, largo.

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Podemos ver el LOTS = 1, significa que es una Orden de 1 Lote. Al lote siempre lo llamaré lote, lote significa la cantidad que vamos a invertir, o la cantidad que vamos a comprar o vender. Lote 1 significa eso mismo, 1. Lote 0.01 significa un lote 100 veces menor a 1. Numéricamente, no asignaremos ninguna cantidad de dinero a cada lote, ya que un lote es un lote, que cada uno determine según él, el valor que le quiere dar a cada lote. Comprar un lote es como comprar 1 Acción, o un CFD, o un futuro, o UNO de algo que previamente determinamos.

La Orden tiene un Stop Loss de 10 y un Take Profit de 10, por lo que ganamos 10 si ganamos, y perdemos 10 si perdemos. No puede ocurrir nada más, simplemente puedo 8

ganar o perder una vez, ya que estoy jugando a que el mercado sube o baja 10 pips. En este caso, al ser una orden de tipo Sell, ganaré 10 pips si baja.

Por ello, esta estrategia me da 2 opciones:

Opción Posible A: El mercado baja, y gano 10 pips porque cierra el Take Profit. Resultado Total: +10 pips

Opción Posible B: El mercado sube y pierdo 10 pips porque toca el Stop Loss. Resultado Total: -10 pips

Ahora mismo, nosotros no podemos saber cuándo ponemos la orden, si el mercado subirá o bajará. Pero como la distancia del TP y del SL es simétrica (10 pips) tenemos sin ningún dato adicional, un 50% de ganar o de perder.

Por tanto, nuestro Resultado Posible es de +10 pips y -10 pips, en un promedio del 50% de probabilidad, por lo que vamos a calcular un Ratio que nos indique un número (falso) pero que sirva para comparar con otras técnicas.

Y hacemos la fórmula, de sumar todos los resultados posibles, y dividirlos entre el número de resultados. Eso nos da un número que indica la cantidad de Pips que se obtienen de promedio por cada orden puesta en el mercado. En este caso:

Resultado = +10 - 10 = 0. 0 dividido entre el número de resultados posibles (2 resultados posibles) = 0.

Y para saber los pips promedios por cada lote, dividimos esta cifra por el número total de lotes. En este caso solo estamos operando con 1 lote. Por tanto, 0 dividido entre 1 = 0.

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Nuestro resultado del ratio es 0. ¿Qué significa? que ni ganaré ni perderé dinero a largo plazo, básicamente no tengo nada, por eso es 0. Si el ratio es negativo, no debería usar la técnica, y a más positivo sea, mejor.

2.1.1 PROBABILIDADES EXACTAS Y FALSAS

Este es un ejemplo igual al anterior, en este caso tenemos un BUY con TP 20 y SL 10. Las probabilidades son de ganar 20 pips o de perder 10. Lo que según la fórmula anterior da un resultado "falso" de 5. Sin embargo, aparentemente 5 es mejor a 0. Por lo que si nos basamos en la fórmula anterior esta técnica es MEJOR que la 10-10. Pero realmente 10

no es así. Si nos adentramos a unas matemáticas más profundas podríamos sacar la siguiente conclusión: Partiendo del punto de Inicio (Cuando Compro) Tengo un 50% de probabilidades iniciales que suba 10 pips o baje 10 pips. Y desde ahí, un 50% que haga otro movimiento de 10 pips, y pueda tocar el TP. Por tanto, en esta configuración tengo una mayor probabilidad de perder 10 pips, y una menor probabilidad de ganar 20 pips. Teóricamente, perderé 2 veces por cada 1 que gane. Es decir, obtendré 2 x -10 pips + 1 x +20 pips. = -20 pips + 20 pips = 0. ¿Nos tenemos que fijar en ese resultado de 5, o el de 0? El resultado de 0 es el más exacto y aproximado, pero se volverá más difícil de calcular cuando avancemos. El resultado simple de 5 es "falso" porque no tiene en cuenta las probabilidades, pero lo vamos a tener en cuenta porque nos servirá como un simple indicador o ratio para poder compararlo con otro. En estrategias simples como esta tomaremos este ratio ya que este ratio es válido para probabilidades del 50% de éxito. ¿Si tenemos un 33,3% de ganar 20 pips, de qué manera aumentamos ese 33,3% al 50% o más, para no tener la necesidad de realizar cálculos mayores y que este ratio nos sea útil? más adelante lo veremos.

Los que sean matemáticos y tengan facilidad con la estadística, deberán usar las fórmulas que le den 0 de resultado, para optimizar mejor sus técnicas. Los demás usarán la fórmula con resultado 5 para su fácil entendimiento. Más adelante no necesitaremos tanto estas fórmulas. Por tanto, esta configuración da resultado de 0 absoluto, y por ello seguimos sin tener nada bueno realmente.

Lo que hay que aprender aquí es que ese falso 5 teórico de ratio, no es un ratio 5 real comparable con la anterior configuración de 10-10 que daba resultado 0. Realmente ambos dan 0 en condiciones normales de mercado.

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Comprobación del resultado: El 0 es el resultado real y no es 5.

2.1.2 SYS Y ORD Tenemos que empezar a tener cuidado con las palabras y definiciones que usemos, para no volvernos locos, ya que una definición acabará incluyendo a otras definiciones dentro de ella. Tenemos ORD, que viene de Order, u Orden. Una orden es cuando pones una operación en el mercado. La orden recordemos que puede ser BUY, SELL, Ambas, y tiene una configuración de SL y TP propios. Podemos empezar a llamar SYS, de System, o Sistema, a un grupo de órdenes. Por tanto, un Sistema SYS es un grupo de órdenes ORD.

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En este caso, tenemos un Sistema SYS que incluye 2 Órdenes. Una es BUY y otra SELL, con mismo TP 20 y SL 10. Que se ejecutan a la misma vez. Cuando una orden BUY se ejecuta mientras hay una SELL activa, se conoce como "cobertura" o "hedging", también como hacer un Hedge. Algunos brokers ofrecen que puedas poner órdenes BUY y SELL simultáneamente, e incluso dejar tu margen necesario (el dinero que necesitas para poner una orden) a 0, ya que cuando compras y vendes, no tienes nada y por tanto no necesitas margen que lo sostenga. Al tener ambas operaciones simultáneas, puede ocurrir lo siguiente:

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Que BUY pierda 10 y SELL gane 20. Que BUY gane 20 y SELL pierda 10. Que Buy pierda 10 y SELL Pierda 10.

Como es lógico, ambas operaciones no pueden ganar a la vez, ya que si una gana significa que otra ha perdido, ya que al hacer un movimiento de 20 pips, hizo saltar el SL de10 pips que tenía la orden inversa. Por tanto no puede ganar BUY 20 pips y que luego SELL gane 20 pips. Si el precio se movió 10, una de ellas ha tenido que cerrarse y nunca volverá a estar.

Seguimos sin tener nada, ya que seguimos en 0 de resultado, pero sin embargo esta página viene a explicar que el Hedging es posible y será necesario, y debes tenerlo en cuenta en el futuro. Cuando calcules los posibles resultados, debes tener en cuenta que al ser órdenes independientes, unas órdenes no serán posibles de cerrar o calcular si ya han alcanzado unos precios previos. Es decir, tengan cuidado al calcular los resultados simultáneos de BUY y SELL, ya que conforme avanza uno, el otro lado se contrae (respecto a ganancias-pérdidas)

2.1.3 ORDEN DOBLE

Aquí tenemos una orden doble, esta configuración es un sistema con 2 órdenes, la primera con TP 30 SL 10, la segunda con TP 20 SL 10. Ambas son órdenes BUY.

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Resultados Posibles: 1. Que las 2 órdenes GANEN: + 30 pips + 20 pips = +50 pips. 2. Que las 2 órdenes pierdan: - 10 pips x 2 = -20 pips. 3. Que gane una y pierda otra: +20 pips - 10 pips.

ATENCIÓN: Faltaría un cuarto resultado posible, que es que gane la segunda orden y pierda la primera. No se confundan, no puede ganar la segunda orden +30 pips sin haber ganado +20 en la otra orden, por tanto no podemos calcular esta posibilidad. Mucha gente calcula + 30 pips y -10 pips como cuarta opción por error.

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Calculando profundamente, La orden 1 pierde 3 veces por cada 1 que gana, y la orden segunda pierde 2 veces por cada 1 que gana. Por lo que seguimos con ratios reales de 0, seguimos sin nada.

¿De dónde proviene la ecuación RP? RP =

1. 30 (tp) x 0.333 (SL/TP) - SL (10) = 0 2. 20 x 0.5 - 10 = 0

O bien:

1. 75% pérdidas - 10 pips + 25% ganancias 30 pips. = 0 pips 2. 66% pérdidas - 10 pips + 33% ganancias 20 pips = 0

La suma de ambos resultados sigue dando 0.

2.5 Seguimos avanzando, ahora tenemos 2 órdenes con 2 lotes diferentes. Primera orden (ORD1): 1 lote, TP 20 SL 10. Segunda orden (ORD2): 2 lotes, TP 20 SL 20. Posibles resultados: 1. Que gane ORD1 y pierda ORD2 2. Que gane ORD2 y pierda ORD1 3. Que pierdan ORD1 y ORD2. 4. Que ganen ORD1 y ORD2 1. No es posible que gane ORD1 y pierda ORD2, debido a que el TP de ORD1 es igual al de ORD2, por tanto, si gana ORD1 también gana ORD2. 2. - 1 lote x 10 pips + 2 lotes x 20 pips = +30 pips. 3. - 1 lote x 10 pips + - 2 lotes x 20 pips = -50 pips (La foto adjunta, en PR3, tiene una errata, no es 1 X -20 16

sino 1 X-10) 4. 1 lote x 20 + 2 lotes x 20 = +60 pips. Resultado de nuestro Ratio según la fórmula básica: (60 + 30 - 50) Dividido entre el número de resultados posibles, dividido entre el número de lotes totales. 40 / 3 /3 = 4.43

EJERCICIO PRÁCTICO (EJEMPLO)

La probabilidad de éxito es de 1 ganadora frente a 2 perdedoras que es 0. Y de 1 a 1 que da igualmente 0.

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Sin embargo, la segunda orden tiene 2 lotes por lo que al aplicar una probabilidad combinada, se debe tener en cuenta también que una de ellas tiene el doble de peso que la primera. De todos modos aunque el resultado siga siendo 0, en otros resultados que no sean 0 sí que hay que tener en cuenta el efecto del diferente lote. Para hacer un cálculo correcto, tenemos PR1, PR2 y PR3. Hay que calcular qué probabilidad tenemos de que ocurra PR1, PR2 y PR3. Y hacer un promedio.

Por ejemplo, PR1 es que ambos ganan, con un movimiento de 20 pips, esto se obtiene con 2 movimientos de 10 pips. 10 pips es el movimiento "base" porque es divisible y además es el SL. Podríamos calcularlo también sobre 4 movimientos de 5 pips, o 20 de 1 pip.

PR1 consta de 2 órdenes, 1 de ellas ganará 1 vez cada 2 que pierde (33.3% de ganar) y la segunda el 50%, al ser 1 a 1 (SL y TP iguales)

PR2 supone perder la primera orden, y ganar la segunda. La probabilidad de perder en la primera es de 2 veces frente a 1, por lo que hay un 66,6% de que se cumpla la primera opción, y un 50% la segunda.

Es decir, PR2 es más probable que ocurra que PR1.

Por tanto, Esta estrategia tiene 3 resultados y probabilidades:

PR1 ganará +60 pips con una probabilidad de 33.3% + 50%

PR2 Ganará 30 pips con una probabilidad de 66.6 % + 50%

PR3 perderá 50 pips con una probabilidad del 50%.

Ganar 60 Pips = (33.5 + 50) / Numero de Ordenes (2) = 41.75%

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Ganar 30 pips = 58.3 %

Perder 50 pips = 50 %

60 * 41.75% = 25.05 pips 30 * 58.3 = 17.49 pips -50 * 50% = -25 pips.

25.05 + 17.49 - 25 = 17.54 pips.

Aparentemente pudiera ser de esperanza matemática positiva. No se toman en cuenta los lotes ya que son solo 3 en este caso y se cuentan de manera conjunta. Pero, si cambiamos el lote de la segunda orden, las probabilidades de cada PR son idénticas, lo que cambian son los resultados. Por esto, sabiendo ya una probabilidad podemos adecuar el tamaño de lote para optimizar el beneficio final. Aunque se deben tomar en cuenta que no se calculan así las probabilidades, pero es un tema para explorar más adelante.

También se podría considerar que estas son las probabilidades finales:

PR1 Ocurrirá un 17% de las veces. PR2 Ocurrirá un 33% de las veces. PR3 Ocurrirá un 50% de las veces.

Debido a que desde un inicio, tenemos 20 pips de movimiento al 50%, pero si baja 10 pips al principio, hay que recalcular todas las probabilidades siguientes dependiendo del movimiento que haya generado. Por ejemplo, si bajó 10 pips, tiene que subir 30 pips para alcanzar el TP, por lo que es más difícil que ocurra. Así mismo, si bajó 10 pips, tiene una mayor probabilidad de bajar otros 10 antes de subir 20.

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2.1.4 PRIMERA BASE DE TECNICAS CUANTITATIVAS Este es el verdadero inicio. Hemos llegado a una configuración de 10-20-30. Esta es la primera base de las técnicas cuantitativas, son varias órdenes con TP o SL simétricos o estáticos. El TP es el mismo para las 3 órdenes, pero el SL cambia. Siendo un SL de 10, 20 y 30, para un TP de 30. El Lote es el mismo en todas. Cambiando el lote, se obtienen mejores resultados, pero siempre que se añade a la orden más larga (la 30 TP 30 SL) 4 Opciones posibles: Ganar 90, Ganar 50, Ganar 0, Perder 60. Les dejo hacer números y pensar sobre si esta estrategia es o no matemáticamente positiva tal cual como está escrita. Aparentemente esta estrategia es mejor a la anterior de 2 órdenes.

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Simplemente nos quedaremos con que tenemos 4 resultados posibles. 2 son resultados positivos, 1 neutro, y 1 negativo. Un "sistema" SYS se compone de un número de órdenes. Cuando se habla de órdenes hablo de órdenes del propio sistema, nos da igual que estén ya en mercado o estén pendientes. Estas órdenes acabarán tarde o temprano dando un resultado.

2.1.4.1 REPASO DE COMPROBACIÓN

Cuando vosotros ya tenéis vuestro SYS preparado, es importante saber CUÁNDO empezar con tu SYS, en qué momento va a ejecutarse la primera orden. Dentro de muchas páginas nos centraremos en cuándo es mejor, pero debo aclarar algo: El cuándo, depende 21

del tipo de SYS que hayas configurado. Si tú tienes un SYS y debes esperar X momento para entrar, está bien, espera tranquilamente. Pero si tú quieres entrar YA, debes configurar tu SYS para adecuarse al momento de ahora. Eso parece forzar un poco la máquina, pero no es difícil de conseguir.

Volvamos al 10-20-30, ¿Qué vemos en ese SYS? Vemos un TP único para todas las órdenes, y un SL estático y simétrico a la distancia entre ellos. Un 10-20-30 de TP 30 con SL 10-20-30, funciona igual que un 5-10-15, un 15-30-45, un 100-200-300, lo que cambia es el tiempo, la distancia, el tiempo que tardará en completar un ciclo.

Cuando un SYS abre y cierra todas las operaciones, es decir, cuando tenemos un resultado final (+90,+50, 0,-60), podemos llamar a eso un ciclo básico. Las estrategias cuánticas deben ponerse a prueba en decenas, cientos o miles de ciclos, y no deben considerarse como efectivas en la primera vez que se ponen al mercado.

Nota: ¿Qué pasa si he probado una 10-20-30 y he perdido mi dinero, aun usando un soporte o resistencia? Se debe comprobar entonces que realmente sea un soporte o resistencia, ya que no es válido perder, si se acierta con un soporte al hacer compra no debería haber saltado ningún SL. Más adelante se aprenderá a detectar soportes y resistencias cuánticas en fractales. Estas servirán como punta de punto de referencia para las estrategias.

Un ejemplo en operación en el mercado:

El Dow Jones a 25600, la estrategia le va ganando 100 pips x 3 lote = 300 pips de momento. Buen momento para cerrar si no tenemos confianza en los próximos movimientos. En el momento que tenemos una operación en mercado, en este momento ganando, nos da para hacer muchos juegos adicionales a la propia SYS.

Ahora mismo es igual de probable que toque 25500 a que toque 25700 (nivel de entrada) 22

Podríamos cerrar todo y volver a entrar con la misma configuración cuando el precio suba 100 pips (a 25700) En este caso ya nos estamos garantizando 300 pips de los 600 máximos de pérdida que podemos obtener. Por lo que la siguiente entrada incluso podríamos aumentar nuestro lote si eso nos cuadra con nuestra gestión de dinero, ya que al reducir la pérdida máxima obtenida podemos arriesgar un poco más.

El plantear una operación en 25700 era también teniendo en cuenta que puede subir a 26000. Si cerramos todo ahora y esperamos a 26000 para volver a poner cortos en la misma configuración, tenemos la probabilidad de perder el movimiento (que toque 25400 y no ganemos 600 pips más) y además que nunca toque 26000 por lo que ya nos hemos quedado fuera de mercado. Sin embargo, si tocara 26000 nos hemos ahorrado un determinado número de pips, y además aumentamos teóricamente las probabilidades de ganancia, ya que este nivel de 26000 es más probable que recorte a la baja que en 25700 (Sin tener en cuenta gráficos a medio-largo plazo, solo mirando el precio) Es decir, estamos cambiando una operación que GANA 300 pips ahora, para reentrar a una operación a futuro que es más segura ahora mismo que la que tenemos actualmente. Por lo que si hacemos eso, estaríamos ganando una mayor probabilidad de éxito a futuro a cambio de sacrificar una oportunidad actual. Por supuesto siempre y cuando el precio no se aleje demasiado y se deban reconsiderar todos los niveles.

Dow Jones toca 25500, estamos a 100 puntos de cerrar con +900 pips. Muchos firmarían ya por un cierre. ¿Qué probabilidad había de llegar a este punto? un 25%. Ya que ha bajado 200 pips sin haber subido 100 pips antes. Por lo que de momento hemos vendido a la Probabilidad, hemos vencido al mercado. Ya nos podemos considerar ganadores. Ahora tenemos un 50% de probabilidad de cerrar todo con ganancias (Sin tener en cuenta un histórico de precios), mientras que lo menos probable es que acabemos perdiendo, que el Dow Jones suba 500 puntos y perdamos 600 pips. Por lo que AHORA mismo, estamos a 100 pips de ganar 900, y a 500 pips de perder 600. Tenemos virtualmente un 80% de probabilidades de ganar esta vez. Sin embargo, si tenemos en cuenta un histórico de precios, después de cada bajada, existe una probabilidad de subida - rebote, por lo que se 23

podría decir también que ganar estos últimos 100 puntos a 25400 será más complicado que haber ganado los anteriores 100 puntos.

Estaba mirando un gráfico del DJ y aunque el máximo parece en 25.791 hay datos que indican que el spot llegó a 25.800,35.

Al poner la orden "Demo - virtual" a 25.709 decidí hablar de números redondos, por lo que teóricamente hubiera perdido la primera orden por salto de SL. Sin embargo, los 100 pips desde que lo dije estaban en 25.809 que nunca llegó a tocar. Que cada uno piense si merezco o no merezco contar con esa orden abierta o cerrada. En todo caso ahora mismo igual seguiría ganando, Además mientras escribo ahora mismo acaba de tocar 25.409 puntos: NDU: IND 25,409.62 299.65 1.17% https://www.bloomberg.com/quote/INDU:IND

Por lo que estamos a 9 puntos de ganar, 2 o 3 órdenes, como quieran calcularlo. Si fuéramos exactos a 25.709 como dije, ni se hubiera cerrado el primer SL, y ya hubiera cerrado las 3 órdenes con ganancias.

Aparte de todo esto, se les recomienda fijarse en el NUMERO REDONDO 25800 que hizo de máximo. Esos números redondos nos pueden servir como precios de referencia mientras aprendemos mejores métodos.

Entonces, considerando un resultado de +900 pips al 5/20 de probabilidad según Miguel Requena, o de +500 pips al 3/20 de probabilidad según el mismo estadista, está claro que hemos demostrado que hemos puesto las probabilidades negativas a nuestro favor. Porque de lo contrario no hubiéramos ganado. Y sí, ya sé que muchos dirán que si es la suerte y todo eso, tratando de quitarme méritos... bueno, que cada uno piense lo que quiera, yo aquí vendré con resultados, no solo palabras y textos. Pidan explicaciones a esos 24

que dan cursos de pago y fallan cual escopeta de feria o ni se atreven a dar resultados o pruebas porque están "por encima de cualquier cuestionamiento".

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Las páginas 8-9-10-11 y 12 son diferentes configuraciones de estrategia, las cuatro primeras similares a la 10-20-30. Aquí lo que deben ver son los diferentes resultados (independientemente de la probabilidad de obtenerlos) La página 8 Tiene estos resultados: 3 positivos y 1 negativo. La página 9: 2 positivos y 3 negativos. La página 10: 4 positivos y 1 negativo. La página 11: 4 positivos y 1 negativo. La página 12: 7 positivos y 3 negativos.

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Cada uno puede configurar sus estrategias para obtener diferentes resultados, ya sean negativos, neutros o positivos. Con un poco de creatividad y usando coberturas, se pueden conseguir por ejemplo, estrategias de 1 positivo, 5 neutros y un negativo, e incluso todos positivos (encadenando estrategias una detrás de otra de diferentes configuraciones, o cambiando la configuración en tiempo real adaptándose al precio) Por supuesto hasta que no se encadenen todas las estrategias, podrían estar en negativo (Draw Down), y además a más estrategias encadenes más alto pudiera ser este Draw Down.

2.1.5 HABLEMOS DE SERIES (SE)

Pasamos a otro nivel de entendimiento, las series es una repetición exacta de la misma estrategia. Es decir, es ejecutar X veces la misma estrategia básica inicial. En este caso, un SYS TP-SL 10-10 y con 2 Series, simplemente se suman sus resultados. PR: +20, 0, 0, -20

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Hay que tener en cuenta que SE no tiene sentido lógico ahora mismo. En un rato lo comprenderán mejor.

2.1.5.1 SERIES - EJEMPLO BÁSICO DE BS

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Como se ponen 2 Series, y el TP-SL máximo es de 10 pips, el BS se hace cada 5 pips. Aquí más adelante podremos poner otras condiciones (Que sean cada 5 pips, pero a la inversa, es decir, al retroceso (ya que es BUY) Debido a que si hacemos un BUY 5 pips por encima del primer BUY, es menos útil que si lo hacemos 5 pips por debajo del BUY inicial. Como se ve en la imagen, en 1.0000 compramos +1 con SL-TP 10 pips. Cuando el precio se mueve 5 pips, y toca 1.0005, compramos otro +1 con SL-TP 10.

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El precio llega a 1.0010, en este momento vendemos nuestro primer BUY ganando 10 puntos, y tenemos la segunda orden abierta, ganando en este momento 5 pips.

Aquí ya se hace referencia a PRA y PRB, y no sólo al PRECIO $, Debido a que una técnica exacta debe ser exacta en precio, y el precio exacto lo debemos basar en PRA y PRB, para evitar un poco el tema de Spread. No nos olvidemos que cualquier mercado tiene 2 precios diferentes, el de Bid y el de Ask. (El de compra y venta)

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Una serie balanceada permite aprovechar mejor el movimiento de los mercados, los rangos. Vamos a poner un ejemplo muy claro, Tenemos un SYS con un TP 100 y un SL 100 en BUY. Y empezamos en 1.0000 Compramos +1 BUY en 1.0000 con SL 0.9900 y TP 1.0100 El precio pasa de 1.0000 a 0.9910 (se mueve 90 pips hacia abajo) Luego, el precio pasa de 0.9910 a 1.0090, (Se mueve 180 pips hacia arriba) En resumen, el precio se ha movido 180 pips, pero mi SYS que trata de ganar dinero a 100 pips (Al rango que se ha diseñado) Ni ha cerrado un SL ni un TP. Por tanto, hemos hecho el idiota. Nuestro SYS de 100 pips ha dejado pasar un movimiento de 180 pips. 34

Si tuviéramos un SYS con 2 SE en modo BS, haríamos otro BUY cada 50 pips (100 pips / 2 SE) Por tanto, cuando el precio hubiera tocado 0.9950 hubiéramos comprado +1 BUY con SL 0.9850 TP 1.0050. De este modo, el precio al subir de nuevo a 1.0090, pasa por el TP de 1.0050 de la Serie 2, cerrando un TP con ganancias de +100 pips.

Es decir, usando un BS 2 en este ejemplo, conseguimos 100 pips, de otro modo, si no usamos BS, no hubiéramos ganado nada aún.

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Si pusiéramos en este ejemplo un BS 10 (Cada 10 pips) Hubiéramos cerrado muchas operaciones en ganancia (9) y tendríamos la última orden sin cerrar. Por tanto, es mejor usar un BS 10 con un lote 1/10 del lote normal que pensábamos poner, a usar un SYS sin BS.

Es por ello que aproximadamente consigue un 30% mayor de beneficios y con 30% menos de Draw Down, debido a que como va cerrando Series que de otro modo no estaría cerrando, va tomando beneficios primero, y además esas órdenes que cierra en beneficios, nunca acaban sufriendo Draw Down porque ya están cerradas. Lo que ayuda a reducir el Draw Down total. 39

Las BS se pueden parecer a los GRIDS dependiendo de la configuración. El Grid es una operación "en rejilla", y toma el nombre porque al tener muchas órdenes abiertas simétricamente, el gráfico parece una rejilla al ver todas las órdenes dibujadas. 2.1.6 ECUACIONES M

Llegamos a M, el inicio de algo parecido a "Money Management" o la M de Martingala. En este primer acercamiento a M+, M- y M=, lo haremos con números. Más adelante M ya no serán números, sino que puede ser un nuevo SYS pre-configurado.

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Básicamente, M decide qué es lo que se hará, después de que hayamos tenido un Resultado. (Un Resultado se obtiene cuando se han cerrado todas las órdenes de un SYS) M+ lo usaremos para cuando nuestro SYS haya ganado dinero. En el ejemplo, M+ se usará cuando ganemos 90 o 50 pips. M= se usará cuando nuestro resultado sea neutro, 0, o un rango que definamos como neutro (Por ejemplo, +- 5 puntos)

M- lo usaremos después de una pérdida. En el ejemplo, estamos multiplicando x 2 el lote después de una ganancia. (¡OJO!) Es un ejemplo, esto no se debería hacer de este modo, es simplemente para que se comprenda. También podríamos llegar a determinar +50 pips como neutro o como positivo, pero no tanto como si fuera +90. Recordemos que +90 es un PLENO. Mientras que 50 es un Semi-pleno. Podríamos llegar a hacer una configuración M diferente a si fuera +90 o +50. Las M que aumentan lotes con las pérdidas pueden llegar a ser peligrosas si no están bien calculadas. Las M que reducen lotes con las ganancias o que invierten el sentido de la Orden (De BUY a SELL) pueden ser mejores al proteger el capital, esperando una serie de pérdidas para retomar al lote o sentido normal. Las M que se hacen después de un neutro, pueden ser importantes dependiendo de la importancia del Neutro. Y también, podemos no necesitar hacer M, y no complicarnos ahora mismo con este tema, sin embargo es bueno tenerlo presente. En el ejemplo, multiplicamos x 2 el lote a cada ganancia, multiplicamos x 1 (nos quedamos igual) si hay pérdidas, y multiplicamos por 0.8 (reducimos lotes) si hay un neutro. Reducir lotes ante un neutro, es "incertidumbre", si no tenemos claro cuál será el próximo movimiento, es mejor reducir. Mientras que si tenemos claro cuál será el próximo movimiento, es mejor aumentar.

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Por supuesto esta configuración de duplicar con ganancias vuelvo a repetir que es un ejemplo, ya que después de una ganancia no tenemos claro que obtengamos una ganancia después (Si fuera de sentido inverso, sí)

2.1.7 TI DE TIEMPO

TI, que podríamos llamar "Tiempo", influye en el "Momento" que debatimos hace unos días. Tratemos de explicarlo con el ejemplo de la foto: Tenemos un SYS BUY, 10-20-30 básico, con un TI de 20 pips. El precio comienza en 1.0000 El precio marca un máximo en 1.0050 (Todavía no se ha abierto ninguna orden, si fuera un SYS normal, ya hubiera incluso cerrado las 3 órdenes con un beneficio de 90 pips) El precio cae de nuevo, toca 0.9990 (Nuestro SYS sigue sin hacer nada) El precio cae a 0.9980 y EMPIEZA nuestro SYS. Aquí se abren 3 órdenes con TP 30 y con SL 10-20-30. El precio llega a 1.0010, por lo que ganamos 90 pips.

TI en este caso está COMPRANDO con un PRECIO de 20 PIPS POR DEBAJO, al ser un BUY. Pero también se podría configurar como 20 pips por ENCIMA, (Empezar a poner órdenes en 1.0020 y no en 0.9980) aunque lógicamente y dependiendo del SYS, tenga menos sentido.

Por tanto, TI es el Tiempo en Pips que vamos a Esperar para que SYS empiece. TI es un Filtro, y con su uso tratamos de mejorar los resultados de SYS. Por ejemplo, y sin en cuenta en detalle el movimiento del precio previo, en esta configuración de TI 20 en SYS 10-20-30, nos estamos garantizando como poco, entrar a operar cuando el SYS básico estuviera ya perdiendo 2 SL (perdiendo 30 pips totales) Es decir, con TI, podemos entrar cuando un SYS normal estuviera en Draw Down.

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Por ejemplo, un TI de 30, entraría 30 puntos por debajo del precio actual de 1.0000, es decir, entraría cuando SYS normal hubiera perdido 30 puntos (-60 pips). Pero claro, en este ejemplo del dibujo, no siempre nos hubiera convenido, porque llegamos a perder la subida inicial de 50 pips por querer esperar 20.

2.1.7.1 TIEMPO Y ORDEN OTI es el "Tiempo" que le damos a cada ORDEN, ORD, de manera independiente. SYS 10-20-30.

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En la página anterior, esperábamos a TI para comenzar con nuestro SYS. Pero ahora, OTI determina el TI de cada ORD, en este caso, SYS 10-20-30 tiene 3 ORD. Un ejemplo de OTI 10, empezando con el precio 1.0000 $ = 1.0000 no pasa nada. $ = 1.0010 no pasa nada. $ = 1.0050 no pasa nada. $= 0.9990 Entra la Primera orden, SL 10 TP 30 $= 0.9980 Entra la Segunda orden, SL 20 TP 30 (Y cierra la primera por SL) $= 0.9970 Entra la Tercera orden, SL 30 TP 30

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Si nuestro SYS inicial es 30-20-10 y no 10-20-30, los resultados serían diferentes. Al pensar en un OTI, debemos pensar también en qué SYS se va a aplicar. Más bien, OTI debe configurarse dependiendo del SYS que se use, un OTI fijo carece de sentido.

OTI puede ser tratado de manera independiente. Por ejemplo, puede ser un OTI de 10 a la primera orden, 20 a la segunda y 30 a la tercera. Empezando la tercera orden con una bajada de 60 puntos. La página 23 es un ejemplo de 10 órdenes con OTI inverso (Cada 10 pips hacia arriba pone una orden, no cada 10 pips hacia abajo)

2.1.8 APRENDER A NO OPERAR

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Demo = No Trading, Demo es una Demostración, algo Virtual, no existe. Cuando estemos en Demo, no estamos operando realmente, pero estamos esperando el Momento. DEMO podemos llamarlo "Operaciones Ficticias" o "Series Ficticias" o SYS DEMO. Cuando estamos en modo DEMO, estamos esperando UNA CONDICION basada en los PR que hemos obtenido o resultados globales acumulados (esto de global acumulado lo vemos más adelante). Por ejemplo, yo quiero esperar a que DEMO PIERDA, y que lo haga 3 VECES seguidas-consecutivas antes de entrar en SYS REAL. Entonces, si tenemos una configuración de DEMO 3 (3 DEMOS para empezar en REAL, siendo DEMO una pérdida) y en este SYS de BUY 10-10, estaremos esperando a que SYS pierda 3 veces consecutivas. Para que SYS BUY 10-10 pierda 3 veces consecutivas, se requiere que el mercado baje 30 puntos sin subir 10 (Sin subir 10 no ((Recordemos que el mercado puede subir 18 pips sin que mi orden se cierre, por eso tenemos BS))) Si estamos en $ = 1.0000 y SYS empieza, el precio baja 10 pips, perdemos 10 pips en DEMO, Por tanto nuestro contador DEMO es 1, y necesitamos llegar a 3. Si en DEMO ganamos, el contador se resetea a 0 y volvemos a empezar, esperando llegar al contador 3 en DEMO para empezar. Si suponemos que el precio baja a 0.9970 sin subir 10 pips o el equivalente a cerrar con beneficios alguna DEMO, estaremos en el contador de 3, ya que en 0.9970 se ha cerrado la orden DEMO que se abrió virtualmente en 0.9980. Por tanto, en 0.9970 comienza nuestro SYS REAL, y compramos +1 BUY con SL 10 y TP 10. ¿La lógica? En primer lugar que nos hemos ahorrado 3 pérdidas seguidas. Y que después de 3 pérdidas seguidas, podríamos pensar que es más probable que exista alguna ganancia o neutro. DEMO, es otro Filtro, al igual que TI y OTI.

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2.1.9 HABLEMOS DE PHI PHI, el número áureo, el número de la verdad y del universo. 1.618, 0.618 Se toma de la sucesión de Fibonacci, en la imagen pueden ver los niveles basados en porcentaje que se suelen usar. La probabilidad de sucesos, aumenta en niveles de PHI, y de ellos, el más probable es el nivel del 61.8%. Vamos a empezar a hablar en palabras PHI, y ya no en precios o niveles. Existen diferentes niveles PHI, en la imagen pueden ver 9 niveles pero hay más dentro de ellos.

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Tomamos como referencia PHI0 como el precio mínimo, y MAX$ como precio máximo. Los niveles de PHI se calculan por porcentajes, por tanto, si queremos calcular el nivel PHI3, debemos conocer la distancia en PIPS de PHI0 a MAX$, y aplicarle el porcentaje de PHI3 que es 50%. Los nombres de PHI0 a 9 los hice sin esperar confundir, pero tal vez ustedes tengan que renombrarlos de otro modo para entenderlos mejor. Me refiero a que PHI6 se consideraría siempre el nivel de MAX$ en un primer movimiento, y por tanto PHI2 sería un nivel superior (por encima de) PHI3, y PHI4 estaría por debajo de PHI3 si nos fijamos en un gráfico. Sin embargo, PHI7 hasta 9 están situados siempre por encima de PHI6. Quiero decir, que PHI1 siempre será el precio más cercano a MAX$ por abajo. De menor a mayor, en números, sería así: PHI0 < PHI5 < PHI4 < PHI3 < PHI2 < PHI1 < PHI6 < PH7 < PHI8 < PHI9. Creo que más adelante cambio el orden de PHI5 a PHI1 para ponerlos de PHI1 a PHI5. Espero no confundir más adelante con esto. Sigamos, Vemos en el ejemplo como el precio $ pasa de 1.0000 a 1.0050 (Y hace un nuevo MAX$) Calculamos la diferencia entre MAX$ y MIN$, nos da 50 puntos. 50 Pips / 100 x 61.8 para calcular el PHI4, son 30.9 pip. 50 - 30.9 pip = 19.1 pip. 19.1 PIP es nuestro NIVEL DE PHI 61,8%. Por lo que sumamos 19.1 PIP a PHI0 (o MIN$) Por tanto, ponemos una orden BUY de compra en $= 1.0019 El precio, que nunca supera un nuevo MAX$, baja a 1.0019 y ahí se ejecuta nuestro SYS, en este caso TP 10 y SL 10.

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Lo más apreciable de esta imagen es que ya los TP y SL no van con número como antes, ahora van con PHI. En este ejemplo, hacemos un BUY en PHI4, con TP PHI2 y SL PHI5. La misma situación de la página 25, el precio pasa de 1.0000 a 1.0050 y hace nuevo MAX$. PHI4 (61,8%) sitúa el nivel en 1.00191 PHI2 TP = 19.1 pips, 50-19.1 = 30,9 = 1.00309 PHI5 SL = 38.2 pip, 50 - 38.2 = 11.8, = 1.00118

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Por tanto, mientras MAX$ siga sin cambiar de nivel (Si el precio no sube nunca por encima de 1.0050) Dejaremos una orden BUY, con 1 Lote, al precio de 1.00191 con un SL de 1.00118 y un TP de 1.00309 Si lo ven, es algo parecido al TP-SL 10 de la página anterior, con una pequeña diferencia de 2 pips. Esto sería equivalente a poner un SL de 8-9 pips y un TP de 11-12 pips. Y presten atención... Si tengo un SL de 9, y un TP de 12, y además una probabilidad superior al 50% de tener éxito, ¿Qué tengo? Un sistema con esperanza matemática positiva.

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El siguiente ejemplo es similar al anterior, pero esta vez con varias órdenes, diferentes lotes y diferentes SL y TP, y además con Grid- Hedge, ya que hay operaciones de BUY y SELL simultáneas. (No se colocaron las órdenes de SELL en la imagen para no complicar el ejercicio al inicio) Además, faltó añadir el momento en el que comienza SYS, en este caso viendo los movimientos del precio, creo que a partir de aquí ya se hizo el cambio de PHI1 a PHI5 (Explicado en la página 25), debido a que el SL PHI5 debe estar por debajo al TP de PHI2.

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En el caso del SYS buy, y mirando la serie de operaciones, se abren 3 ORD, en los niveles de PHI2, PHI3 y PHI4. PHI2 con 1/4 de lote, PHI3 con 2/4 de Lote, y en PHI 4 con el lote entero. Esto es parecido al 10-20-30 con diferente lote, pero hablando en PHI. 2.1.10 NEW MIN, NEW MAX Como el mercado se mueve, siempre estarán apareciendo nuevos mínimos y máximos a los que podemos agarrarnos para hacer las operaciones. NMIN$ y NMAX$, servirán para ir calculando los fractales de PHI y saber en qué sitio estamos, en qué momento, en qué lugar. Además, tenemos un SYS en modo REPEAT = ON, es decir, que se auto-repita. Partimos del precio 1.0000 y llegamos a 1.0050, marcando un MAX$. Nuestro SYS ya tiene preparadas 3 ORD a los niveles PHI2-3-4, el lote de la imagen pone 1, pero tomé en el ejemplo el lote de la página anterior 0.25 - 0.5 y 1. Vemos que el precio pasa de 1.0050 y baja a nivel de 61.8% 1.00191, y hasta aquí se abrieron todas las ORD del SYS, y sigue bajando un poco más. Marcando un mínimo de 1.0018 Aquí tenemos MIN = 1.0000 y NMIN(1) = 1.0018. El precio sube de 1.0018 y llega a 1.0031, en ese nivel ya se cierran algunas órdenes BUY compradas en niveles inferiores, y el precio llega a 1.0033, marcando un nuevo máximo NMAX(1) Nuestro SYS ha detectado un NMIN(1) y NMAX(1), de 1.0018 a 1.0033, y tienen una diferencia de 15 pips. Con estos 15 pips, podemos sacar los niveles de PHI y repetir la configuración de entradas y salidas de SYS, del mismo modo que hemos realizado con el anterior MAX de 50 pips, pero ahora en 15 pips, en una "micro tendencia". ADEMAS, nuestro SYS anterior cerró 2 ganancias y tiene una orden de 0.25 sin cerrar, pero se acuerda que en 1.0019 existe el nivel inicial de 61.8%, por lo que puede dejar órdenes pendientes en esos niveles, como ya hizo anteriormente.

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En este caso presentado en la imagen de abajo, nuestro SYS abre SELL conforme el precio sube (Una vez ya tenemos un nuevo MAX detectado) y abre BUY conforme el precio baja. De este modo se trata de aprovechar la caída a los PHI de abajo, y el regreso a los de arriba.

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2.1.11 MPHILOT Momento de ir abriendo más la mente. Ya no vamos a poner un lote fijo, de 1, 0.25, etc... Ahora usaremos MPHILOT. O MANAGE PHI LOT, algo parecido a... gestionar el lote de PHI. Tenemos un SYS BUY, MPHILOT, TP PHI2, SL PHI5, 1 ORD y un RISK = 2%. (Riesgo 2%) Volvemos al mismo ejemplo del precio: Pasa de 1.0000 a 1.0050 y esperamos al precio en 61,8% en 1.0019. El SL de PHI4 está en 1.00118, o lo que es lo mismo, 7,3 pips desde su entrada en 1.00191 Por tanto, nuestra PERDIDA MÁXIMA es de 7,3 pips en esa operación. 54

Si tenemos 10.000 dólares en la cuenta, arriesgar un 2% es arriesgar 200 $. 200 $ / 7.3 pips = 27.39 USD por cada pip. El valor del PIP depende de cada mercado, supongamos que en EUR/USD es de 10$ por cada PIP en 4 dígitos y Lote standard de 100.000 unidades. Por tanto, MPHILOT nos indica que para arriesgar un 2% en esa operación, debemos poner un lote exacto de 2,739 unidades, es decir, invertir 273.900 USD sin apalancamiento, para llegar a perder 200. Nuestra ganancia esperada es de 11.8 pips, por lo que tenemos la opción de ganar 323.20 USD frente a 200 USD de pérdida. O lo que es lo mismo el 61,6% de rentabilidad respecto a la máxima pérdida asumible. La página 31 es idéntica a la 30, salvo que ya no hablamos de SL y TP. Simplemente se incluyen (ahora) pero más adelante no los tendremos siquiera en cuenta, es un concepto que acabará por desaparecer.

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Miren la imagen atentamente. Volvemos a tener un MIN en 1.0000 y un MAX en 1.0050. En este momento, ya hemos calculado no solo PHI4 (61,8%) Sino las PROGRESIONES.

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Entonces tenemos a: PHI7 en 1.00809 PHI8 en 1.01309 PHI9 en 1.02118

3 nuevos niveles que tendremos que tener en cuenta para el futuro, a los cuales se les pueden ir poniendo órdenes limitadas, en modo MPHILOT.

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2.1.12 FSL y FTP Esto es muy sencillo. Como seguimos pensando en Fibo, sólo podemos hablar en PHI. FiboStop es igual a Stop Loss SL, FSL FiboProfit es igual a Take Profit TP, FTP

Como de costumbre, tenemos un MIN-MAX de 50 pips, esperamos a 1.0019 y hacemos un BUY. El FSL lo podemos determinar en MPHI0 (1.0000) y el FTP en MPHI10, a 1.0081. Por supuesto también podríamos haber determinado el FSL en MPHI1 y el FTP en MPHI2 o 3.

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El precio sube, y pasa de 1.0019 a 1.0050, es decir, vuelve a MPHI6. El PHI de MPHI6 es MPHI4 (Realmente MPHI2 si lo hiciéramos "invertido", que creo que queda más claro) que es 1.0019, 1. Aparte, le vamos a dar un Margen o OTI (¿Recuerdan OTI?) a esto se le podría llamar PHITI... pues le damos un PHITI de 1, es decir, situaremos nuestro PHI, 1 MPHI por debajo del PHI marcado 61,8. Por tanto, si el PHI de MPHI6 es MPHI4 en 1.0019, si le buscamos el MPHI inferior es MPHI5 (1.0011) Entonces, si $ = 1.0050, FiboStop cambia de MPHI0 a MPHI 5. (Por eso comento de hacerlo invertido, para que cambie de MPHI0 a MPHI1) como si fuera un Trailing Stop. El precio sube a MPHI9, el FSL cambia a MPHI1 + 1 PHITI = MPHI2. Por lo que el nuevo FSL es = a MPHI2, que es = a 1.0031 El precio llega a MPHI10, por lo que cierra su Fiboprofit con +61,8 pips. En este nivel, se podría comprar otro BUY con FSL en MPHI1 y con FTP en MPHI17, o simplemente mover los FSL y FTP. Sobre la compresión de órdenes lo vemos más adelante, como veis, no tiene sentido cerrar una orden si vas a abrir otra al mismo nivel, ¿O sí? El ejemplo de la imagen continúa y el precio va a MPHI17, donde el FSL debería ser MPHI9 y el FTP MPHI26.

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2.1.13 COMPRENSIÓN DE ÓRDENES Aquí vemos un ejemplo de SYS con SELL y BUY simultáneo (BOTH) Como siempre, pasamos de 1.0000 a 1.0050, teniendo nuestro MAX$. Cuando el precio llega a MPHI1, a 1.00382, Se realizan las siguientes órdenes: +1 SELL +0.25 BUY El precio sigue bajando y llega a MPHI2, ahí, se realiza la siguiente orden: +0.5 SELL El precio baja a MPHI3, ahí, ocurre:

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+0.5 BUY +0.25 SELL y -1 SELL (Se cierra el primer SELL abierto, que se vendió en 1.0038 y se cierra en 1.0025, ganando 13 pips) Recordemos que -1 SELL es = a +1 BUY. Ya que para cerrar una venta, hay que comprar. Igual que para cerrar una compra, hay que vender. En la imagen, pueden ver el resultado final de las operaciones comprimidas del SYS.

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En MPHI1, (No estamos teniendo en cuenta MPHI2 en la imagen, para dar a entender sobre la compresión por rango, que la hablaremos luego) Ocurre:

+1 Sell + 0.25 BUY + 0.5 SELL = +1.25 SELL MPHI3 = +1.25 BUY MPHI4 = +1.75 BUY Y si el precio pasa de MPHI4 a MPHI2, +1.5 SELL En resumen, vendemos 1.25 en MPHI1, que cerramos totalmente en MPHI3, cuando baja a MPHI4 compramos 1.75, y cerramos 1.5 si llega a MPHI2. Quedando +0.25 BUY abierto. La página 38 te saca el resultado resumido de pips obtenidos. 34.35 pips y queda una orden abierta comprada en 1.0019.1 de 0.25 lotes. Al comprimir las órdenes, ahorramos Spread y otras comisiones o circunstancias como los swaps o slippages.

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2.1.14 ACERCAMIENTO AL PRESENTE-PASADO-FUTURO La imagen trata de explicar el primer acercamiento al Presente, Pasado y Futuro, así como la compresión de órdenes y el inicio del cambio de momento. Que son las cosas que veremos en las próximas páginas y niveles más adelante. En la imagen, podemos ver los cambios equivalentes de signos en BUY y SELL. Nuestro SYS ya sabe lo que va a hacer cuando llegue a PHI2, PHI3 y PHI4. Es decir, sabe lo que hará en el futuro (No sabe lo que pasará, sabe lo que hará si pasa) Nuestro SYS está ya preparado para poner 5,5 lotes en el mercado, en 7 ordenes. Y además deberá cerrarlas, por eso es x 2, ya que son 7 órdenes de apertura y 7 órdenes de cierre.

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Pero, como nuestro SYS ya sabe lo que va a pasar, al comprimir las órdenes quedan así cuando sea el momento de ejecutarse (en el Presente): En PHI2 compra +1.5 BUY En PHI3 vende 1 SELL En PHI4 no hace nada. Resumen del presente: compra 2.5 Lotes, y realiza 2 órdenes de apertura, necesitando una tercera orden para cerrar +0.5 BUY pendiente. Por eso mismo, FUTURO = 14 órdenes y 5.5 Lotes PRESENTE = 3 órdenes y 2.5 lotes. El resultado técnicamente es el mismo, sin embargo, al poner en el PRESENTE menos lotes, necesitamos menos margen (o no, si es una cobertura completa) pero lo que sí ahorramos sea parte del spread, que aunque no nos fijemos en eso porque nuestros niveles son fijos, recordemos que a mayor spread, más puede tardar en llegar un nivel en tocarse, aunque sea por un punto.

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La compresión de órdenes es interesante ya que reduce mucho la carga de trabajo en el envío de operaciones automáticas. Aunque por otro lado aumenta el consumo de CPU para calcular bien los diferenciales al comprimirlos, y además que todo esto es a tiempo real, dependiendo del SE que se ponga al SYS y del número de ORD, estaremos hablando de miles y miles de órdenes que son pre-procesadas a Futuro, para ajustarlas lo mejor posible al Presente. Observe la siguiente imagen:

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Estos son unos cálculos que demuestran, si están correctos, que una operación generaría 41,925 pips con 6 órdenes de entrada y 6 de salida, frente a una comprimida de 42,075 en menos órdenes. La diferencia de 0.15 pip es muy poca, pero algo mejora. 2.1.15 SYS Cambiamos de tema para ver un momento el Poder del SYS, respecto a la cantidad de órdenes que puede manejar. Una configuración como la de la imagen, de 20 ORD con SE 200 en BS 1 en modo BOTH, genera las siguientes órdenes: Por cada Serie SE, son 20 órdenes de compra + 20 de venta, lo que hacen 40 ORD. 200 SE x 40 ORD = 8000 ORD por cada Configuración de SYS.

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Si más adelante usamos 100 configuraciones simultáneas y parecidas en cantidad de ORD a la vez, por el simple hecho de diversificar, tenemos 800000 ORD por cada mercado. Si estamos usando el SYS en 10 mercados, son 8 millones de órdenes, por cada 200 pips de movimiento. 200 pips de movimiento pueden darse en segundos, horas, o días. Si suponemos que hacen 200 pips de movimiento en una semana, y siendo mercados 24 horas, nos da que nuestro SET (más adelante veremos qué es SET) hace 18,5 ORD por segundo. Es por ello que las órdenes deben comprimirse, porque le revientas el servidor al bróker. No confundir este "poder" con el POW que daremos más adelante. Este es un ejemplo de la cantidad de órdenes que se ejecutarían.

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2.1.16 PW= PODER DE COMPRA-VENTA Seguimos abriendo la mente a nuevos conceptos. Lo primero que pueden observar, es que ya en la imagen se ajustó los números de MPHI1 a MPHI5, ahora sí que están en orden numérico. Y es debido a que para esto, sí es mejor tener un poco mejor ordenado los MPHI. ¿Qué es el Poder de Compra y Venta? El PW es un Indicador privado, que nos va a decir la fuerza o "poder" que tienen las compras y las ventas en un determinado nivel MPHI. Con el mismo ejemplo de siempre, tenemos un MAX en 50 pips, 1.0050. El precio baja a 1.0045 por lo que confirmamos que 50 es el MAX, ahí ya nuestro SYS puede procesar la cantidad de PW que va a asignar a cada nivel. Por ejemplo, el SYS considera que le asigna 2 PW SELL al nivel de MPHI5, que es 1.0038, y 1 PW SELL en MPHI4 en 1.0030. Nuestro nivel favorito de 1.0019 es ahora MPHI2, el SYS le asigna +3 PW BUY, debido a que sabemos que en esos niveles se puede esperar una subida. Conforme el precio se mueve, se van acumulando puntos de PW SELL y BUY en los diferentes MPHI. Esto a largo plazo, nos ofrecerá unos muy buenos puntos de soportes y resistencias MPHI por PW acumulados. Dependiendo de los PW acumulados, podemos decidir si en ese nivel MPHI se hace una orden, o no. Y si se hace, con qué cantidad de lotes, o también, qué cantidad de riesgo se pondrá a MPHILOT. Este indicador es muy útil para determinar diferentes niveles de lotes - riesgo en diferentes zonas dependiendo de la cantidad de PW acumulados. Más adelante, podemos fusionar PW, y realizar rangos de PW positivos o negativos.

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RECORDANDO EL SE Y BS No viene mal recordar que dependiendo de la configuración y de lo apretado que esté el BS, se tendrá un resultado u otro. Recuerden el ejemplo de hace tiempo, que en 180 pips nuestro SYS que buscaba ganar en 100 pips al final no hacía nada. Estos son 4 ejemplos de configuraciones sencillas, donde pueden ver que dependiendo del SE y el BS, se abren en unos lugares u otros las órdenes.

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2.1.17 FIBO FRACTAL Sigamos abriendo la mente. Por debajo de MPHI (MiniPhi) está NPHI (Nano PHI). Dentro de un MPHI, encuentras a los NPHI. Cuando expliquemos los Holones tal vez quede más claro, de momento quédense con que existen nuevos niveles NPHI. En el caso del ejemplo, (Creo que hay una ERRATA, MPHI1 - MPHI2 debería ser MPHI0 - MPHI1) de MPHI0 a MPHI1 hay unos 11.8 PIP, el PHI da 7,3 pip y da un nivel a 4.5 Por tanto, el NPHI2 (61.8%) de MPHI0 al MPHI1, es 1.00045

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Si hemos calculado NPHI2, es porque MPHI1 es el nuevo MAX$. Por lo que multiplicando el MAX$ * 4.236 obtenemos 50, que es MPHI6. El nivel de 423.6% es la última proyección de Fibonacci, por lo que se debe suponer, que el precio recorte en ese nivel. Por tanto, podemos asignarle un PW negativo (SELL) en MPHI6, a determinar. En el ejemplo de la imagen, una vez tengamos un máximo de MPHI1, podemos confirmar unos PW positivos y negativos a otros NPHI, MPHI o PHI. En este ejemplo, y mirando la imagen, en NPHI0 = queda vacío, no le asignamos nada, pero podríamos asignarle si lo deseamos, 3 positivos +++ esperando que sea un suelo. A NPHI1 PW le asignamos ++ a NPHI2 PW le asignamos + a NPHI3 PW le asignamos +a NPHI4 PW le asignamos -+ a NPHI5 PW le asignamos a NPHI6 PW le asignamos -Es decir, que creemos que cuando el precio vuelva a NPHI6 (NPHI6 = MPHI1) esperamos un recorte con un poder que le asignamos de 2. Fíjense bien en el dibujo de los NPHI 0 a 6 que tratan de simular un gráfico, y la línea de puntos que trata de simular por dónde se mueve el precio. Podemos ver como en la zona de NPHI2 (61.8%) es más probable el rebote, mientras que en zonas de NPHI3-4 es más probable una indecisión y depende de si el precio viene desde arriba o desde abajo, y como NPHI5 actúa de resistencia y hace que el precio baje a NPHI4. Normalmente, el precio tocará más veces NPHI 3 - 4, menos veces NPHI 2 y 5, y pocas veces NPHI 1 y 6. El nivel NPHI0 se espera que casi nunca lo toque. Nosotros asignaremos PW, o Lotes, o Mphilot, a cada nivel de NPHI.

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2.1.18 SIMETRÍAS, IGUALDADES, CAMBIOS DE PW, REEMPLAZOS DE ORD POR ORD CON MEJOR % DE ÉXITO Y MEJORAS DE MPHILOT. La siguiente imagen da muestra de algunos conceptos que se han visto anteriormente, algunos otros se explicarán en las siguientes páginas con mayor detalle. Por ahora, observen la imagen y especule la información dada para comprobar qué quiere decir cada línea.

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DETALLES Para empezar, hay un error en la primera línea, se coló un 0. +1 BUY 10050 + 1 BUY 10100 + 2 BUY 1.0180 = 4 BUY 1.01275 Esta equivalencia pudiera ser cierta si el PW de ambas es similar o si mejora. Básicamente esta línea es una equivalencia simétrica. No traten de entender ahora la razón de esto, simplemente miren que a efectos de Trading, nos daría igual abrir 3 órdenes de 4 lotes que 1 una orden de 4 lotes en el precio promedio. También se debería promediar los SL y TP. Esta afirmación puede ser útil o no, más adelante veremos cuándo y por qué. +1 BUY 1.0050 + 1SELL 1.0020 = 1 BUY 1.0020

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Bien, la lógica de esta línea es que si tenemos un BUY a 50 y un SELL a 20, lo que tenemos son -30 PIPS de pérdida si se abren ambas. Si la Transmutación (Nuevo término, mejor que el intercambio de ORD) nos genera un +1 BUY a 20, estamos ahorrando esos 30 pips que hubiéramos perdido. +1 BUY 10050 + 1 SELL 1.0080 = 1 BUY 1.0020 Y/O +1 SELL 1.0110 En este caso, en esta línea tenemos +30 pips de ganancia entre BUY y SELL, y podemos transmutarla a BUY 1.0020 para obtener +30 pip de "mejora de momento", o convertirla en un SELL 1.0110, donde obtenemos otros 30 pips de mejora de momento. El decidir si se convierte en BUY o en SELL, dependerá de en qué rango vemos que existan más PW de probabilidad de éxito. +1 SELL 1.0020 + 1 BUY 1.0050 = 1 SELL 1.0050. En esta línea estamos cambiando una operación de -30 pips por una SELL al nivel del BUY, ahorrando esos 30 pips, esperando que en ese nivel de 1.0050 el precio caiga. +1 SELL 1.0080 + 1 BUY 1.0050 = 1 SELL 1.0110. En esta línea que tiene una ganancia de 30 pips, la transmutación la hacemos por arriba, no ganando esos 30 pips y dejando otros 30 pips de espacio (hasta llegar a 1.0110) para empezar nuestro SELL. Además, en asteriscos se puede ver, que esta afirmación es igual a poner 0.5 SELL en 1.0110 y 0.5 BUY 1.0050 (Errata, en la imagen pone 1.0060) ya que nuestro resultado total de 30 pips enteros se sigue manteniendo. +1 buy 1.0050 + 1 sell 1.0020 = 2 buy 1.0035. Esta afirmación indica que aquí vamos a perder 30 pips, nos da lo mismo perderlos haciendo 2 buy en precio promedio de 1.0035 con Stop en 1.0020. Esto tiene relación con MPHILOT y lo explicaré un poco más adelante. +1 BUY 1.0050 = 2 BUY 1.0025 Igual que el ejemplo anterior, si nuestro SL es 1.0000 perderemos 50 pips. Nos da igual perder 50 pips comprando 1 lote a 1.0050 que perder 50 pips comprando 2 lotes a 1.0025. Bueno, realmente no nos da tanto igual, la opción de 1.0025 aparentemente es mucho más inteligente. +1 BUY 1.0050 = +10 BUY 1.0005

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Mismo ejemplo que los 2 anteriores, pero más forzado. Puestos a perder 50 pips, lo ideal es perder lo mismo pero con ratio mayor de beneficio / pérdida. Suponiendo un suelo de 1.0000, en ambas operaciones perdemos 50 pips, sin embargo, si el precio sube a nuestro TP de 1.0060 con la primera BUY solo ganamos 10 pips x 1 lote = 10 pips, mientras que en la segunda, ganaríamos 55 pips x 10 lotes = 550 Pips. +1 BUY 1.0050 SL 1.0020 = 6 BUY 1.0025 SL 1.0020

Igual que antes, si vamos a perder 30 pips, mejor se pierden con un lote aumentado. Al mantener el mismo SL, nos compensa realizar 6 lotes a un nivel inferior que no uno a un nivel superior. +1 BUY 1.0050 tp 1.0100 = 2 BUY 1.0050 tp 1.0075 Más de lo mismo, si aquí esperamos ganar 50 pips con 1 lote, nos puede compensar ganar 50 pips con 2 lotes, recortando el TP (Por lo que la orden cerraría antes, por lo que tiene mayor probabilidad que ocurra el cierre) 1 BUY 1.0050 TP 1.0040 = 1 BUY 1.0048 TP 1.0038 o 40. Esta afirmación indica que, ya puestos a entrar en 1.0050 y perder 10 pips, es mejor entrar 2 pips por debajo y perder esos 10 pips, o incluso 8, con un mismo lote. Se puede decir que esto es un ejemplo de "OTI", del Tiempo en el que se pone una Orden. 1 BUY 1.0050 TP 1.0150 = 0.5 BUY 1.0050 TP 1.0150 + 0.5 BUY 1.0000 TP 1.0100 Otro ejemplo que indica que puestos a ganar 100 pips con 1 lote, podemos descomponer la operación en 2 órdenes de 0.5 lotes, una entrando al mismo precio, y otra entrando 50 pips por debajo. Manteniendo 100 pips como TP, ganando lo mismo. De este modo, en caso de perder, cuesta más movimiento de pips el perder lo mismo. Además, en caso de perder, se abre la orden de 0.5 por lo que se recupera antes de la supuesta pérdida. Eso sí, si no termina de bajar y solo estamos con medio lote, también nuestra ganancia es la mitad de lo esperado. Pero también es la mitad de riesgo asumido inicial. +1 SELL 1.0020 TP 1.0000 SL 1.0040 (Errata, en imagen pone 1.0020) = +1 BUY 1.0000 TP 1.0020 SL 0.9980

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Otro ejemplo similar que hemos visto más arriba. En este caso Transmutamos una ORD SELL y la cambiamos a BUY, respetando las distancias de SL y TP. Por lo tanto, perdemos o ganamos lo mismo, sin embargo, puede existir una mayor probabilidad que BUY sea más ganadora que nuestro SELL, y por ello conviene esperar. Es decir, Si nuestro SELL nunca se abre, nunca ganamos nada. Si se abre y el mercado sube, perdemos. Y si se abre, le ganamos 20 pips, y solo podemos ganarle 20 pips si el precio cae a 1.0000 Por tanto, si la transmutamos y ponemos 1 BUY en 1.0000, solo entrará en BUY si el precio bajó, y si el precio bajó significa que pudiera subir. Si el precio subía antes sin haber llegado hasta aquí, nos ahorramos 20 pips de pérdidas. Si el precio baja a 1.0000 no hemos obtenido ganancias de SELL 20 pips, pero tratamos de obtenerlas ahora con un posible rebote. MPHI 1 PHI = NPHI2. Esto ya lo vimos con los Fibo Fractal. El PHI 61.8% de MPHI 1 es NPHI2, del mismo modo que el PHI de MAX$ es MPHI2 (antes nombrado como MPHI4) PIP = NPHI, NPHI PIP x MAYOR A 5 = FIBO FRACTAL -NPHI (-HOLON). Bien, no se asusten que tampoco sabía expresarlo mejor con números. Como ya no tenemos que pensar en Pips porque estamos hablando en PHIs, nuestra unidad de medida se debe basar en NPHI. Cada NPHI son 2,7 pips si nuestra diferencia entre MAX y MIN es 50. Esta línea te indica la tolerancia al rango de pips que debe tener NPHI, en este caso, como NPHI es menor a 5 pips no necesitamos obtener los PHI de NPHI (Los minimicro PHI, o como se le quiera llamar) Conforme el precio se desarrolle, el valor de NPHI aumentará y se tendrá que ir calculando los PHI internos que cada NPHI tiene, y ese valor lo tomaremos como nueva referencia, como si fuera 1 PIP. Además, estamos acotando el Rango de PIPS a NPHI, por lo que NPHI es un rango ahora mismo que incluye 2,7 pips hacia arriba-abajo. Por lo que podemos colocar nuestras órdenes, comprimirlas y transmutarlas, dentro de esos niveles. FUTURO = +1 BUY 1.0001 + 0.5 BUY 1.0002.7 + 1 SELL 1.0002.6 PRESENTE = +0.5 BUY NPHI1.

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Esto explica lo que comento arriba, que al comprimir BUY Y SELL de diferentes precios pero dentro de un rango que está dentro de NPHI1, no tomo en cuenta tanto el precio final, de si es un pip más o menos, sino que directamente compro 0.5 BUY en NPHI1. Y eso nos da opción a poder poner la orden en +-2.7 pips de rango, pudiendo ponerla por abajo o por arriba. Si es un BUY y lo pongo en la zona baja de NPHI1, ya me estoy ahorrando el Spread que hubiera supuesto el haberlo puesto en la zona alta. Aunque tampoco hay que ser tan exacto, simplemente hay que quedarse con la esencia que trata de explicar la línea. 8 millones de ORD cada 200 pips (Tomando como ejemplo el poder del SYS de la página 41), son 40.000 ORD cada pip. Por tanto, si comprimimos 40.000 órdenes en cada pip, consiguiendo menos de 1 orden por cada pip (Debido a que en nuestro caso de NPHI con valor de 2,7 pips, solo necesitamos poner una orden cada 2.7 pips) podemos conseguir comprimir y reducir 100.000 órdenes a solamente 10 (Porque hay 10 mercados en el ejemplo de página 41). Lo que equivale a reducir 10.000 órdenes a 1. 1 BUY 1.0050 SL 1.0020 TP 1.0110 = 6 BUY 1.0025 SL 1.0020 TP 1.0035. Esta página trata de explicar esta equivalencia, y determinar si realmente tiene o no una mayor probabilidad de éxito. Supongamos de inicio que no la tiene, pero veamos la lógica que se oculta detrás:

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1 BUY 1.0050 SL20 TP 110 Tiene una probabilidad de éxito X, o ?%WIN (¿Por qué no lo sabemos?) 6 BUY 1.0025 SL 20 TP 35 tiene otra probabilidad de éxito X. Podemos ver, según la fórmula del PR, que ambas dan -30 pips y + 60 pips. Además, ambas perderán según un mercado aleatorio 2 veces por cada 1 que ganen, por lo que el resultado real final es 0. En la segunda operación hemos cambiado el TP de 6 BUY desde 35 a 50, añadiendo 15 pips más. Si bien es cierto que ahora le será más difícil cerrar la ganancia en un mercado aleatorio, y por tanto seguirá dando 0 de resultado final, hay que tener en cuenta que si lo vemos desde un Holón superior (Explicaré Holones más adelante) el TP de 50 es más

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factible ya que hemos cambiado una orden que abre en 1 BUY en 1.005 por otra que abre 6 BUY y cierra en el mismo lugar donde se hubiera abierto la 1 BUY. En todo caso, ahora el PR es de -30 + 60 para 1 BUY, y de -30 + 150 para 6 BUY. Y el último caso de la imagen es similar, pero hemos cambiado el TP de 6 BUY a 1.0110. Por tanto, nuestra estrategia inicial sigue intacta, ya que el SL es el mismo, y el TP es el mismo, tanto si compramos 1 BUY o si compramos 6 BUY. El SL es 1.0020 y el TP es 1.0110. Si perdemos, hemos perdido lo mismo en ambas operaciones. Si ganamos con 1 BUY hubiéramos ganado 60, mientras que esperando a 6 BUY hemos tenido una opción de no ganar los 60 (Porque el precio nunca bajó de 1.0050 a 1.0025) pero hubiéramos ganado 85 pips x 6 lotes = 510 Pip. Por tanto, +60 PIP VS +510 PIP, el usar ahora una BUY o esperar a ponerla en un momento mejor. 2.1.19 PASADO PRESENTE Y FUTURO Hace ya varias páginas que los alumnos como ustedes deberían ya saber a ganar al mercado aunque sea de manera manual, del mismo modo que lo demostré con la operación del Dow Jones hace varios días. Si os dais cuenta, para esa operación del Dow Jones no fue necesario tanto conocimiento ni técnico. Fue un simple 10-20-30 convertido a 100-200-300 y con un filtro PHI, nada del otro mundo. Abran la mente de nuevo, porque a partir de aquí vamos a comenzar otro nivel, vamos a ir pasando al Holón superior. En este caso, vamos a viajar al futuro y al pasado, para determinar nuestro éxito en el presente. Todo basado en probabilidades que nadie sabe calcular con exactitud. Sin embargo, ir al pasado y al futuro, sirve para poder Transmutar o modificar y cambiar órdenes, e ir aumentando nuestro éxito final.

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Vamos con la parte básica, en la imagen ven arriba a la derecha: FUTURO mayor que PRESENTE = +PW PASADO mayor que FUTURO = - PW PRESENTE mayor que PASADO = +PW Es decir, Si la probabilidad que tenemos EN EL FUTURO de conseguir un éxito (O un nivel para hacer un BUY, por si se entiende mejor) es MAYOR EN EL FUTURO que AHORA en el PRESENTE, Significa un mayor PW, o Poder. Repito: Si ahora, en el PRESENTE, nuestro SYS sabe que en un FUTURO, este nivel PRESENTE tiene mayor probabilidad de éxito que AHORA MISMO, La lógica quiere decir que no esperemos al FUTURO, y que entremos AHORA EN EL PRESENTE. Ya que puede ser que luego no podamos entrar, o nos cueste más alcanzar los objetivos. 83

Del mismo modo, si en el PASADO era más probable obtener una ganancia que en el FUTURO, reducimos el nivel de Poder. Es decir, Si estamos en el PRESENTE y antes era mejor oportunidad que la oportunidad que nos presenta el FUTURO, lo mejor es no entrar ahora ni luego. Habría que haber entrado antes y no lo hicimos, mejor estar quiero. Si en el PRESENTE tengo una mayor probabilidad de éxito que en el PASADO, Significa que mi momento es mejor ahora que antes, por tanto, añado PW a mi BUY. Quédense con el concepto, con la esencia, y no con los números que veremos a continuación: EJEMPLO +1 BUY 1.0000 TP 10 SL 100. PR = +10 - 100. Según probabilidad de mercado aleatorio perderé 10 operaciones por cada 1 que gano, estando a 0. Si estamos en $ = 1.0000 que es el momento de compra, el pasado es X indeterminado, el Presente tiene un 90% de éxito de cerrar una operación ya que el nivel de 10 pips está más cerca que el nivel de 100 pips del SL. Y en el futuro sigo con una probabilidad del 90% de acierto. Ahora mismo, PRESENTE y FUTURO se consideran con misma probabilidad. El precio toca 0.0950, nuestro PASADO es el PRESENTE anterior (Por eso es pasado) y queda en 90%. Ahora nuestro PRESENTE Y FUTURO están al 45% de probabilidad. El precio toca 0.0910, estamos a 10 pips de tocar el SL. Nuestro Pasado es 45%, nuestro presente es 10% de probabilidad de éxito, muy bajo, y nuestro futuro es del 30%. El FUTURO marca 30% y no marca lo mismo que el Presente, porque durante ese recorrido se han realizado PW adicionales a los niveles, que indican que como 0.0910 es un nivel bastante bajo respecto a dónde venimos de 1.0000, podemos esperar una recuperación. El precio recupera. Y el PRESENTE queda al 45%, y el FUTURO queda mejor que el Presente, debido a que todavía no se ha realizado la total corrección que se espera, ya que estamos a 0.0950, pero unos pips arriba ya se vuelve a nivelar el PRESENTE con el FUTURO. En el ejemplo de la imagen de 1 BUY 1.0050 SL 20 TP 110, donde perdemos 3 operaciones por cada 1 de ganancia, nuestro porcentaje de %WIN en el PRESENTE es de

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33%. Nuestro porcentaje de %WIN en el FUTURO es de 33% +- HOLONWIN (Término que vemos más adelante) +- HOLONPW Si comparamos 1 BUY 50, SL 20 TP 110. Frente a 6 BUY 25, SL 20 TP 35, respecto a %WIN, podemos calcular que 6 BUY es 33% WIN en el PRESENTE, 33% en el PASADO, y 33% en el FUTURO + 17%, +8 %, - 1% de HOLONWIN% +- HOLONPW. Que sin conocer aún HOLONPW, nos da que FUT%WIN = 57% Por tanto, si 6 BUY FUT%WIN es mayor a 1 BUY FUT%WIN, lo inteligente es esperar a 6 BUY y que el SYS ejecute esa ORD. DUDAS FRECUENTES FUTURO mayor que PRESENTE = +PW PASADO mayor que FUTURO = - PW PRESENTE mayor que PASADO = +PW ¿Se coloca igual el primero y el tercero? No, no es que se ponga igual, es que se le asigna un Poder "igual" o "similar". Es decir, que si el primero o el tercero se cumplen, es Poder +1, si se cumplen ambos, poder +2. También puedes con la misma tabla inversa el sacar si Futuro menor a presente, pasado menos que futuro, y pasado menor a presente. En cuando al SYS la lógica de la estrategia es fraccionar el mercado en escalas cada vez más pequeñas con niveles que se adaptan a los nuevos máximos y mínimos, no obstante este solo es el inicio de un buen SYS. Luego se hablará de un grupo del SYS llamado SET el cual es mucho más complejo.

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2.1.20 REPASO DE FIBO FRACTAL

En la imagen vemos un BUY, que hace ORD en PHI4 (PHI4 Antiguo, que es el nuevo PHI2 renombrado) Sin un SL y TP, o al menos, no conoce el SL/TP inicialmente. El precio como siempre, va de 1.0000 a 1.0050, haciendo un nuevo MAX. Este nuevo MAX nos genera un PHI4 (El 61.8%) que identificamos como 1PHI4 (El primer PHI de 61.8) El precio va a 1.0019 y se compra ?1BUY (1 lote, o lo que diga MPhilot, o lo que diga nuestra propia técnica de PAS-PRE-FUT, etc...) y este nivel crea un nuevo mínimo. El precio no baja más, sube a 1.0055

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En 1.0055 marca un nuevo máximo, por lo que ya tenemos 2 niveles nuevos de PHI, el 1PHI4 y el 2PHI4. En este nivel 1PHI4 = 1.0021 y no 1.0019 como antes. Y el nivel de 2PHI4 que está en 1.0013, 7. El precio sigue subiendo y marca 1.0070, se recalculan los 2 niveles PHI anteriores, a 1.00385 y 1.00267 El precio baja a 1.0038.5, lo que activa 2PHI4 (Estoy viendo otra errata numérica en 12PHI4) en la imagen. En todo caso, quédense que se activa una de ellas, y eso marca un nuevo mínimo MIN$3. El precio sube a 1.0085 y marca el nuevo MAX$3, por lo que se recalculan todos los fibos anteriores. 3PHI4 en 1.0056, 2PHI4 en 1.0044 y 1PHI4 en 1.00325 El precio baja a 1.0070 y crea un nuevo mínimo MIN$4. El precio sube a 1.0080 y crea un nuevo máximo MAX$4, y (otra errata, PHI42 = 4PHI4, y tal vez quise poner 4PHI2) que marca en 1.00738 ¡OJO! MIN$4 y MAX$4 están DENTRO de MIN$3 y MAX$3, no están en un nivel por encima de ellos, ya que estos son mínimos y máximos que se están tomando DENTRO de un mínimo y máximo anterior. Esto es un MINIMO y MAXIMO Holístico, y más adelante veremos qué es un Holón. El precio baja a 1.0073.8 y ejecuta la ORD4 de 4PHI4, y marca nuevo mínimo (Si el precio no baja más). La ORD 3 de 3PHI4 todavía no se ha abierto. Por tanto, nuestras órdenes actualmente abiertas son 3 PHIORD, y no sabemos el máximo de ORD que tendremos, por eso MAX ORD = ¿? Además, se señala al final de la imagen, que cuando el precio toca 1PHI4, 2PHI4, 3PHI4... cada una tiene asignado una cantidad de lotes basados en MPhilot PW, según como queramos hacerla y configurarla.

3.1 SEGUNDO NIVEL DEL CURSO DE ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS La programación de un robot automático para una determinada plataforma de trading dependerá del uso que le acabe dando el creador de dicho robot. La MT4 ya no se vende directamente desde Metaquotes por lo que tarde o temprano todos usarán la MT5 y la MT4 será abandonada. Además, es más sencillo hacerlo en MQL5 que en MQL4. Respecto 87

a otras plataformas, lo ideal es diseñar el robot en Excel, y lanzar las órdenes a cualquier otra plataforma con otros scripts ya existentes. A este punto se debe saber colocar una SERIE (SE, conjunto de ORDENES ORD) que tengo como resultados finales: 1 positivo, 3 neutros y 1 negativo. Por ejemplo: 10-2030 TP 30 tiene 2 positivos (+90 + 50) 1 neutro y una pérdida (-60), y está basado en 3 ordenes iniciales de lote fijo. Por organización, es más sencillo de escribirlo así: ORD 1 = 10 SL 30 TP. TI = 0 tipo: BUY Lote = 1 ORD 2 = 20 SL 30 TP. TI = 0 tipo: BUY Lote = 1 ORD 3 = 20 SL 30 TP. TI = 0 tipo: BUY Lote = 1 Si os confundís con el TI, simplemente decir que todas las ORD se ponen en el mismo precio de inicio. Si queréis poner órdenes en diferentes precios señalar el TI +X o X número respecto a si es BUY o SELL. 3.1.2 TRANSMUTACIÓN DE ÓRDENES II

88

ORD SELL de 10 TP 10 SL, precio inicial 1.0000 El PRE y el FUT es un 50%. Debido a la misma probabilidad de ganar ahora que de perder, tanto ya como en un futuro ya que no tenemos una referencia de precio anterior. No existe ningún PHI, y el PR es +10 - 10 = 0, al 50%. Si este mismo SELL lo ponemos en 1.0030 y no en 1.0000 podemos suponer siempre y cuando el movimiento de mercado se cumpla como esperamos, que tiene un PRE de 50% y un FUT de 75%. Ese +1 PW puede ir del propio PRE-FUT o de otro PW que se haya añadido por otra razón. Por tanto, el poner 1 SELL en 1.0000 TP 10 SL 10 con PRE 50% FUT 50%. Es MENOR O IGUAL que poner 1 SELL en 1.0030 TP 10 SL 10 con PRE 50% y FUT 75%

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+1 PW. Con esto quiero decir, que poner el SELL en 1.0000 es PEOR que ponerlo en 1.0030, (De ahí MENOR). De ahí también podemos decir que poner 1 SELL en 1.0030 TP/SL 10 PRE 50%, FUT 75% +1 PW es PEOR o IGUAL que poner 1 BUY en 1.0000 TP/SL 10, PAS 25%, PRE 50%, FUT 75% +1 PW. Como nuestro objetivo es la eficacia, en un nivel de 1.0030 podemos decidir a poner un SELL, o bien la cambiamos y dejamos una BUY pendiente en 1.0000, también podríamos dejar ambas. Sin embargo, ante ambas opciones, y si el movimiento del precio acompaña a las premisas, BUY en 1.0000 sería más propicia a obtener beneficios que SELL a 1.0030. En la siguiente línea, 1 BUY SL/TP 10, 25-50-75%, +1PW. = 0,5 BUY SL 20 TP 20 25-50-75% +1PW tenemos una igualdad. Es lo mismo poner +1 BUY SL/TP 10 con el mismo PAS, PRE, FUT y PW. Que poner +0.5 BUY con SL/TP 20 (El doble de distancia) y mismo PAS, PRE, FUT, PW. El resultado será el mismo, ya que doblamos los pips pero reducimos el lote inicial a la mitad. Los ejemplos de transmutación son muchos, pero a efectos finales nos da lo mismo uno que otro, siempre que busquemos una mejora en ello. Por ejemplo, aunque la igualdad anterior es cierta y nos da un mismo resultado final, podríamos hacer uso de este tipo de transmutación cuando estamos buscando un SL más alejado del SL normal de la primera orden. Por ejemplo, si tenemos una certeza que el precio subirá unos 40 pips, podemos ampliar el TP de 10 a 20 a fin de que no salte un SL de 10 por si es demasiado próximo. En el siguiente ejemplo, LIMIT ORD1 +0,5 BUY $ = ?0,9960 TP 0,9980 SL 0,9940 IF NEW MAX >= 1,0030 Vemos que esta ORD +0.5 BUY tiene sentido siempre que el nuevo máximo sea superior a 1.0030. Precio = 1.0001 Sube a 1.0036, creando un nuevo máximo, ponemos una orden pendiente en 0.9960 de +0.5 BUY SL/TP 20. Estos precios están puestos como ejemplo, para acertar mejor en los precios, debemos tomar como referencia los niveles PHI, y dejar la orden pendiente en una de las proyecciones inferiores a PHI, por debajo de 1.0000. Por tanto y como resumen final: 90

1

SELL

1,0000

TP

0,9990

SL

1,0010

0%

50%

50%

0

PW

%<=

+0,5 BUY 0,9960 TP 0,9980 SL 0,9940 25% 50% 75% +1PW Es mejor o igual para nosotros poner 0.5 BUY TP/SL 20 en 0.9960 que 1 SELL TP/SL 10 en 1.0000 3.1.2 CONCANETACIÓN DE SYS Tenemos 2 SYS, SYS1 +1 BUY TP 20 SL 10. Y SYS2 +1 SELL TP 20 SL 10. Si SYS1 cumple condición... Arranca SYS2. Si SYS2 cumple condición... arranca SYS3 o comienza SYS1. Las condiciones de SYS las determinaremos según sean ganancias, pérdidas, neutros, u otro tipo de condición que pongamos. En este ejemplo, si gana SYS1 comienza SYS2. Es decir, si gana el BUY, que empiece un SELL. Realizando concatenaciones de SYS podemos conseguir técnicas avanzadas predefinidas a los diferentes escenarios y movimientos que realice un precio. Si SYS hay millones diferentes, las combinaciones de SYS son exponenciales. Una mala combinación de SYS o mala configuración de los SYS, darán pérdidas. Una buena lógica de concatenación de SYS dará más ganancias y más opciones que un SYS individual.

91

3.1.3 SL, TP y TS HOLÓN 2. LOS NUEVOS CONCEPTOS Aquí nos encontramos 10 nuevos términos: ORDSL = ORDEN STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá una orden. Lo hemos conocido anteriormente como SL. ORDTP = ORDEN TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una orden. Lo hemos conocido anteriormente como TP. ORDTS = ORDEN TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá una orden. Lo hemos conocido anteriormente como TS. 92

SESL = SERIE STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá una serie SE. SETP = SERIE TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una serie SE. SETS = SERIE TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá una serie SE. SYSSL = SYS STOP LOSS, Es decir, el Stop Loss que tendrá un sistema SYS. SYSTP = SYS TAKE PROFIT, Es decir, el Take Profit que tendrá una sistema SYS. SYSTS = SYS TRAILING STOP, Es decir, el Trailing Stop que tendrá un sistema SYS. SET = X? SYSN, es decir, SET es un grupo de SYS, ya sean independientes o concatenados. Es su Holón superior. Como ya hemos visto en el nivel 1, el TP, SL o TS puede medirse en Dinero (Ganancias, pérdidas), en Pips o en PHI. El ejemplo de la página, tenemos un SYS que contiene 10 Series, y cada Serie contiene 10 órdenes. Por tanto, tenemos un SYS que contiene 100 órdenes. El SYSTP (Take profit) lo ponemos en +550 Euros. Por tanto, cuando nuestro SYS esté en 550 Euros o más (551 en el ejemplo) Cerramos todas las órdenes del SYS, y ¿Reiniciamos SYS? u otra

condición. En este ejemplo, no hemos esperado a que nuestro SYS cierre cada orden individual

o cada Serie, directamente hemos cerrado todo al llegar a un cierto nivel. Posiblemente en este cierre a 550 €, tenemos órdenes que pierden 3 Euros, 7 Euros, otras ganando 5 Euros, 9 Euros... en este momento no nos importa lo que hagan las órdenes individuales, sino lo que hacen todas en su conjunto. El mismo ejemplo tenemos en la página con SETP a 70 €uros en 10 órdenes, que se cierran todas las 10 órdenes al alcanzar ese nivel global de +70 Euros de beneficio. Podemos poner de manera simultánea un SETP y un SYSTP, o uno de ellos sin necesidad del otro. En este ejemplo, mostrado, cada ORD se cierra con un TP de +10 Pips, cada SE se cierra con un TP de +70 Euros, y cada SYS se cierra con un TP de +550 Euros. Y recordamos en rápido resumen, que ORD es una orden, SE es una serie de órdenes, SYS es un grupo de Series, y SET es un grupo de SYS.

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EJEMPLO DE SET Este es un ejemplo simple de un SET compuesto por 6 SYS no concatenados. Se puede ver que son SYS diferentes ya que tienen un SE diferente cada uno, y a veces un ORD diferente. A este grupo de SYS lo llamamos SET, más adelante trabajaremos y hablaremos solo de SET. Dependiendo de nuestro estilo de estrategia cuantitativa, podemos realizar diferentes SYS para crear un SET, con el objetivo de cubrir "zonas muertas" o de rellenar el gráfico a más variables y opciones. Recordemos el nivel 1 cuando un SYS de 100 pips no ganaba dinero en un movimiento de 180 Pips, y por ello debíamos usar los SE y el Balance

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Series. En este caso, podemos poner SYS de 100 Pips, SYS de 50 Pips, SYS de 25 Pips... para aprovechar mejor todos los movimientos.

EJEMPLO DE FIBO FRACTAL Este es un ejemplo en imagen de cómo se ve un Fibo Fractal. Hemos tomado el precio de referencia 1.0000 de PHI0 y PHI1 de 1.0019, 1 Podemos ver, que entre PHI0 y PHI1 están los MPHI0, MPHI1 y MPHI2. Dentro de MPHI0 y MPHI1, están NPHI0, NPHI1, NPHI2, NPHI3, NPHI4 y NPHI5. Dentro de MPHI1 y MPHI2 están NPHI7, NPHI8 y NPHI9. NPHI6 = MPHI1 Aquí aclaramos que esto es siempre así, infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo.

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EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE SET Hasta ahora, en un SYS no concatenado, y en un solo SYS (No son varios los que forman un SET) Tendremos las siguientes variables y opciones para nuestro SET. Por supuesto, cada uno debe poner sus configuraciones a su gusto.

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3.1.4 FILTROS Y EJEMPLOS DE PW Llegamos a un momento importante, que es la continuación de los Filtros. Este es un ejemplo que pondremos basado en media móvil, pero pueden aplicarse a cualquier otro indicador técnico. El uso del ejemplo de la media móvil es para la fácil asimilación por parte de analistas técnicos, para que puedan pensar en un Holón superior. Empezamos con 3 términos nuevos: SMA = Media Móvil Simple QSMA = Media Móvil Simple Cuántica PHISMA = Media Móvil Simple PHI

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En la Media Móvil Simple, tenemos datos de Apertura, Cierre, Máximos y Mínimos, y debemos decidir en cuál de los 4 precios basamos nuestra media. Normalmente se usa la de cierre. En QSMA y PHISMA, no existen precios de Apertura, Cierre, Máximos o Mínimos. QSMA se basa en precio ya sea en Pips o en Euros. PHISMA Se basa en niveles PHI, MPHI, NPHI... Del mismo modo que los analistas técnicos usan una media móvil de por ejemplo, 200 periodos, y toman como referencia si el precio $, supera o es mayor que la SMA200, y lo utilizan como compra o como probabilidad de compra (PW), se puede usar la misma técnica para QSMA200 por ejemplo, asignando una compra o probabilidad de compra PW. También, la imagen te muestra unas simetrías. En el mundo cuantitativo no existen los minutajes, no existen los time frames, no existe el tiempo. Pero sí existe en el análisis técnico. Por ello, la imagen explica unas equivalencias muy simples: La SMA de 200 periodos en gráficos de 1 minuto, es igual a la SMA de 40 periodos de 5 minutos. SMA40 5 MIN = SMA20 10 MIN. SMA200 1 MIN = SMA5 40 MIN SMA200 15 MIN = SMA50 1 Hora SMA200 1 día = SMA 4800 1 Hora. Estas igualdades vienen bien por si estamos trabajando sobre un gráfico de un minutaje concreto, que no es lo que se debería hacer. Sin embargo, las mismas equivalencias sirven para aplicar más adelante a otros filtros. Y sirven para transmutar órdenes como veremos más adelante. Quiero aclarar que yo soy analista técnico, era mi evolución natural el pasar por ese nivel. No puedo decir que ya no soy analista técnico, del mismo modo que un cirujano no puede decir que no es médico, primero se es médico, luego se es cirujano. Yo soy analista técnico, y ahora sigo siendo analista técnico y también soy analista cuántico. Del mismo modo que un analista técnico COMPRA cuando el precio supera la media de 200, queda por aclarar qué minutaje utiliza, pudiendo ser 1 minuto, 5 minutos, 15, etc. etc... El analista técnico sabe que a mayor sea el minutaje más efectivo y mayor 98

recorrido tendrá la tendencia que se trata de detectar en la SMA 200. Un analista técnico con conocimientos de Gestión de Dinero, Comprará un determinado lote diferente si es la SMA200 en 1 Minuto que si es la SMA200 de 1 día. De igual manera, un analista cuántico puede determinar una determinada compra o poder de compra PW, si el precio está por encima de la SMA de un determinado minutaje. Los Analistas Técnicos, realizan estrategias más avanzadas con medias, por ejemplo el cruce de medias, o el uso de diferentes minutajes para confirmación de sus órdenes. Por ejemplo, si el precio está por encima de SMA200 de 1 MINUTO, y también en 5 MINUTOS y también en 15 MINUTOS, es confirmación de COMPRA. O por ejemplo, si el precio está por debajo de SMA200 en 30 minutos, pero por encima de SMA200 de 1,5 y 15 minutos, COMPRA. (Esperan comprar en un recorte de 30 minutos, manteniendo los niveles inferiores en positivo) Estas estrategias no son ni más ni menos, que una asignación de PW mental que hacen ellos para determinar la confirmación o no de las compras que realizan. Y también los Analistas Técnicos usan las medias móvil Arco Iris, o el llamado Alligator (La boca de Cocodrilo) Que no deja de ser una representación de PW aplicado a unas líneas. Si por ejemplo, el precio está por encima de 5 de las 8 líneas arco iris, COMPRA. (Esto es como asignar un PW de +5 frente a -3, de las 8 posibles) O por ejemplo, si el precio está por encima de las líneas de arco iris y ADEMÁS esas líneas están una encima de otra por orden de periodo, (La de 1 encima de la de 3, la de 3 encima de la de 5, la de 5 encima de la de 10...) es prueba de COMPRA. Todas esas técnicas se pueden pasar a niveles Cuánticos, y además determinar un +PW a cada regla que queramos poner. A más reglas se cumplan que asignen un nivel de PW determinado, es un indicativo de que ese nivel es un nivel de Compra o venta, y cuanto más PW tenga, mayor es la fuerza o poder que se debe confiar en ese nivel para realizar una entrada.

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3.1.5 GESTIÓN DE DINERO Este es un pequeño ejemplo de Gestión de Dinero de un SYS o SET. En niveles superiores veremos esto con mayor profundidad.

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En el ejemplo de la imagen, vemos los Resultados que obtiene un SYS, en Dinero. 50 , -30 , 0 , +20 , -50 , -110 , -50 , +60 , +20 , -30 , +180. Sin realizar cambios (Sin realizar gestión de dinero), obtenemos un resultado de -40 €. Realizando una gestión de +1 Lote por cada -200 € Perdidos, obtenemos un resultado de +160 €. Realizando una gestión de NO Operar (O DEMO Trading) hasta tener una pérdida virtual de -200 €, obtenemos un resultado de +180 €. Esta gestión de dinero es INDEPENDIENTE de la gestión de dinero INTERNA que

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tiene el propio SYS. Esta gestión de dinero es el Holón superior a la gestión de dinero del SYS. Una buena gestión de dinero, mejorará los resultados finales del SYS. 3.1.6 HOLONES

¿QUÉ ES UN HOLÓN? En general, un Holón es una Totalidad - Parte. En sí es una parte (Como un ORD) y que a su vez, un grupo de ellos forma una totalidad nueva (SERIES). Esta nueva totalidad, SE, tiene características de SE y no de ORD. Por ello, es una totalidad en sí misma, y es una parte de algo superior, de SYS. Es un concepto filosófico aplicado a la bolsa. Y en cuanto les quede claro, verán Holones por todos lados y podrán ustedes mismos descubrir nuevos Holones en su vida cotidiana. Existen infinitos Holones hacia arriba, e infinitos Holones hacia abajo. Por ejemplo, el Holón más pequeño en el precio de un mercado puede ser el Tick, ya que no hay nada por debajo del Tick (Tick es el movimiento que tiene el precio en un instante). Por ejemplo, en 1 Segundo puede haber muchos Ticks. Y por debajo de los Ticks 102

están las órdenes de compra-venta que realizan los participantes y que generan ese tick, pero a esos niveles nos es imposible acceder.

La realidad está compuesta de Holones, que son totalidades/partes, esto es verdad para átomos, células, símbolos, ideas, todas ellas pueden ser entendidas no como cosas y procesos sino como totalidades/partes simultáneamente. Existen cosas y procesos pero todos son totalidades/partes. Existen Holones individuales y sociales y cada uno de ellos tiene un interior y un exterior. Así en la evolución general y en la humana en particular, estamos siguiendo las pistas de cuatro dimensiones distintas estrechamente conectadas y dependientes de las demás, aunque ninguna puede ser reducida a otra. 103

CONCEPTO DE HOLONES En “Breve Historia de Todas las Cosas”, una versión resumida de la trilogía Kosmos, Wilber define que es un Holón. Así, en la página 40 de la edición española dice: Arthur Koestler acuñó el término “Holón” para referirse a una entidad que es, al mismo tiempo, una totalidad y una parte de una totalidad (…) se trata pues, de totalidades/partes. Y más adelante, en la p. 42 ejemplifica: (…) una partícula subatómica es, en sí misma, un 104

Holón. Y lo mismo ocurre con una célula, con un símbolo, con una imagen o con un concepto. Todas esas entidades son, antes que nada, Holones. Así que el mundo no está compuesto de átomos, de símbolos, de células ni de conceptos, el mundo está compuesto de Holones. La célula es una totalidad en sí misma, pero es a la vez parte de un tejido mayor que la contiene, una palabra es una unidad en sí misma, pero a la vez es parte de la oración en la que está inmersa. HOLOARQUÍA Evolución, Armonía y Ética: En su visión evolutiva Wilber sustituye la palabra jerarquía, por una mucho más exacta y que se presta a menos confusiones: holoarquía. Él dice: Los Holones emergen HOLOARQUICAMENTE. (…) las jerarquías normales están compuestas de Holones y es por ello que, según Koestler, podríamos perfectamente llamar “holoarquía” a la “jerarquía”, algo absolutamente adecuado porque casi todos los procesos de crecimiento – desde la materia hasta la vida, y desde ésta, hasta la mente – discurren a través de holoarquías naturales hacia órdenes de holismo y totalidad creciente (totalidades que se convierten en partes de nuevas totalidades, contextos que se resignifican constantemente al estar inmersos dentro de contextos más abarcativos). Podríamos decir que todo lo inferior se haya en lo superior, pero no viceversa. Y esto determina –no por un juicio de valor relativo-- sino por niveles de organización estructural, la existencia de las holoarquías como órdenes de totalidades crecientes. Una palabra contiene letras, pero no viceversa. Un tejido contiene células pero no viceversa. Esto tiene profundas implicaciones filosóficas, éticas y morales que repercuten en prácticamente todo quehacer humano (Economía, Negocios, Política, Derecho, Sociología, etc.). Por ejemplo: Dice Wilber: “El ordenamiento de valores –la jerarquía, en sentido amplio—es ineludible en todo quehacer humano por la sencilla razón de que somos holones, contextos que se hallan indefinidamente dentro de otros contextos, y que cada contexto más amplio pronuncia juicios sobre los contextos menos abarcadores.” Los Holones en Bolsa, los usaremos para integrar los conceptos aprendidos y poder evolucionarlos al siguiente nivel. Lo cual nos generará una estructura mucho más poderosa y estable que si estamos usando un Holón inferior. Ya hemos visto algunos Holones en este curso, a partir de ahora debemos identificar los Holones superiores de cada aspecto bursátil, para evolucionar nuestras técnicas a niveles de absoluta perfección. Esto por supuesto no es 105

necesario, es ya una exigencia personal para una perfección de la materia que abordamos. Entendiendo plenamente el nivel 1 y 2 debéis ser ganadores constantes en vuestro trading.

Observemos la siguiente imagen, verifique si logra comprenderla. ¿De qué se trata?

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¿Es un gráfico? SI, ¿Tiene un precio? SI, ¿Tiene Ticks? SI, ¿Es un mercado? El nombre de este mercado es SYS1.

3.1.6.1 IDENTIFICACIÓN DE HOLONES EN EL TRADING

El Holón superior de EURUSD es el resto de todos los pares de divisas del mercado y el inferior es el TICK o posiblemente no tenga Holón inferior por ser un invento y parte todo de la divisa en su totalidad. Si un SET se forma de varios SYS, un nivel superior es lo formado por varios SET. Como se puede adivinar, el nuevo SET (2) tiene resultados propios (PR, R) diferentes a SET, y por tanto tiene diferentes probabilidades, diferentes números, por tanto, se convierte 107

en una nueva TOTALIDAD, al ser creada con otras partes más pequeñas, que son los SET. Y bajo esa nueva totalidad, realizamos nuestro nuevo trading. El inferior del EUR/USD no puede ser Precio, así como el superior no puede ser Divisa. El EUR/USD es un cruce de divisas que tiene un precio en un determinado momento. El precio, no tiene relación directa con el concepto de EUR/USD como tal. El precio es una consecuencia del EUR/USD no una parte inferior a él. El precio aparece cuando el EUR/USD existe, el precio no estaba antes de crearse el EUR/USD. Un Holón integra, incluye. El precio está en otro cuadrante pero en el mismo nivel holarquico. H= Poliárquico: Estos sistemas se organizan en "Holons", es decir, entidades con la doble naturaleza de parte y el todo. Dependiendo de cómo se miren, podemos ver: (a) estructuras organizadas (realizaciones de tipo) para realizar una función en un contexto asociativo específico; o (b) funciones relacionales realizados en un cierto contexto. Los Holons son componentes que proporcionan estabilidad estructural a sus correspondientes Holons de niveles superiores. Estos Holons de nivel superior representan el ambiente admisible que proporciona el significado funcional a su correspondientes holons de nivel inferior. El holón superior a EUR/USD pueden ser por ejemplo, todos los cruces EUR/XXX. Todos comparten al EUR como divisa base. Podríamos incluir los XXX/EUR y más arriba sería el holón FOREX, que incluye todos los pares de divisas. Por encima podríamos hablar del Holón Mercado, que incluye divisas, acciones, bonos, ETF, etc... Incuso por encima podríamos tener todos los derivados financieros, y productos complejos.

4.1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS ¿Cuál es el Holón superior del EUR/USD? Otros grupos de EUR/XXX, XXX/EUR o el propio mercado Forex entero. ¿Y el inferior? La divisa, el EURO y el DOLAR de manera individual. 1, 1 Euro y 1 Dólar, que a su vez como unidad de divisa se podrían llegar a descomponer en céntimos ¿Cuál es el Holón superior de PHI2? Del mismo modo que MPHI2 es = a PHI1, PHI2 es igual a SPHI1 (SPHI lo podemos llamar al Fibo Superior). Pero también, podemos determinar que el holón superior de PHI2 es cualquier PHI Superior que use el mismo nivel de PHI2 para marcar un nivel PHI. Es por ello que PHI2 está incluido e integrado, ya que 108

en sí es el nivel PHI2, y sirve como nivel de referencia también en un PHI superior de rango más grande ¿Cuál es el Holón superior de SET? Un grupo de SET. ¿Existe una manera más eficiente de reinvertir beneficios? Sí, realizando una reinversión en tiempo real del beneficio obtenido y no cerrado, e incluso reinvirtiendo beneficios futuros no obtenidos todavía. Si por ejemplo tenemos una orden ganando 100 pips seguros, la forma más rápida de reinvertir esos 100 pips es apostando un máximo de 100 pips a los próximos movimientos. También es la manera más eficiente de fundir todos los beneficios, sin embargo, si trabajamos sobre los beneficios obtenidos y no sobre el capital inicial, duele menos la pérdida. Se puede ser conservador para obtener las primeras ganancias, y más arriesgado al reinvertir esas ganancias para tratar de obtener mayores beneficios pronto. ¿Cuál es el Holón del precio? Otro precio que aparece al usar el precio inicial. Por ejemplo, nuestro SYS opera en el Precio Inicial, y nos da unos resultados, unos precios que podemos visualizar en un gráfico. A simple vista podemos ver si SYS gana dinero o si lo pierde. A simple vista podemos determinar si es buen momento de usar ese SYS o no. En el ejemplo de la página 56 determinábamos una simple técnica de esperar 200 Euros de pérdida para entrar, o esperar 200 Euros de pérdida para doblar el lote. En este caso, podemos pre-determinar una entrada de un precio de SYS basándose en la probabilidad de una remontada, o en una simple tendencia. Ya que nosotros sí podemos controlar el R y PR que tiene nuestro SYS, podemos saber aproximadamente qué tipo de gráfico nos vamos a encontrar y en qué momento ese gráfico está óptimo para su entrada. Por ejemplo, podemos tener 10 precios de SYS diferentes, pero sólo comprar (usar, entrar) en un determinado número de SYS que cumplen una condición preestablecida. Al trabajar sobre un gráfico de resultados de SYS, no nos está interesando el precio que tiene un par como EUR/USD, ya que lo que nos importa es el precio que está teniendo nuestro SYS actualmente. Si hemos quedado que unas estrategias cuantitativas básicas siempre acaban en 0 absoluto, si el precio es de +50 podemos empezar a pensar que debería corregir tarde o temprano 50 puntos y llegar a 0, esto puede interpretarse como el No operar ese SYS, u operar a la inversa. Del mismo modo, si estamos en -90 puntos en el precio, podemos pensar que va siendo momento de que recupere la desviación causada y regrese a entornos 109

de 0, por lo que podemos determinar comprar ese SYS hasta que su precio se acerque a 0. Todos estos conceptos y muchos más los iremos desarrollando en los próximos niveles, ya que podemos ir sacando Holones a varios aspectos de la Gestión de Dinero, a la probabilidad de éxito %WIN, a diferentes filtros, e incluso podemos condicionar SET a diferentes pares de divisas correlacionados, que necesiten cumplir condiciones en todos ellos o varios de ellos para que arranquen y empiecen a operar. Por ejemplo, si el precio de EUR/USD y GBP/USD está entre PHI2 y PHI3, y el precio de USD/CHF y USD/JPY está entre PHI6 y PHI5, puede significar VENDER USD (Comprar EUR/USD y GBP/USD y Vender USD/JPY y USD/CHF)

5.1 HERRAMIENTAS UTILES Si desean una mega herramienta personal que sirve para generar datos aleatorios, que es personal y tienen menos de 100 personas en el mundo: http://ge.tt/4MIfWJp2 es un exe sin virus, aunque tu explorador te intente decir que mejor no lo bajes. Con eso generas datos de mercados a tu gusto y configuración, que sirven para pasarlos a Excel y poner a prueba tus estrategias. Sirve como minería de datos ya que es datos lo que tiene, pero al no basarse en ningún mercado real son datos siempre diferentes los que obtienes. Con estos datos puedes comprobar si tu técnica cuantitativa es buena o no, ya que si funciona en estos datos que este programa genera, es que va a funcionar en cualquier parte. Los programadores avanzados pueden usar esta herramienta para que otro programa que saque y calcule las mejores configuraciones se vaya ajustando para obtener los mejores SYS adaptados a cualquier movimiento de mercado. Esto lo vemos en niveles del curso superiores, donde trabajaremos ya no con mercados como EUR, o Todo Forex, sino que buscaremos configuraciones de SYS en mercados aleatorios y diferentes. De momento puedes bajarte el .exe generador de datos para probar tus técnicas cuantitativas. Yo no puedo creer en una minería de datos de un solo mercado. Existen sistemas que ganan en EUR/USD pero no en GBP/USD, por tanto ese sistema NO es bueno. Un buen sistema gana en cualquier condición y por tanto en cualquier mercado. Sin esta herramienta que pongo a vuestra disposición, estaréis siempre muy limitados ya que todos tenemos los mismos datos para realizar nuestras investigaciones (los precios de las

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cotizaciones de los mercados) mientras que esta herramienta nos permite ampliar nuestras investigaciones millones de veces más.

Lamentablemente esta herramienta está pensada para Excel y esto puede limitar bastante a las personas que no tiene experiencia en su uso. De todos modos es de las herramientas de trading más útiles que se pueden dar para investigación cuantitativa e incluso para investigar cosas de azar y probabilidad.

¿DE QUÉ SE TRATA? El procesador de históricos es una herramienta que lee estos datos del Excel y les aplica tu SYS con diferentes números en las variables, determina qué rango de números han sido los más eficientes por beneficio, beneficio/riesgo, o menor Draw Down (Pueden aplicarse más opciones al gusto). Al obtener el rango de números más eficiente, los compara con la configuración de tu SYS actual y determina la mejor y qué variable habría que modificar de tu SYS actual para aproximarse a una mejora. Por ejemplo, si tu SYS tiene un Take Profit en 1 ORD de 2 Mphi, y el procesador te indica que la configuración de 4 Mphi es más apropiada, y que el mejor rango de beneficio lo saca de 3 a 4 MPhi, es una señal de que podrías cambiar el MphiTP de tu SYS a 3 o 4, y no dejarlo en 2. Cuando uno hace esto en programas como MetaTrader y trata de optimizar su sistema, podemos hablar de "Sobre Optimización", no es difícil hacer un sistema ganador si el propio ordenador nos está diciendo qué variables fueron las mejores en el pasado. Sin embargo, eso no quiere decir que funcionen en el futuro. Es por ello que hay mucho vendedor de sistemas que te enseñan históricos de beneficios muy buenos, pero que luego en mercado real sin históricos, no parece tan efectivo y la curva de beneficios sólo cae o no sube tanto como se esperaba. De ahí que se diga que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. En el caso de este procesador es diferente, ya que no se está optimizando ni sobre-optimizando algo a un precio o mercado fijo, debido justamente a que cada histórico generado es diferente a otro. Por tanto, si logras sacar las mejores variables de tu SYS del propio azar, tienes una configuración robusta que debe ganar a cualquier situación imaginable.

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Luego, con la herramienta del generador, puedes crear tus propias condiciones de mercado. Por ejemplo crear un año 2000 con bajadas, un año 2001 que empieza con subidas y termina con bajadas, un año 2002 con subidas muy fuertes, seguido de un año 2003 con movimiento al azar, después un 2004 con caídas no tan fuertes intercalando meses de subida o bajada. Puedes juntar luego los archivos (que se hacen de manera independiente, año a año, semana a semana, o día a día) y ya tienes un histórico creado por ti con las condiciones que tú crees que tu propio SYS debería batir. Por ejemplo, si tu SYS gana más en tendencia, deberás pensar qué configuración poner para ganarle también en las bajadas o laterales, o al menos, poder editar las variables para que sufras menos las caídas. Con esto, lo pones a prueba a tu gusto.

GUÍA DE USO Y CONCEPTOS DEL PROGRAMA DESDE/HASTA: Aquí seleccionas qué fecha quieres el histórico. Los históricos van con fecha, a más distancia entre fechas, más resultados hace, y más grande genera los archivos. Da lo mismo poner del 2000 al 2002 que del 2016 al 2018, genera 2 años. Día inicial con hora y día final con hora. Esto representa el día de la semana que empieza (En la foto, empieza el Lunes a las 7:00 de la mañana) y termina el día 6 (sábado) a las 2 de la tarde. Se consideran días de 24 horas de trading, para que generen más datos. Dígitos (número de dígitos después del precio de apertura, por ejemplo Forex son 4 o 5 dígitos en EUR/USD) OPEN: Precio inicial, el precio desde el que empezará a crear resultados. Da igual que sea 1 que 10, salvo que si es 1 puedes llegar a 0 antes, y el soft colapsa con los números. Ticks: Número de ticks necesarios para representar 1 minuto. En este caso, cada 1 Minuto se calculan 20 ticks. Por tanto, el precio puede como máximo, subir o bajar 20 pips en 1 minuto. Tendencia: Aquí representa la tendencia que se le quiere dar al azar. El número que hay que usar siempre es 50. Ya que tiene un 50% de subir que de bajar. Ponerlo por encima de 50 serán históricos alcistas, ponerlo por debajo de 50 serán históricos bajistas. Número de Files: El número de "Series" que hará. Por defecto y para probar, se

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pone 1. Si quieres hacer muchos más seguidos con una misma configuración, puedes poner 3, 5, 10 o 50, lo que quieras. Next File: La numeración del próximo archivo. Puede ser 1, pero si ya lo has creado se sobrescribirán los datos del anterior archivo. En la foto, 11, suponiendo que ya habías creado 10 archivos anteriormente. Cualquier número que pongas es bueno si aún no tienes ninguno.

El generador genera datos aleatorios y los divide en archivos de 1 minuto, 5 min, 15 min, 30 min, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana y 1 mes. Luego tomas esos datos (el de 1 minuto, los otros puedes descartarlos si quieres) y le aplicas tu SYS sin el BS. El tick puede ser una aproximación a la volatilidad. Si lo dejas a 1 es muy poco volátil, si lo pones a 4000, aparte de tardar muchísimo más en sacarte los datos, aumenta la volatilidad en general. Mirando la apertura, mínimo, máximo y cierre te puedes hacer una idea de si una ORD debió abrir y cerrarse en el mismo minuto. Si quieres olvidarte del "time frame" debes poner 1 en ticks, así puedes ver "tick a tick" como se hizo. 1 tick = 1 minuto. Es decir, si pones 20 en ticks, y supones que "el azar" será el mismo que en ambas pruebas, si pones 20 en ticks en 3 minutos tendrás 60 ticks, 60 movimientos pero resumidos en 3 "datos, velas, minutos..., como quieras llamarlo". Si lo quieres ver desglosado, pondrías 1 tick y analizarías los 60 primeros datos. Si ambas pruebas fueran iguales, te da lo mismo mirar 3 datos en 20 ticks que 60 datos en 1 tick, siendo el de 60 más detallado.

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