Asigurari Si Reasigurari.docx

ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI Evoluția asigurării de viață Secolul al XVIII-lea se caracterizează prin dezvoltarea demografiei şi statisticii, printr-o tendinţă de autonomizare a ambelor discipline, prin dezvoltarea teoriei probabilităţilor de care beneficiază şi statistica şi demografia. Este perioada dezvoltării tabelelor de mortalitate, a diferitelor teorii despre populaţie

și

mortalitate, a abordării problemelor raportului dintre populaţie şi economie. In secolul al XVIII-lea apar şi teorii despre populaţie care culminează cu cea a lui Thomas Malthus. In lucrarea sa principală, ,,Eseu asupra principiilor populaţiei”, încearcă să stabilească o ,,lege a populaţiei”. Malthus a formulat cel dintâi corelaţia demo-economică sub forma faimosului raport dintre creşterea în progresie geometrică a populaţiei şi creşterea în progresie aritmetică a mijloacelor de subzistenţă, elaborând totodată, în cadrul doctrinei sale, un ansamblu de măsuri de politică demografică desemnate astăzi generic cu numele de ,,malthusiene” sau ,,antipopulaţioniste”. Meritul lui Malthus constă în faptul că a pus faţă în faţă variabila demografică cu cea economică, problemă care a rămas un bun câştigat deopotrivă pentru economia politică cât şi pentru demografie, constituind în prezent o preocupare de cea mai mare actualitate sub forma raportului dintre ,,creşterea economică” şi ,,creşterea populaţiei”.Un element esential în evolutia asigurarii de viata 1-a reprezentat dezvoltarea statisticii. Pretul cerut pentru contractul de asigurare era calculat în functie de probabilitatea de deces a asiguratului. În secolul XVII, matematicienii au început sa elaboreze tabele de mortalitate, cu scopul de a urmari numarul de decese înregistrate într-un anumit oras. Tabelele de mortalitate Primele studii statistice de baza au fost realizate de proprietarul unui magazin, englezul John Graunt care a analizat evidențele nașterilor și deceselor din Londra, între anii 1604-1660. Concluziile sale desprinse din analiza numărului de

decese din diferite cauze au fost publicate în anul 1662, într-o carte numită “Observatii naturale si politice pe baza datelor statistice privind mortalitatea”. Cartea

lui

Graunt

continea

concluzii

interesante

desprinse

din

datele

analizate.Savantul Edmund Halley (descoperitorul cometei Halley) a continuat lucrarile lui Graunt, studiind evidențele orasului Breslau (Germania). Deoarece erau mai complete decât cele din Anglia, aceste înregistrari i-au permis lui Halley sa analizeze frecventa deceselor pe categorii de vârsta. Rezultatul studiilor sale l-a constituit tabela de mortalitate, similara celei utilizate în prezent ca baza de pornire în stabilirea primelor de asigurare de viata. O alta tabela de mortalitate a fost elaborata de Jan deWitt, un comerciant din Amsterdam, ministru al Olandei în deceniile de la jumatatea secolului al XVII-lea. Examinând în paralel tabela de mortalitate cu rezultatele activitatii de vânzare a obligatiunilor guvernamentale, deWitt a fost capabil sa aduca îmbunatatiri masurilor de ordin financiar practicate de stat. Statul avea nevoie de fonduri pentru cheltuieli militare. Prin vânzarea de obligatiuni guvernamentale, guvernul Olandei a avut mai mult succes în colectarea fondurilor, decât oricare a1t guvem. Anuitatile oferite de deWitt satisfaceau cerintele cetatenilor pentru protectie financiara în viitor. Deoarece guvemul platea ratele numai cu conditia ca beneficiarul anuitatii sa fie în viata, acesta a dispus din timp de fondurile necesare. Pretul anuitatii depindea de vârsta asiguratului, reflectând probabilitatea de deces deWitt, calculata pe baza tabelelor de mortalitate. Aceste tabele de mortalitate au constituit punctul de plecare al primelor cercetari din domeniul statisticii. Pentru a se asigura corectitudinea analizei, informatiile statistice trebuie sa fie culese în conditii similare. Viata oamenilor este supusa însa unei game largi de variabile, care influenteaza interpretarea datelor statistice. Legea numerelor mari O problema fundamentala pentru statisticieni o reprezinta masurarea incertitudinii. În secolul XVII, Pascal si alti matematicieni au studiat jocurile de noroc si au pus bazele ca1culului combinatorial, al permutarilor si al altor calcule 2

probabilistice. Lucrarile lui Descartes, Newton si Leibnitz au contribuit la dezvoltarea calculelor, matematica devenind o stiiinta exacta. Acest fapt se datoreaza matematicienilor, care au evitat sa traga concluzii fara demonstratii logice. Jacob Bernoulli, cel mai mare matematician elvetian, a dezvoltat prima demonstratie a legii numerelor mari. Aceasta lege publicata postum, în anul 1713 a reprezentat baza matematicii asigurarilor. “Chiar si o persoana mai putin instruita”, nota Bernoulli, „îsi poate da seama din instinct, prin forte proprii si fara alte cunostinte, ca pe masura ce se efectueaza mai multe observatii asupra unui fenomen, cu atât mai mica este probabilitatea de a nu atinge scopul dorit”. Bernoulli a demonstrat nu numai ca incertitudinea poate fi diminuata prin cresterea numarului de observatii, dar a mai aratat ca aceasta poate fi cuantificata. Dezvoltarea economica Un al doilea element esential pentru dezvoltarea asigurarilor a fost utilizarea la scara tot mai mare a banilor, care ofereau posibilitatea convertirii bunurilor si serviciilor în instrumente usor de cumparat si vândut. Deoarece acum oamenii îsi asigurau existenta din salariu si nu din bunurile pe care le produceau, s-a pus problema asigurarii unui venit vaduvei si copiilor, daca cel care întretinea familia deceda. Asigurarea de viata a devenit astfel un mijloc de economisire pentru un viitor incert. În Anglia, asigurarile de viata s-au raspândit în special în prima jumatate a secolului XIX, perioada asociata cu cumpatarea adoptata în epoca Victoriana. În aceasta perioada, numarul oficiilor de asigurari de viata a crescut de la 6 la 150, iar suma asigurata pentru o asigurare de viata s-a majorat de la aproximativ 10.000.000 la aproape 150.000.000 lire sterline. Extinderea tranzactiilor comerciale Un al treilea factor sernnificativ în dezvoltarea asigurarilor de viata l-a constituit necesitatea diminuarii riscurilor inerente în derularea tranzactiilor comerciale. Terte persoane puteau cumpara o polita prin care se asigura viata partenerului de afaceri, al carui deces putea avea efecte catastrofice asupra

colaboratorilor sai.

Sistemele de calcul, reţelele de calculatoare sau de

telecomunicaţii sunt sisteme complexe formate dintr-o multitudine de sisteme elementare de tipuri diferite, interconectate după o structură convenabilă, având caracteristici proprii ce decurg atât din arhitectura lor fizică, precum şi din natura proceselor la care sunt supuse. Teoria proceselor stochastice markoviene şi semi-Markov reprezintă un domeniu relevant în asamblul matematicilor aplicate, care necesită rezolvarea problemelor practice de modelare şi evaluare a performanţelor sistemelor de calcul cu stări şi evenimente discrete. Actualmente teoria proceselor stochastice ocupă o arie atât de mare încât este puţin probabil de a o percepe integral, ţinând contul în mod deosebit de faptul că această teorie este în continuă dezvoltare. Metodele fenomenelor de aşteptare descriu sisteme şi procese de servire cu caracter de masă care intervin în diferite domenii ale activităţii practice. Teoria lanţurilor Markov şi a sistemelor de aşteptare este acea ramură a matematicii ce studiază fenomenele de aşteptare, principalele elemente ale căreia sunt: sursa mulţimea unităţilor (cererilor, clienţilor) ce solicită un serviciu la un moment dat, care poate fi finită sau infinită; sosirea unităţilor în sistemul de aşteptar determină o variabilă aleatoare, care reprezintă numărul de unităţi ce intră în sistem în unitatea de timp. Este necesar să se cunoască repartiţia acestei variabile aleatoare. La originea teoriei aşteptării se găseşte determinarea “încărcării” optime a unui server. Pentru a rezolva această problemă, este necesar să se determine cererile de servicii (apelurile) care sosesc în mod întâmplător şi să se înregistreze timpul necesar pentru cele mai prompte cereri de servicii în condiţii economice cât mai avantajoase.Problema se numeşte model (sistem) de aşteptare (servire).

4